Povprečni usmerjevalni indeks - ADX definicija in uporabe

Kaj je povprečni usmerjevalni indeks (ADX)?

Povprečni smerni indeks (ADX) je kazalnik tehnične analize, ki ga nekateri trgovci uporabljajo za določitev stopnje trenda. Trend je lahko navzgor ali navzdol, kar kažeta dva spremljajoča indikatorja, negativni smerni indikator (-DI) in pozitivni smerni indikator (+ DI). Zato ADX običajno vključuje tri ločene vrstice. Te se uporabljajo za pomoč pri oceni, ali je treba trgovanje trajati dolgo ali kratko, ali pa je treba trgovanje sploh opraviti.

Ključni odvzemi

• Oblikoval jih je Welles Wilder za dnevne lestvice blaga, vendar ga je mogoče uporabiti na drugih trgih ali drugih časovnih okvirih.
• Cena se giblje navzgor, ko je + DI nad -DI, ​​cena pa se giblje navzdol, ko je –DI nad + DI.
• Križanja med + DI in -DI so potencialni trgovalni signali, saj medvedi ali biki pridobijo prednost.
• Trend je močan, ko je ADX nad 25. Trend je šibek ali pa je cena brez trendov, ko je ADX pod 20, pravi Wilder.
• Brez trendiranja ne pomeni, da se cena ne giblje. Morda ne bo, vendar bi se cena lahko tudi spremenila ali je preveč nestanovitna, da bi lahko obstajala jasna smer.

Formule za povprečni smerni indeks

(ADX) Kazalnik je

ADX zahteva zaporedje izračunov zaradi več vrstic v indikatorju.

+ DI = (glajeno + DMATR) × 100-DI = (glajeno -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100ADX = (prej ADX × 13) + trenutni ADX14 kjerkoli: + DM (smerno gibanje) = trenutni visok − PHPH = prejšnji visoki-DM = prejšnji nizko-točni nizko-koničen +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = trenutni DMATR = povprečni resnični obseg \ začnite { poravnano} & \ besedilo {+ DI} = \ levo (\ frac {\ besedilo {Smoothed + DM}} {\ besedilo {ATR}} \ desno) \ krat 100 \\ & \ besedilo {-DI} = \ levo ( \ frac {\ text {Smoothed -DM}} {\ text {ATR}} \ desno) \ krat 100 \\ & \ text {DX} = \ levo (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ besedilo {-DI} \ mid} \ desno) \ krat 100 \\ & \ besedilo {ADX} = \ frac {(\ besedilo {Pred ADX } \ krat 13) + \ besedilo {Trenutni ADX}} {14} \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ besedilo {+ DM (smerno gibanje)} = \ besedilo {Trenutno visoko} - \ besedilo {PH } \\ & \ besedilo {PH} = \ besedilo {Prejšnja Visoka} \\ & \ besedilo {-DM} = \ besedilo {Prejšnja Nizka} - \ besedilo {Trenutno nizko} \\ & \ besedilo {Izravnano +/- DM } = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ besedilo {DM} - \ levo (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ besedilo {DM} } {14} \ desno) + \ besedilo {CDM}} \\ & \ besedilo {CDM} = \ besedilo {Trenutni DM} \\ & \ besedilo {ATR} = \ besedilo {povprečni resnični obseg} \\ \ konec { poravnano} + DI = (ATR glajeno + DM) × 100-DI = (ATR glajeno -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI-) × 100ADX = 14 (prej ADX × 13) + trenutni ADX, kjer: + DM (smerno gibanje) = tok visoko − PHPH = prejšnji visok DM = prejšnji nizki tok nizkozmogljiv +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = trenutni DMATR = povprečni resnični obseg

Izračun indeksa povprečnega smernega gibanja (ADX)

1. Izračunajte + DM, -DM in resnično območje (TR) za vsako obdobje. Običajno se uporablja 14 obdobij.
2. + DM = trenutna visoka - prejšnja visoka.
3. -DM = Prejšnja nizka - Trenutno nizka.
4. Uporabite + DM, ko je trenutna visoka - prejšnja visoka> prejšnja nizka - trenutna nizka. Uporabite -DM, ko je prejšnja nizka - trenutna nizka> trenutna visoka - prejšnja visoka.
5. TR je večji od trenutne visoke - trenutne nizke, trenutne visoke - prejšnje zaprete ali trenutne nizke - prejšnje zaprete.
6. Izravnajte povprečje v 14 obdobjih + DM, -DM in TR. Formula TR je spodaj. Vstavite vrednosti -DM in + DM, če želite izračunati zglajene povprečne vrednosti teh.
7. First 14TR = Vsota prvih 14 odčitkov TR.
8. Naslednja vrednost 14TR = Prvi 14TR - (Pred 14TR / 14) + trenutni TR
9. Nato razdelite izravnano + vrednost DM na izravnano vrednost TR, da dobite + DI. Pomnožite s 100.
10. Razdelite zglajeno vrednost -DM z izravnano vrednostjo TR, da dobite DI. Pomnožite s 100.
11. Indeks usmerjenega gibanja (DX) je + DI minus -DI, ​​deljeno z vsoto + DI in -DI (vse absolutne vrednosti). Pomnožite s 100.
12. Če želite dobiti ADX, še naprej izračunavajte vrednosti DX vsaj 14 obdobij. Nato izravnajte rezultate, da dobite ADX
13. Prvi ADX = seštevek 14 obdobij DX / 14
14. Po tem ADX = ((prej ADX * 13) + trenutni DX) / 14

