Mesokurtično
Mesokurtik je statistični izraz, ki se uporablja za opisovanje zunanjih (ali redkih, skrajnih podatkov) značilnosti porazdelitve verjetnosti. Mezokurtska porazdelitev ima podoben ekstremni značaj kot običajna. Kurtoza je merilo repov ali ekstremnih vrednosti porazdelitve verjetnosti. Ob večji kurtozi se občasno pojavijo ekstremne vrednosti (npr. Vrednosti pet ali več standardnih odstopanj od povprečja).
Razpad Mesokurtikov
Porazdelitve lahko opišemo kot mezokurtične, platikurtske in leptokurtske. Mezokurtske porazdelitve imajo kurtozo nič, ki se ujema z normalno porazdelitvijo ali normalno krivuljo, znano tudi kot zvončna krivulja. Nasprotno pa ima leptokurtska porazdelitev mastne repove. To pomeni, da je verjetnost ekstremnih dogodkov večja od tiste, ki jo navaja običajna krivulja. Po drugi strani imajo platikurtske razporeditve lažje repove, verjetnost ekstremnih dogodkov pa je manjša od tiste, ki jo navaja običajna krivulja. V financah verjetnost skrajnega negativnega dogodka imenujemo "tveganje za rep".
Upravljavci tveganj morajo biti zaskrbljeni tudi zaradi porazdelitve verjetnosti z "dolgimi repi". Pri porazdelitvi z dolgim repom verjetnost zelo ekstremnega dogodka ni zanemarljiva.
Kurtoza je pomemben koncept v financah, saj vpliva na obvladovanje tveganj. Domneva se, da se donosnost naložb porazdeli normalno, to je, da se porazdeli v običajni, zvonasti krivulji. V resnici donosi spadajo v leptokurtsko razporeditev, z "debelejšimi repi" kot običajna krivulja. To pomeni, da je verjetnost velikih izgub ali velikih dobičkov večja, kot bi lahko pričakovali, če bi se donosi ujemali z običajno krivuljo.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.