Pearsonov koeficient

Pearsonov koeficient je vrsta korelacijskega koeficienta, ki predstavlja razmerje med dvema spremenljivkama, ki se merita na istem intervalnem ali razmerju razmerja. Pearsonov koeficient je merilo moči povezave med dvema neprekinjenima spremenljivkama.

Razčlenitev koeficienta Pearsona

Če želite najti Pearsonov koeficient, sta dve spremenljivki postavljeni na razpredelnico. Za izračun koeficienta mora obstajati nekaj linearnosti; raztresena ploskev, ki ne bo pokazala podobnosti z linearnim odnosom, bo neuporabna. Čim bližja je podobnost ravne črte ploskve, večja je moč povezovanja. Numerično je Pearsonov koeficient predstavljen na enak način kot korelacijski koeficient, ki se uporablja pri linearni regresiji; od -1 do +1. Vrednost +1 je rezultat popolnega pozitivnega razmerja med dvema ali več spremenljivkami. Nasprotno pa vrednost -1 predstavlja popolno negativno razmerje. Nič pomeni, da ni korelacije.

Praktične uporabe pri investiranju

Za vlagatelja, ki želi diverzificirati portfelj, je lahko koristen Pearsonov koeficient. Izračuni iz razpršenih parcel preteklih donosov med pari sredstev, kot so lastniške delnice, delnice, surovine, nepremičnine itd., Ali bolj specifična sredstva, kot so lastniški kapital z velikim kapitalom, lastniški kapital z majhnim kapitalom in trg, ki se pojavlja v dolgu delnice bodo izdelale Pearsonove koeficiente, ki bodo pomagale vlagatelju pri sestavljanju portfelja na podlagi parametrov tveganja in donosa. Upoštevajte pa, da Pearsonov koeficient meri na korelacijo, ne na vzročno zvezo. Če imata koeficient z velikimi in malimi kapitlami koeficient 0, 8, ne bo znano, kaj je povzročilo razmeroma visoko trdnost združevanja.

Kdo je bil Karl Pearson?

Karl Pearson (1857 - 1936) je bil angleški akademski in plodovit sodelavec na področjih matematike in statistike. Poleg istoimenskega koeficienta je Pearson znan tudi po konceptih testa s hi-kvadratom in p-vrednosti, med drugim po razvoju linearne regresije in klasifikacije porazdelitev. Pearson je bil leta 1911 ustanovitelj oddelka za uporabno statistiko na University College London.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Opredelitev koeficienta korelacije Korekcijski koeficient je statistični ukrep, ki izračuna moč razmerja med relativnimi gibanji dveh spremenljivk. več Kako deluje metoda najmanjših kvadratov Metoda najmanjših kvadratov je statistična tehnika za določitev vrstice, ki je najbolj primerna za model, določena z enačbo z določenimi parametri za opazovane podatke. več Kako deluje metoda meril najmanjših kvadratov Merilo najmanjših kvadratov je metoda merjenja natančnosti črte pri upodabljanju podatkov, ki so bili uporabljeni za njeno generiranje. To pomeni, da formula določa črto, ki se najbolje prilega. več Razumevanje linearnih odnosov Linearni odnos (ali linearna asociacija) je statistični izraz, ki se uporablja za opis neposrednega sorazmernega razmerja med spremenljivko in konstanto. več Kako deluje koeficient določitve Koeficient določitve je ukrep, ki se uporablja pri statističnih analizah za oceno, kako dobro razlaga model in napoveduje prihodnje rezultate. več Avtokorelacija Avtokorelacija predstavlja stopnjo podobnosti med dano časovno vrsto in zaostalo različico samega sebe v zaporednih časovnih intervalih. več partnerskih povezav