Kaj vam pove povprečni indeks usmerjanja (ADX) ">

Povprečni smerni indeks (ADX) skupaj z negativnim smernim kazalnikom (-DI) in pozitivnim smernim kazalnikom (+ DI) sta indikator zagon. ADX pomaga vlagateljem določiti moč trenda, medtem ko -DI in + DI pomagata določiti smer trenda.

ADX prepozna močan trend, ko je ADX starejši od 25 let, in šibek, ko je ADX pod 20.

Križanci linij -DI in + DI se lahko uporabljajo za ustvarjanje trgovinskih signalov. Na primer, če linija + DI prečka črto -DI in ADX nad 20, ali v idealnem primeru nad 25, potem je to potencialni signal za nakup.

Če -DI prestopi nad + DI in ADX nad 20 ali 25, potem je to priložnost za vstop v morebitno kratko trgovino.

Križanci se lahko uporabljajo tudi za izhod iz trenutnih poslov. Na primer, če je dolg, zapustite, ko -DI prečka nad + DI.

Ko je ADX pod 20, indikator signalizira, da je cena brez trendov, zato morda ni idealen čas za sklenitev posla.

Razlika med povprečnim kazalcem (ADX) in kazalnikom Aroon

Indikator ADX je sestavljen iz skupno treh vrstic. Indikator Aroon je sestavljen iz dveh. Oba kazalca sta podobna, saj imata oba črta, ki predstavljata pozitivno in negativno gibanje, kar pomaga prepoznati smer trenda. Aroon branje / raven tudi pomaga določiti moč trenda, kot to počne ADX. Kljub temu so izračuni različni, zato se bodo prekrižanja vsakega od kazalnikov zgodila v različnih obdobjih.

Omejitve uporabe povprečnega smernega indeksa (ADX)

Križanci se lahko pojavijo pogosto. Včasih prepogosto, kar povzroči zmedo in potencialno izgubljen denar pri poslih, ki hitro gredo po drugi poti. Temu rečemo lažni signali. To je pogostejše, če so vrednosti ADX pod 25. Takrat ADX včasih doseže več kot 25, vendar je tam le začasno in nato obrne skupaj s ceno.

Kot vsak kazalnik je tudi ADX treba kombinirati z analizo cen in potencialno drugih kazalcev, da pomaga filtrirati signale in nadzirati tveganje.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Indeks usmerjenega gibanja - definicija in uporaba DMI Indeks usmerjenega gibanja ali DMI je indikator, ki določa, ali je sredstvo v trendu. To stori tako, da skozi čas primerjaš vzpone in padce. Kazalnik se lahko uporablja za ustvarjanje trgovinskih signalov ali potrditev trendnih poslov. več Opredelitev in uporabe pozitivnega kazalca (+ DI) Pozitivni kazalnik usmerjanja (+ DI) je ena od vrstic v kazalcu povprečnega kazalnika (ADX) in se uporablja za merjenje prisotnosti uptrend. več Opredelitev in uporabo negativnega usmerjevalnega kazalca (-DI) Negativni kazalnik usmerjanja (-DI) se uporablja za merjenje gibanja cen sredstva navzdol in je sestavni del trgovalnega sistema Povprečni usmerjeni indeks (ADX). več Wilderjev DMI (ADX) Wilderjev DMI (ADX) je sestavljen iz treh kazalnikov, ki merijo moč in smer trenda. več Opredelitev in strategije Ultimate Oscillatorja Ultimate Oscillator je tehnični kazalnik, ki ga je razvil Larry Williams za merjenje zagonu cene sredstva v več časovnih okvirih. Proizvaja signale za nakup in prodajo na podlagi razhajanj. več Opredelitev in uporabe Aroon indikatorja Indikator Aroon je dvoslojni tehnični indikator, ki se uporablja za prepoznavanje sprememb trenda in jakosti trenda z uporabo časa, ki preteče od visokega ali nizkega. več partnerskih povezav