Opredelitev količinsko tehtane povprečne cene (VWAP)

Kakšna je količinsko tehtana povprečna cena (VWAP)?

Povprečna tehtana povprečna cena (VWAP) je trgovska referenčna vrednost, ki jo uporabljajo trgovci in ki daje povprečno ceno, s katero so vrednostni papirji trgovali ves dan, na podlagi obsega in cene. Pomembno je, ker trgovcem omogoča vpogled v trend in vrednost vrednostnega papirja.

Ključni odvzemi

• Količinsko tehtana povprečna cena (VWAP) se na grafikonih znotraj dneva (1 minuta, 15 minut itd.) Prikazuje kot ena vrstica, podobno kot je videti drsno povprečje.
• Naraščajoči VWAP in / ali cena nad črto VWAP pomeni, da je cena verjetno v porastu.
• Padajoči VWAP in / ali cena pod črto VWAP pomeni, da je cena verjetno v upadanju.
• Za določitev trenda ne zanašajte se izključno na VWAP, saj prikazuje le zgodovinsko povprečje in ne tisto, kar se trenutno ali v prihodnosti dogaja.
• Vlagatelji lahko uporabijo VWAP za oceno cene, ki so jo plačali za varščino ves dan. Če je cena, ki so jo kupili, višja od cene VWAP, bodo morda čezmerno plačali. Če je manjši od VWAP-a, so za ta dan kupili delnice po ugodni ceni.

Formula za količinsko tehtano povprečno ceno (VWAP) je

VWAP se izračuna tako, da seštejejo dolarje, s katerimi se trguje za vsako transakcijo (cena pomnožena s številom trgovalnih delnic) in nato delijo s skupnimi vrednostnimi papirji.

VWAP = ∑Cena * Glasnost∑Zbirka \ besedilo {VWAP} = \ frak {\ sum \ besedilo {Cena * Glasnost}} {\ seštevek \ besedilo {Glasnost}} VWAP = ∑Volume∑Cena * Glasnost

Kako izračunati količinsko tehtano povprečno ceno (VWAP)

1:33

Prostornina tehtana povprečna cena

Če dodate indikator VWAP v grafikon, boste za vas opravili vse izračune. Če želite sam izračunati VWAP, sledite tem korakom. Predpostavimo 5-minutni grafikon; izračun je enak, ne glede na to, kakšen časovni okvir se uporablja znotraj dneva.

1. Poiščite povprečno ceno delnice, s katero so trgovali v prvih petih minutah dneva. Če želite to narediti, dodajte visoko, nizko in blizu, nato delite s tremi. Pomnožite to s prostornino za to obdobje. Rezultat zapišite v preglednico pod stolpec PV.
2. PV delite s prostornino za to obdobje. To bo dalo vrednost VWAP.
3. Če želite vzdrževati vrednost VWAP ves dan, še naprej dodajajte vrednost PV iz vsakega obdobja predhodnim vrednostim. Ta skupni znesek razdelite na skupno količino do te točke. Če želite to olajšati v preglednici, ustvarite stolpce za kumulativni PV in kumulativni volumen. Obe kumulativni vrednosti si med seboj razdelita, da dobimo VWAP.

Kaj vam pove "količinsko tehtana povprečna cena (VWAP)"

Veliki institucionalni kupci in vzajemni skladi uporabljajo razmerje VWAP za pomoč pri prehodu v zaloge ali izven njih s čim manjšim tržnim vplivom. Zato bodo institucije, kadar je to mogoče, poskušale kupiti pod VWAP ali prodati nad njim. Tako njihova dejanja potisnejo ceno nazaj proti povprečju, namesto da bi ga oddaljili.

Trgovci na drobno večkrat uporabljajo VWAP kot orodje za potrditev trenda, podobno kot drsno povprečje. Ko je cena višja od VWAP-a, si želijo le, da sprožijo dolge pozicije. Ko je cena nižja od VWAP-a, si želijo le kratke pozicije.

Razlika med povprečno tehtano količino (VWAP) in enostavnim premikajočim se povprečjem

Na grafikonu sta lahko VWAP in drsno povprečje videti podobno. Ta dva kazalnika izračunavata različne stvari.

VWAP izračuna vsoto cene, pomnoženo s prostornino, deljeno s skupno količino.

Preprosto drsno povprečje se izračuna tako, da seštejejo cene zapiranja v določenem obdobju (recimo 10) in ga nato razdelijo na koliko obdobij (10). Obseg ni upoštevan v.

Omejitve uporabe povprečno tehtane povprečne cene (VWAP)

VWAP je enodnevni indikator in se znova zažene ob odprtju vsakega novega trgovalnega dne. Poskus ustvarjanja povprečnega VWAP v več dneh bi lahko pomenil, da se povprečje izkrivi iz pravega odčitavanja VWAP, kot je opisano zgoraj.

Medtem ko nekatere institucije raje kupujejo, ko je cena vrednostnega papirja pod VWAP, ali prodajo, ko je višja, VWAP ni edini dejavnik, ki ga je treba upoštevati. V močnih dvigih se lahko cena še več dni viša, ne da bi se spustila pod VWAP sploh ali le občasno. Zato bi čakanje, da cena pade pod VWAP, lahko zamudilo priložnost, če cene hitro naraščajo.

VWAP temelji na zgodovinskih vrednostih in sam po sebi nima predvidevalnih lastnosti ali izračunov.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Povprečna cena Povprečna cena se včasih uporablja pri določanju donosa do zapadlosti obveznice, kadar povprečna cena nadomesti kupno ceno pri izračunu donosa do zapadlosti. več VWAP Križ VWAP križ je trgovalni kazalnik, ki se pojavi, ko cena vrednostnega papirja prečka povprečno tehtano povprečno ceno (VWAP). več Kaj je tržni zagon merilo splošnega tržnega občutja, ki lahko podpira nakup in prodajo s tržnimi trendi in proti njim. več Opredelitev enostavnosti gibanja Tehnični kazalnik enostavnosti gibanja prikazuje razmerje med ceno in obsegom in se pogosto uporablja za oceno moči osnovnega trenda. več Indeks denarnega toka - Opredelitev MFI in uporabe Indeks denarnega toka (MFI) je trgovalni oscilator, ki vključuje podatke o količini in cenah. Uporablja se lahko za ustvarjanje trgovinskih signalov, ki temeljijo na previsoki nabavi in ​​preprodani ravni, pa tudi razhajanjih. več Opredelitev in izračun linearno tehtanega drsečega povprečja (LWMA) Linearno tehtano drsno povprečje je vrsta drsečega povprečja, pri katerem se pri izračunu dobijo novejše cene, prejšnje cene pa manj. več partnerskih povezav