Predhodna verjetnost

Kaj je predhodna verjetnost?

Predhodna verjetnost je pri Bayesovem statističnem sklepanju verjetnost dogodka pred zbiranjem novih podatkov. To je najboljša racionalna ocena verjetnosti izida na podlagi trenutnih znanj pred izvedbo eksperimenta.

Pojasnjena predhodna verjetnost

Predhodna verjetnost dogodka bo spremenjena, ko bodo na voljo novi podatki ali informacije, da se ustvari natančnejša mera možnega izida. Ta revidirana verjetnost postane zadnja verjetnost in se izračuna z uporabo Bayesovega teorema. V statističnem smislu je zadnja verjetnost verjetnost dogodka A, ki se zgodi, glede na to, da se je zgodil dogodek B.

Na primer, na treh hektarjih zemlje so oznake A, B in C. En hektar ima zaloge nafte pod svojo površino, drugi dve pa ne. Predhodna verjetnost, da se bo na olju C znašlo olje, je ena tretjina ali 0, 333. Če pa se na jutru B opravi preizkus vrtanja in rezultati kažejo, da na lokaciji ni olja, potem zadnja verjetnost, da se nafta nahaja na hektarjih A in C, postane 0, 5, saj ima vsak hekter dve možnosti.

Bayejev izrek je zelo pogost in temeljni izrek, ki se uporablja pri pridobivanju podatkov in strojnem učenju.

P (A) je predhodna verjetnost pojava A

P (A | B) je pogojna verjetnost A, da pride do B. To je zadnja verjetnost zaradi spremenljive odvisnosti od B. To predpostavlja, da A ni neodvisen od B.

P (B | A) je pogojna verjetnost B, glede na to, da se pojavi A.

P (B) je verjetnost pojava B.

Če nas zanima verjetnost dogodka, za katerega imamo predhodna opažanja; temu rečemo predhodna verjetnost. Upoštevali bomo ta dogodek A in njegovo verjetnost P (A). Če pride do drugega dogodka, ki vpliva na P (A), ki ga bomo poimenovali dogodek B, potem želimo vedeti, kakšna verjetnost A je dana. V verjetnostnem zapisu je to P (A | B) in je znan kot posteriorna ali revidirana verjetnost. To je zato, ker je prišlo po prvotnem dogodku, od tod tudi post v zadnjem delu. Tako nam Bayejev izrek edinstveno dovoljuje posodobitev prejšnjih prepričanj z novimi informacijami.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Razumevanje posteriorne verjetnosti Posteriorna verjetnost je spremenjena verjetnost dogodka, ki se zgodi po upoštevanju novih informacij. več Bayesov teorem Bayesova matematična formula za določanje pogojne verjetnosti. več Več o pogojni verjetnosti Pogojna verjetnost je verjetnost dogodka ali izida, ki temelji na pojavu prejšnjega dogodka ali izida. več Kaj nam pove skupna verjetnost Skupna verjetnost je statistični ukrep, ki izračuna verjetnost, da se dva dogodka zgodita skupaj in v istem trenutku. Skupna verjetnost je verjetnost dogodka Y, ki se zgodi istočasno, ko se zgodi dogodek X. več Kaj bi morali vedeti vsi o subjektivni verjetnosti Subjektivna verjetnost je vrsta verjetnosti, ki izhaja iz osebne presoje posameznika o tem, ali bo verjetno prišlo do določenega izida. več Surova nafta - določeno s črnim zlatom Surova nafta je naravni, nerafiniran naftni proizvod, sestavljen iz nahajališč ogljikovodikov in drugih organskih materialov. več partnerskih povezav