Indeks denarnega toka - Opredelitev in uporabe MFI

Kaj je indeks denarnega toka (MFI)?

Indeks denarnega toka (MFI) je tehnični oscilator, ki uporablja ceno in količino za identifikacijo pogojev prekomernega nakupa ali preprodaje sredstva. Uporablja se lahko tudi za opažanje razhajanj, ki opozarjajo na trendno spremembo cene. Oscilator se giblje med 0 in 100.

Za razliko od običajnih oscilatorjev, kot je indeks relativne jakosti (RSI), indeks denarnega toka vključuje podatke o cenah in količini v nasprotju s samo ceno. Zaradi tega nekateri analitiki MFI imenujejo RSI-tehtani RSI.

Ključni odvzemi

• Kazalnik se običajno izračuna na podlagi 14 obdobij podatkov.
• Odčitki MFI nad 80 se štejejo za prekupljeno, odčitki MFI pod 20 pa se štejejo za predprodane.
• Preokupa in preprodana ne pomeni nujno, da bo cena obrnjena, le da je cena (faktoring za količino) blizu visoke ali nizke v zadnjem cenovnem razredu.
• Ustvarjalci indeksa, Gene Quong in Avrum Soudack, so priporočili uporabo 90 in 10 kot previsoke in preprodane ravni. Te ravni so le redko dosežene, vendar, kadar so le-te, pogosto pomeni, da bi lahko cena nastala zaradi spremembe smeri.
• Opaziti je treba razhajanje med kazalnikom in ceno. Na primer, če indikator narašča, medtem ko cena pada ali je ravna, bi lahko cena začela naraščati.

Formule za indeks denarnega toka (MFI) so:

Indeks denarnega toka = 100−1001 + Razmerje denarnega toka: Razmerje denarnega toka = 14 Obdobje Pozitiven denarni tok14 Obdobje negativni denarni tokRaw Denarni tok = Tipična cena * KoličinaTipična cena = Visoka + Nizka + Zapri3 \ začeti {poravnano} & \ besedilo {Denar Indeks pretoka} = 100- \ frac {100} {1+ \ text {Razmerje denarnega toka}} \ \ & \ textbf {kjer:} \\ & \ text {Razmerje denarnega toka} = \ frac {\ text {14 Obdobje Pozitivni denarni tok}} {\ besedilo {14 Obdobje negativni denarni tok}} \\ & \ besedilo {Neobdelan denarni tok} = \ besedilo {Običajna cena * Volumen} \\ & \ besedilo {Običajna cena} = \ frac {\ text {Visoko + Nizko + Zapri}} {3} \\ \ konec {poravnano} Indeks denarnega toka = 100−1 + Denarni tok100, kjer: Delež denarnega toka = 14 Obdobje negativni denarni tok14 Obdobje Pozitiven denarni tok Ravni denarni tok = Običajna cena * Obseg Tipična cena = 3High + Low + Close

Ko je cena napredovala iz enega obdobja v naslednji tok surovega denarja, je pozitiven in se doda pozitivnemu denarnemu toku. Kadar je pretok surovega denarja negativen, ker je cena v tem obdobju padla, se mu doda negativni denarni tok.

Kako izračunati indeks denarnega toka (MFI)

Za izračun indeksa denarnega toka je več korakov. Če to počnete ročno, priporočamo uporabo preglednice.

1. Izračunajte običajno ceno za vsako od zadnjih 14 obdobij.
2. Za vsako obdobje označite, ali je bila značilna cena višja ali nižja od prejšnjega obdobja. Tako boste ugotovili, ali je pretok surovega denarja pozitiven ali negativen.
3. Izračunajte tok surovega denarja tako, da množite tipično ceno na prostornino za to obdobje. Uporabite negativne ali pozitivne številke, odvisno od tega, ali je bilo obdobje navzgor ali navzdol (glejte korak zgoraj).
4. Izračunajte količnik denarnega toka tako, da seštejete vse pozitivne denarne tokove v zadnjih 14 obdobjih in delite z negativnimi denarnimi tokovi v zadnjih 14 obdobjih.
5. Izračunajte indeks denarnega toka (MFI) z uporabo razmerja, ki ga najdemo v koraku štiri.
6. Nadaljujte z izračuni, ko se konča vsako novo obdobje, pri čemer uporabljate samo zadnjih 14 obdobij podatkov.

Kaj vam pove indeks denarnega toka ">

Eden od poglavitnih načinov uporabe indeksa denarnega toka je, ko pride do razhajanj. Razlika je, kadar se oscilator premika v nasprotni smeri cene. To je znak potencialnega preobrata v prevladujočem gibanju cen.

