Ocena tveganja

Kaj je ocena tveganja

Ocena tveganja je splošen izraz, ki se uporablja v številnih panogah za določitev verjetnosti izgube sredstva, posojila ali naložbe. Ocenjevanje tveganja je bistvenega pomena za določitev, kako vredna je naložba, in najboljši postopek za zmanjšanje tveganja. Predstavlja višjo nagrado v primerjavi s profilom tveganja. Prav tako določa stopnjo donosa, ki je potrebna za uspeh določene naložbe.

RAZKRITJE DOLOČENO oceno tveganja

Primeri formalnih tehnik in meritev ocene tveganja vključujejo pogojno vrednost ogroženosti (CVaR), ki jo upravljavci portfelja uporabljajo za zmanjšanje verjetnosti nastanka velikih izgub; razmerja med posojili in vrednostjo, ki jih hipotekarni posojilodajalci pogosto uporabljajo za oceno tveganja posojil; in kreditno analizo, ki jo posojilodajalci uporabljajo za določitev kreditne sposobnosti posojilojemalca.

Ocene tveganja za naložbe

Tako institucionalne kot posamezne naložbe pričakujejo večje količine tveganja. To še posebej velja za nezajamčene naložbe, kot so delnice, obveznice, vzajemni skladi in skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF).

Standardni odklon meri razmerje disperzije okoli osrednje težnje; v bistvu je, koliko plusa ali negativnega gibanja lahko pričakujemo od osrednje statistike. Od maja 2016 je indeks delnic Standard & Poor's (S&P) 500, ki ga predstavlja SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY), predstavil triletno donosnost v višini 11, 14% in standardni odklon 11, 32%. Čeprav je sklad v celotnem obdobju vrnil 11, 14% donosa, bi lahko njegova statistična sprememba v obdobju pomenila donosnost -0, 18% ali 22, 46% sedemdeset odstotkov časa za en standardni odklon, kaže statistična teorija.

Ocene tveganja za posojanje

Posojilodajalci za osebna posojila, kreditne linije in hipoteke izvajajo tudi ocene tveganja, poznane kot kreditni pregledi. Na primer, običajno je, da posojilodajalci ne odobrijo posojilojemalcev, ki imajo kreditne ocene nižje od 600, ker nižji rezultati kažejo na slabe kreditne prakse. Kreditna analiza posojilodajalca lahko upošteva druge dejavnike, na primer razpoložljive naložbe, premoženje zavarovanja s premoženjem, dohodek ali gotovino.

Ocene tveganja za poslovanje

Poslovna tveganja so velika in se med seboj razlikujejo. Takšna tveganja vključujejo nove konkurente, ki vstopajo na trg, kraje zaposlenih, kršitve podatkov, odpoklic izdelkov, operativna, strateška in finančna tveganja, tveganja naravnih nesreč itd. al. Vsako podjetje bi moralo imeti vzpostavljen postopek za oceno svojih trenutnih ravni tveganja in uveljavljanje postopkov za ublažitev najhujših možnih tveganj.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Kaj morate vedeti o bonitetnih ocenah Bonitetna ocena je splošna ocena kreditne sposobnosti posojilojemalca ali glede na določen dolg ali finančno obveznost. več Obvladovanje tveganj v financah V finančnem svetu je obvladovanje tveganj postopek prepoznavanja, analize in sprejemanja ali zmanjšanja negotovosti pri naložbenih odločitvah. Obvladovanje tveganj se zgodi kadar koli vlagatelj ali upravljavec sklada analizira in poskuša količinsko ovrednotiti izgubo naložbe. več Tveganje neplačila in neplačila neplačila je dogodek, v katerem podjetja ali posamezniki ne bodo mogli opraviti zahtevanih plačil za svoje dolžniške obveznosti. več Opredelitev kreditnega pregleda Kreditni pregled je občasna ocena finančnega profila posameznika, ki se pogosto uporablja za določitev kreditnega tveganja potencialnega posojilojemalca. več Kako deluje analiza tveganja Analiza tveganj je postopek ocene verjetnosti nastanka neželenih dogodkov v podjetniškem, vladnem ali okoljskem sektorju. več Kaj počnejo in kako delujejo kreditni analitiki Kreditni analitik je finančni strokovnjak, ki oceni kreditno sposobnost posameznikov, podjetij ali vrednostnih papirjev. Kreditni analitiki ugotavljajo verjetnost, da lahko posojilojemalec poplača svoje finančne obveznosti. več partnerskih povezav