Avtomobilska trgovina
Autotrading je trgovalni načrt, ki temelji na naročilih za nakup in prodajo, ki se samodejno oddajo na podlagi osnovnega sistema ali programa. Naročila za nakup ali prodajo so dana, ko so izpolnjeni pogoji trgovanja v osnovnem sistemu ali programu.
Ključni odvzemi
- Autotrading je takrat, ko se naročila za nakup in prodajo samodejno oddajo na podlagi programirane strategije.
- Napredno samodejno trgovanje, ki omejuje človeško vmešavanje v trgovalni program, zahteva izpopolnjen in dobro napisan trgovalni program. Program še vedno zahteva spremljanje ljudi, da se prepriča, da deluje pravilno.
- Autotrading omogoča hitro izvajanje naročil, takoj ko so izpolnjeni pogoji programirane strategije.
- Programi za samodejno trgovanje lahko temeljijo na skoraj kateri koli strategiji, vendar mora biti strategija programabilna, v idealnem primeru pa je treba strategijo temeljito preizkusiti za dobičkonosnost, preden jo poskusite programirati.
Razumevanje samodejnega trgovanja
Autotrading je vrsta trgovinskega načrta, ki omogoča vlagateljem izkoristiti tržne priložnosti v realnem času. Običajno vključuje zapleteno programiranje in v nekaterih primerih prefinjene trgovalne platforme, ki podpirajo zunanje programiranje ali vtičnike.
Trgovci lahko programirajo trgovalno programsko opremo ali povežejo program s programsko opremo za trgovanje, da avtomatizirajo trgovanje na podlagi prilagojene strategije trgovanja.
Osnovne oblike avtotrgovine lahko uporabljajo tudi vse vrste vlagateljev na drobno. Na primer, določitev naročil, ki se bodo izvajala v prihodnosti, ko bodo izpolnjena določena merila, je najosnovnejša oblika samodejnega trgovanja. Na naprednejši ravni lahko samodejno trgovanje potencialno v celoti odpravi človeški vložek. Ko je programska oprema programirana, se bo še naprej izvajala, ne da bi bilo potrebno človeško vmešavanje ali vnos. V naprednem primeru bodo izvajalci programov še vedno natančno spremljali svoje programe, da bi zagotovili, da delujejo po pričakovanjih.
Na splošno se sistemi za samodejno trgovanje uporabljajo na številnih trgih, vključno z zalogami, terminskimi pogodbami, opcijami in forexom.
Zmogljivosti samodejnega trgovanja
Za samodejno trgovanje je potrebna vnaprej določena strategija trgovanja. Strategija je osnova za program za avtotrgovino, ki določa, kdaj in zakaj bo trgoval. Lahko je strukturiran na različne načine za vse vrste vlagateljev. Maloprodajni vlagatelji lahko uvedejo osnovne načrte za avtotradiciranje, ki kupujejo naložbe v rednih presledkih skozi vse leto, ali dajo pogojna naročila v zaloge, ki ustrezajo določenim parametrom. Pogojna naročila omogočajo vlagatelju, da sklene posle na določenih nivojih za samodejno izvrševanje, ko je dosežena cena.
Institucionalni vlagatelji in tehnični trgovci bodo uporabljali zapletene trgovinske sisteme, ki omogočajo pogojna naročila in strategije, kot so trgovanje z omrežji, trgovanje s trendi, skalpiranje ali zbledelo.
Številni trgovci s tehničnimi dnevi bodo delali le s posredniki, ki dovolijo, da se vtičniki ali zunanji programi povežejo s svojo platformo ali pa v sami platformi ponudijo program za kodiranje, da ustvarijo indikatorje in programe za samodejno trgovanje.
Platforme za posredovanje, kot so TD Ameritrade in Interactive Brokers, na primer ponujajo možnosti kodiranja in samodejnega trgovanja. Institucionalni vlagatelji imajo običajno lastne trgovske platforme, ki omogočajo samodejno trgovanje z algoritmičnim programiranjem.
Strategije samooskrbe s trgovino
Institucionalni vlagatelji lahko uporabljajo zapletene algoritme, ki želijo trgovati za naložbene portfelje na podlagi določenih meril, ki jih ureja cilj portfelja. To lahko vključuje samodejno nakup ali prodajo vrednostnih papirjev za vzdrževanje določenega odstotka ali dodelitve dolarjev vsaki delnici ali primerjavo deležev v portfelju z indeksom.