Na primer, zelo visok indeks denarnega toka, ki začne padati pod odčitkom 80, medtem ko osnovna varnost še naprej narašča, je signal za preusmeritev cene na stran. Nasprotno pa je zelo nizek odziv MFI, ki se dvigne nad vrednost 20, medtem ko se osnovna varnost še naprej prodaja, je signal povratne cene.

Trgovci pazijo tudi na večje razhajanja z uporabo več valov v ceni in MFI. Na primer, zaloga doseže 10 dolarjev, potegne nazaj na 8 dolarjev in nato zbere na 12 dolarjev. Cena je dosegla dva zaporedna najvišja, in sicer 10 do 12 dolarjev. Če MFI zniža višje, ko cena doseže 12 dolarjev, indikator ne potrjuje novega. To bi lahko napovedalo padec cene.

Ravni preplačane in preprodane se uporabljajo tudi za signaliziranje možnih priložnosti trgovanja. Premiki pod 10 in nad 90 so redki. Trgovci opazujejo, da se bo MFI premaknil nazaj nad 10, da bi signaliziral dolgo trgovino, in spustil pod 90, da bi signaliziral kratko trgovino.

Uporabne so lahko tudi druge poteze preobremenjenih ali preprodanih ozemelj. Na primer, ko je sredstvo v porastu, padec pod 20 (ali celo 30) in nato rally nazaj nad njim lahko pomeni, da se je povratek končal in da se cena narašča. Enako velja za trend upada. Kratkoročni shod bi lahko MFI spodbudil do 70 ali 80, ko pa se spusti spodaj, bi bil lahko čas za sklenitev kratke trgovine za pripravo na nov padec.

Razlika med indeksom denarnega toka (MFI) in indeksom relativne moči (RSI)

MFI in RSI sta zelo povezana. Glavna razlika je v tem, da MFI vključuje prostornino, RSI pa ne. Zagovorniki glasnostne analize verjamejo, da je vodilni pokazatelj. Zato tudi verjamejo, da bo MFI signale in opozarjal na morebitne preobrate pravočasno kot RSI. En indikator ni boljši od drugega, preprosto vključujejo različne elemente in bodo zato v različnih časih oddajali signale.

Omejitve indeksa denarnega toka (MFI)

MFI lahko proizvaja napačne signale. To je takrat, ko indikator naredi nekaj, kar kaže na dobro priložnost za trgovanje, vendar se cena ne premakne po pričakovanjih, kar ima za posledico izgubo posla. Divergenca na primer ne bo povzročila spremembe cene.

Tudi indikator ne more opozoriti na nekaj pomembnega. Na primer, čeprav lahko zaradi razhajanj nekaj časa pride do spremembe cen, razhajanje ne bo prisotno pri vseh spremembah cen. Zaradi tega je priporočljivo, da trgovci uporabljajo druge oblike analize in obvladovanje tveganja in se ne zanašajo izključno na en kazalnik.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Denarni tok Denarni tok se izračuna tako, da se povprečne visoke, nizke in zaključne cene pomnožijo z dnevnim obsegom. več Indeks blagovnih kanalov - definicija in uporaba CCI Indeks robnih kanalov (CCI) je tehnično orodje za trgovanje, ki temelji na zagonu, ki lahko posreduje trgovalne signale, meri moč ali šibkost trenda in pokaže, kdaj je sredstvo prekomerno kupljeno ali preprodano. več Kaj je definicija indeksa sile in njene uporabe? Indeks sile je tehnični kazalnik, ki uporablja ceno in prostornino za določitev moči, ki stoji za gibanjem cene. Indeks sile lahko prepozna tudi potencialne prelomnice v ceni. več Stohastični RSI - Opredelitev StochRSI Stohastični RSI ali StochRSI je kazalnik tehnične analize, ustvarjen z uporabo formule Stohastični oscilator na nabor vrednosti relativne jakosti (RSI). Njegova osnovna funkcija je prepoznavanje pogojev prekupa in preprodaje. več Williams% R Opredelitev in uporabe Williams% R je kazalnik zagona v tehnični analizi, ki meri previsoko kupnino in preveliko raven. Podobno je s stohastičnim oscilatorjem v tem, kako ustvarja trgovinske signale. več Indeks relativne jakosti - RSI Indeks relativne jakosti (RSI) je indikator zagon, ki meri obseg nedavnih sprememb cen za analizo prekupljenih ali preprodanih pogojev. več partnerskih povezav