Glavni » algoritmično trgovanje » Najbolj zanesljiv kazalec, ki ga še niste slišali

Najbolj zanesljiv kazalec, ki ga še niste slišali

algoritmično trgovanje : Najbolj zanesljiv kazalec, ki ga še niste slišali

McGinley Dynamic je malo znan, a zelo zanesljiv kazalnik, ki ga je izumil John R. McGinley, pooblaščeni tržni tehnik in nekdanji urednik časopisa za tehnično analizo združenja Market Technicians. McGinley je deloval v okviru drsečih povprečij skozi devetdeseta leta 20. stoletja izumil odziven indikator, ki bi se samodejno prilagodil hitrosti na trgu. Njegov istoimenski Dynamic, ki je bil prvič objavljen v Journal of Technical Analysis leta 1997, je 10-dnevno preprosto in eksponentno drsno povprečje s filtrom, ki podatke izravna, da se izognemo bičam.

Enostavna premikajoča se povprečja v primerjavi z eksponentnimi gibajočimi se povprečji

Preprosto drsno povprečje (SMA) izravna cenovne ukrepe tako, da izračuna pretekle cene zapiranja in deli na število obdobij. Za izračun 10-dnevnega preprostega drsnega povprečja seštejte zaključne cene zadnjih 10 dni in jih razdelite z 10. Čim bolj gladko je drsno povprečje, počasneje se odziva na cene. 50-dnevno drsno povprečje se giblje počasneje kot 10-dnevno drsno povprečje. 10- in 20-dnevno drseče povprečje lahko včasih občuti nihanje cen, kar otežuje razlago cenovnih ukrepov. V teh obdobjih se lahko pojavijo lažni signali, kar povzroči izgube, ker lahko cene preveč zaidejo pred tržne.

Eksponentno drseče povprečje (EMA) se na cene odzove veliko hitreje kot preprosto drsno povprečje. To je zato, ker EMA daje večjo težo najnovejšim podatkom, ne pa starejšim. To je dober kazalnik za kratkoročno in odlična metoda za lovljenje kratkoročnih trendov, zato trgovci za vstop in izstop hkrati uporabljajo enostavna in eksponentna gibljiva povprečja. Kljub temu pa lahko tudi podatki pustijo za seboj.

Težava s premičnimi povprečji

McGinley je v svoji raziskavi ugotovil, da ima drsno povprečje veliko težav. V prvi vrsti so jih neprimerno uporabili. Gibanje povprečja v različnih obdobjih na različnih trgih deluje različno. Na primer, kako lahko vem, kdaj na hitrem ali počasnem trgu uporabiti 10-dnevno, 20-dnevno ali 50-dnevno drsno povprečje? Da bi rešili težavo izbire prave dolžine drsečega povprečja, je bil McGinley Dynamic zgrajen tako, da se samodejno prilagodi trenutni hitrosti trga.

McGinley je prepričan, da bi se lahko premikajoči povprečji uporabljali le kot mehanizem za glajenje in ne kot trgovalni sistem ali generator signala. Je monitor trendov. Poleg tega je McGinley ugotovil, da se gibljejo povprečja, ki niso sledila cenam, saj obstajajo velike ločnice med cenami in povprečji. Te težave je skušal odpraviti z izumom kazalnika, ki bi cene bolj objel, se izognil ločevanju cen in udarcem ter avtomatsko sledil cenam na hitrih ali počasnih trgih.

McGinley Dynamic Formula

To je storil z izumom McGinley Dynamic. Formula je:

MDi = MDi − 1 + Zapri − MDi − 1k × N × (CloseMDi − 1) 4je: MDi = Trenutni McGinley DynamicMDi − 1 = Prejšnji McGinley DynamicClose = Zaključna cenak = .6 (Stalno 60% izbranega obdobja N) N = Povprečno premikajoče se obdobje \ začne {poravnano} & \ besedilo {MD} _i = MD_ {i-1} + \ frak {\ besedilo {Zapri} - MD_ {i-1}} {k \ krat N \ krat \ levo (\ frac {\ text {Zapri}} {MD_ {i-1}} \ desno) ^ 4} \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ besedilo {MD} _i = \ besedilo {Trenutni McGinley Dynamic} \\ & MD_ {i-1} = \ besedilo {Prejšnji McGinley Dynamic} \\ & \ text {Zapri} = \ besedilo {Zapiralna cena} \\ & k = .6 \ \ besedilo {(Stalno 60 \% izbranega obdobja N)} \\ & N = \ besedilo {gibljivo povprečje obdobja} \\ \ konec {poravnano} MDi = MDi − 1 + k × N × (MDi − 1 zapri) 4Zaprite − MDi − 1, kjer: MDi = Trenutni McGinley DynamicMDi − 1 = Prejšnji McGinley DynamicClose = Zaključna cenak = .6 (Stalno 60% izbranega obdobja N) N = Gibljivo povprečno obdobje

McGinley Dynamic izgleda kot drsno povprečje, vendar je dejansko mehanizem za izravnavo cen, za katerega se izkaže, da je veliko boljši od katerega koli drsnega povprečja. Zmanjšuje ločitev cen, udarce po cenah in veliko bolj natančno objema cene. In to počne samodejno kot faktor svoje formule.

Zaradi izračuna se dinamična linija pospeši na padajočih trgih, saj sledi cenam, vendar na počasnejših trgih počasneje. Človek želi biti hiter za prodajo na nizkem trgu, a hkrati voziti navzgor na trgu. Konstanta N določa, kako natančno Dynamic sledi indeksu ali zalogi. Če na primer posnemate 20-dnevno drsno povprečje, uporabite N vrednost, polovico manjše od drsečega povprečja, ali v tem primeru 10.

Močno se izogne ​​udarcem, saj Dynamic Line samodejno sledi in ostane usklajen s cenami na katerem koli trgu - hitrem ali počasnem - kot krmilni mehanizem avtomobila, ki se lahko prilagodi spreminjajočim se razmeram na cesti. Trgovci se nanjo lahko zanesejo pri odločanju in časovnih vhodih in izstopih.

Spodnja črta

McGinley je izumil Dynamic, da deluje kot tržno orodje in ne kot trgovalni kazalnik. Toda ne glede na to, ali se imenuje orodje ali indikator, je McGinley Dynamic precej očarljiv instrument, ki ga je izumil tržni tehnik, ki je skoraj 40 let sledil in preučeval trge in kazalnike. Pri ustvarjanju dinamike je McGinley poskušal ustvariti tehnično pomoč, ki bi bila bolj odzivna na surove podatke kot preprosta ali eksponentna drsna povprečja.

Vodnik za tehnično analizo Investopedia za začetnike ponuja več informacij o kazalnikih in tržnih orodjih.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.
Priporočena
Pustite Komentar