Trgovci na tehnični dan bodo uporabili avtotrading za vlaganje na podlagi tehničnih tržnih signalov. Običajno uporabljajo zapletena pogojna naročila za trgovanje z avtomobili. Te vrste naročil vlagatelju omogočajo, da določi vstopno ceno in sestavi ovratnico okoli trgovine, da ustanovi vnaprej določene stopnje dobička in izgube za obvladovanje tveganja. Programe za samodejno trgovanje je mogoče zgraditi tako, da izkoristijo trende, ki se razvijajo, trgovinske vrzeli, obseg trgovine ali zmanjšajo širjenje ponudb / povpraševanja. Obstaja nešteto strategij. Njihova uporaba je omejena le s trgovčevo zmožnostjo, da oblikuje donosne strategije in jih učinkovito programira.
Autotrading je priljubljen tudi za vlagatelje na forex trgu. Večina posrednikov ponuja platformo, ki je opremljena z možnostjo nameščanja programov drugih trgovcev in podjetij. Široka uporaba programov za samodejno trgovanje na trgu forex pomeni, da obstaja veliko programske opreme za samodejno trgovanje, ki je v bistvu neželena, nepreverjena v pogojih trgovanja v živo in nedonosna. Ko kupujete trgovalni program, bodite previdni, saj je arena polna prevarantov, ki ponujajo upanje bogastva za majhno (ali veliko) ceno.
Forex trgovci lahko ustvarijo tudi svoje programe trgovanja, na primer s kodnim jezikom MetaTrader4 ali MetaTrader5, imenovanim MQL4 in MQL5.
Primer meril za strategijo samodejnega trgovanja
Samodejno trgovanje se morda sliši preprosto, toda programiranje celo preproste strategije trgovanja zahteva veliko razmišljanja. Pravila morajo biti dovolj preprosta, da jih lahko kodiramo in ne smejo vsebovati subjektivnosti, saj računalnik potrebuje določena pravila, ki jih mora upoštevati.
Upoštevati je treba, vendar ni omejeno na:
- Velikost položaja in kako bo določeno.
- Kako bodo vstopali posli in kateri specifični parametri bodo sprožili trgovanje.
- Kako bodo zaključeni posli in kaj sproži zaprtje posla.
- Programer bo želel razmišljati tudi o omejitvah sistema, na primer takrat, ko ne bi smel ali bi moral trgovati.
- Morda bodo želeli vključiti tudi nekatere zaščitne ukrepe.
Te teme so podrobneje obdelane v nadaljevanju.
Velikost položaja in kako bo določeno
Opredelimo ga lahko tako, da je na primer velikost pozicije enaka 10% lastniškega računa. Lahko pa bi bilo bolj napredno: najprej določite razliko med vhodno ceno in ustavitvijo izgube, določite največje tveganje, na primer 1% osnovnega kapitala, in nato določite velikost pozicije na podlagi 1-odstotnega tveganja in razdalje med ustaviti izgubo in vstop na določeno trgovino. Ta naprednejši pristop velikosti pozicije včasih imenujemo optimalno velikost pozicije, saj se velikost pozicije spreminja na podlagi podrobnosti trgovine.
Kako se bodo vnašale menjave in kateri konkretni parametri sprožijo trgovino
Na primer, za trgovanje, ki se vpiše na drsnem povprečju (MA), je potrebno, da je cena najprej na eni strani MA, nato pa na drugi. Prav tako mora biti naveden vir podatkov. Kako se določi cena: zadnja cena? izklicna cena? cena povpraševanja?
Kako se bodo trgovine zaprle in kaj sproži zaprtje trgovine
To je mogoče doseči z oddajo limitnih naročil in ukinitvijo izgub na začetku trgovanja. Ta naročila bodo zaprla trgovino po cenah naročil, ne glede na to, ali je trgovina donosna ali neprofitna. Bolj zapletena strategija bi lahko bila programiranje končne izgube.
Programer bo želel razmišljati tudi o omejitvah sistema
To vključuje stvari, kot je na primer, ko programer ne bi smel ali bi moral trgovati. Na primer, programer morda ne želi, da se program zažene šele pet minut po odprtju borze. Zato bi morali časovno omejiti programsko kodo.
Lahko tudi želijo uvesti nekatere zaščitne ukrepe
Na primer, če izgubite več kot 5% lastniškega kapitala ali odprta trgovina izgubi več kot določeno količino, program zapre vse trgovine in / ali e-pošto pošlje administratorju, da preveri program.
To so osnovna merila, ki jih je treba upoštevati pri izdelavi avtomatskega trgovalnega programa. Bolj zapleten je sistem, več meril in dejavnikov je treba upoštevati.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.