Glavni » algoritmično trgovanje » Kako trgovci uporabljajo CCI (Commodity Channel Index) za trgovanje z zalogami

Kako trgovci uporabljajo CCI (Commodity Channel Index) za trgovanje z zalogami

algoritmično trgovanje : Kako trgovci uporabljajo CCI (Commodity Channel Index) za trgovanje z zalogami

CCI ali Commodity Channel Index je razvil Donald Lambert, tehnični analitik, ki je kazalnik prvotno objavil v reviji Commodities (zdaj Futures ) leta 1980. Kljub svojemu imenu je CCI mogoče uporabiti na katerem koli trgu in ne gre samo za blago. .

CCI se izračuna po naslednji formuli:

(Tipična cena - enostavno premikajoče se povprečje) / (0, 015 x povprečno odstopanje)

CCI je bil prvotno razvit za opazovanje dolgoročnih sprememb trendov, vendar so ga trgovci prilagodili za uporabo v vseh časovnih okvirih. Spodaj razpravljamo o strategijah, ki jih lahko uporabijo tako vlagatelji kot trgovci.

Indikator CCI

CCI primerja trenutno ceno s povprečno ceno v določenem časovnem obdobju. Indikator niha nad ali pod ničlo in se premika na pozitivno ali negativno ozemlje. Medtem ko bo večina vrednosti, približno 75%, padla med -100 in +100, približno 25% vrednosti pade zunaj tega območja, kar kaže na veliko šibkost ali moč gibanja cen.

Slika 1. Grafikon zalog s kazalnikom CCI

Zgornji grafikon uporablja 30 obdobij v izračunu CCI; ker je grafikon mesečni grafikon, vsak nov izračun temelji na zadnjih 30 mesecih. Pogosti so tudi CCI 20 in 40 obdobij.

Obdobje se nanaša na število cenovnih barov, ki jih bo kazalnik vključil v svoj izračun. Cene stolpcev so lahko enominutne, petminutne, dnevne, tedenske, mesečne ali v katerem koli časovnem okviru, ki ga imate na voljo na lestvicah.

Dlje kot je izbrano obdobje (več palic v izračunu), manj pogosto se bo kazalnik premikal zunaj -100 ali +100. Kratkoročni trgovci imajo raje krajše obdobje (v izračunu manj cenovnih vrstic), saj bo zagotovilo več signalov, medtem ko dolgoročnejši trgovci in vlagatelji raje daljše obdobje, kot je 30 ali 40. Uporaba dnevnega ali tedenskega grafikona je priporočljiva za dolgo -trajni trgovci, medtem ko kratkoročni trgovci lahko uporabijo kazalnik na urni grafikon ali celo enominutni grafikon.

Izračuni kazalnikov se izvedejo samodejno s programom za grafikovanje ali trgovsko platformo; morate vnesti samo število obdobij, ki jih želite uporabiti, in izbrati časovni okvir za grafikon (tj. 4-urni, dnevni, tedenski). Stockcharts.com, Freestockcharts.com in trgovske platforme, kot sta Thinkorswim in MetaTrader, vsebujejo indikator CCI.

Ko je CCI nad +100, to pomeni, da je cena precej nad povprečno ceno, merjeno s kazalnikom. Ko je kazalnik nižji od -100, je cena precej pod povprečno ceno.

Osnovna strategija CCI

Osnovna strategija CCI se uporablja za sledenje CCI za gibanje nad +100, ki generira nakupne signale, in gibanja pod -100, kar ustvarja prodajne ali kratkoročne trgovinske signale. Vlagatelji morda želijo sprejeti nakupne signale, izstopiti, ko se pojavijo prodajni signali, in nato ponovno vložiti, ko se signal nakupa ponovno pojavi.

Slika 2. Shema ETF s trgovinskimi signali CCI

Zgornji tedenski grafikon je ustvaril signal za prodajo v letu 2011, ko je CCI padel pod -100. To bi dolgoročnejšim trgovcem sporočilo, da je možen trend upada. Aktivnejši trgovci bi to lahko uporabili tudi kot signal za prodajo na kratko. Ta grafikon prikazuje, kako se je v začetku leta 2012 sprožil signal za nakup in je dolga pozicija odprta, dokler se CCI ne premakne pod -100.

Strategija več CCI v časovnem okviru

CCI se lahko uporablja tudi v več časovnih okvirih. Za določitev prevladujočega trenda se uporablja dolgoročni grafikon, medtem ko kratkoročni grafikon, ki določa izvlečke in vstopne točke v ta trend. Strategijo več časovnih okvirov običajno uporabljajo bolj aktivni trgovci in jih lahko uporabimo celo za dnevno trgovanje, saj sta "dolgoročni" in "kratkoročni" sorazmerna s tem, kako dolgo trgovec želi, da trajata njihova stališča.

Ko se CCI na vaši dolgoročni lestvici premakne nad +100, to kaže na trend naraščanja, na kratkoročnem grafikonu pa samo opazujete, ali kupujete signale. Trend je upoštevan, dokler dolgoročne CCI ne padejo pod -100.

Na sliki 2 je prikazan tedenski trend naraščanja od začetka 2012. Če je to vaša dolgoročna shema, boste sprejemali signale za nakup le na kratkoročnem grafikonu.

Pri uporabi dnevnega grafikona kot krajšega časovnega okvira trgovci pogosto kupujejo, ko CCI pod spodnji -100 pade, nato pa se dvigne nazaj nad -100. Potem bi bilo dobro prepustiti trgovino, ko se CCI premakne nad +100 in nato pade pod +100. Če pa se trend dolgoročnejše CCI zmanjša, to kaže na prodajni signal za izstop iz vseh dolgih pozicij.

Slika 3. Nakup signalov in izhodov v dolgoročnejšem porastu

Slika 3 prikazuje tri kupne signale na dnevnem grafikonu in dva prodajna signala. Kratkoročne trgovine se ne začnejo, saj CCI na dolgoročnem grafikonu kaže naraščanje.

Ko je CCI na dolgoročni lestvici nižji od -100, na kratkoročni grafikonu sprejmite le kratkoročne prodajne signale. Trend upadanja velja, dokler se dolgoročni CCI ne povzpne nad +100. Grafikon kaže, da bi morali, če se CCI dvigne nad +100, kratek trgovati in se nato spustiti pod +100 na kratkoročni lestvici. Trgovci bi nato izstopili iz kratke trgovine, ko se CCI premakne pod -100 in se nato zbere nad -100. Če se trend dolgoročnih CCI pojavi, zapustite vse kratke pozicije.

Spremembe in zamude strategij CCI

Ko gre za uporabo CCI, lahko prilagodite pravila strategije, da strategijo naredite bolj strogo ali prizanesljivo. Na primer, če uporabljate več časovnih okvirov, strategijo poostrite tako, da zavzamete dolge položaje v krajših časovnih okvirih, ko je dolgoročna CCI nad +100. To bo zmanjšalo število signalov, vendar bo zagotovilo, da bo celoten trend zelo močan.

Prav tako se lahko prilagodijo vhodna in izstopna pravila v krajših časovnih okvirih. Na primer, če se dolgoročni trend dvigne, lahko dovolite, da se CCI na kratkoročnem grafikonu spusti pod -100 in se nato pomakne nazaj nad ničlo (namesto -100) pred nakupom. To bo verjetno povzročilo plačilo višje cene, vendar ponuja več zagotovila, da je kratkoročno vračilo konec in dolgoročni trend se nadaljuje. Z izhodom boste morda želeli dovoliti, da se cena dvigne nad +100 in se nato zaprete pod ničlo (namesto +100), preden zaprete dolg položaj. Čeprav bi to lahko pomenilo zadrževanje skozi nekaj majhnih povračil, bi lahko med zelo močnim trendom povečalo dobiček.

Zgornje slike uporabljajo tedensko dolgoročno in dnevno kratkoročno shemo. Druge kombinacije lahko uporabite za vaše potrebe, na primer dnevni in urni grafikon ali 15-minutni in enominutni grafikon. Če dobivate preveč ali premalo trgovinskih signalov, prilagodite obdobje CCI, da preverite, ali to odpravlja težavo.

Na žalost bo strategija lahko ustvarila več napačnih signalov ali izgubila trgovanje, ko se pogoji spremenijo. Čisto možno je, da lahko CCI niha v ravni signala, kar ima za posledico izgube ali kratkotrajno nejasno smer. V takih primerih prvi signal zaupajte, dokler dolgoročna karta potrdi vašo smer vstopa.

Strategija ne vključuje zaustavitve izgube, čeprav je priporočljivo, da je do določene mere vgrajena zgornja meja tveganja. Pri nakupu je mogoče zaustaviti izgubo pod nedavnim nihanjem; pri krajšanju je mogoče zaustaviti izgubo nad nedavnim nihajem visoko.

Spodnja črta

CCI se lahko uporablja na katerem koli trgu ali časovnem okviru. Trgovanje z več časovnimi okviri bo zagotovilo več signalov za nakup ali prodajo aktivnim trgovcem. Trgovci pogosto uporabljajo CCI na dolgoročni lestvici, da vzpostavijo prevladujoč trend, na kratkoročni grafikoni pa za izolacijo zastojev in generiranje trgovinskih signalov. Strategije in kazalniki niso brez pasti; ter prilagajanje meril strategije in obdobje kazalnika lahko zagotavljata boljše delovanje. Čeprav so vsi sistemi dovzetni za izgubo posla, lahko uvedba strategije zaustavitve izgube pomaga omejiti tveganje in preizkus strategije CCI glede dobičkonosnosti na vašem trgu in časovnem okviru je vreden prvi korak pred začetkom trgovanja.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.
Priporočena
Pustite Komentar