Zadnje preizkušanje

Kaj je Backtesting?

Zadnje testiranje je splošna metoda za ugotavljanje, kako dobro bi kakšna strategija ali model naredila naknadno. Z zadnjim testiranjem se oceni sposobnost tržne strategije, tako da se ugotovi, kako bi se igrala z uporabo preteklih podatkov. Če ponovno testiranje deluje, lahko trgovci in analitiki zaupajo, da ga bodo uporabljali naprej.

Zadnje preizkušanje je lahko pomemben korak pri optimizaciji vaše strategije trgovanja. Če želite izvedeti več o uporabi orodij za analizo grafikonov za prepoznavanje donosnih trgovinskih priložnosti, si oglejte tečaj Tehnične analize na Akademiji Investopedia.

Osnove backtestinga

Backtesting trgovcu omogoča, da simulira trgovinsko strategijo z uporabo preteklih podatkov za ustvarjanje rezultatov in analizo tveganja in donosnosti, preden tvega kateri koli dejanski kapital.

Dobro izpeljan backtest, ki prinaša pozitivne rezultate, trgovcem zagotavlja, da je strategija v osnovi zanesljiva in bo verjetno prinesla dobiček, če se bo izvajala v resnici. Dobro izpeljan backtest, ki prinese premajhne rezultate, bo trgovce spodbudil, da spremenijo ali zavrnejo strategijo. Še posebej zapletene strategije trgovanja, kot so strategije, ki jih izvajajo avtomatizirani trgovinski sistemi, se v veliki meri opirajo na povratne preizkušnje, da bi dokazale svojo vrednost, saj so preveč skrivne, da bi lahko ocenile drugače.

Dokler je mogoče trgovalno idejo količinsko ovrednotiti, jo je mogoče ponovno ovrednotiti. Nekateri trgovci in vlagatelji lahko poiščejo strokovno znanje usposobljenega programerja za razvoj ideje v preizkusni obliki. Običajno gre za programerja, ki idejo kodira v lastniški jezik, ki ga gosti trgovalna platforma. Programer lahko vgradi uporabniško definirane vhodne spremenljivke, ki trgovcu omogočajo, da "prilagodi" sistem. Primer tega bi bil v zgoraj omenjenem preprostem sistemu crossover, ki se giblje. Trgovec bi lahko vnesel (ali spremenil) dolžini obeh drsnih povprečij, ki se uporabljata v sistemu. Trgovec bi lahko z zadnjim poskusom ugotovil, katere dolžine drsečih povprečij bi bile v preteklih podatkih najboljše.

Ključni odvzemi

• Z zadnjim testiranjem se oceni sposobnost tržne strategije ali modela določanja cen, tako da se ugotovi, kako se bo to izteklo z uporabo preteklih podatkov.
• Če ponovno testiranje deluje, lahko trgovci in analitiki zaupajo, da ga bodo uporabljali naprej.
• Dobro izpeljan backtest, ki prinaša pozitivne rezultate, trgovcem zagotavlja, da je strategija v osnovi zanesljiva in bo verjetno prinesla dobiček, če se bo izvajala v resnici. Dobro izpeljan backtest, ki prinese premajhne rezultate, bo trgovce spodbudil, da spremenijo ali zavrnejo strategijo.

Idealen scenarij za ponovno preizkušanje

Idealen backtest izbere vzorčne podatke iz ustreznega časovnega obdobja, ki odraža različne tržne pogoje. Na ta način lahko bolje presodimo, ali rezultati zadnjega preizkusa predstavljajo hitro ali trdno trgovanje.

Zgodovinski nabor podatkov mora vključevati res reprezentativen vzorec zalog, vključno s tistimi družbami, ki so na koncu bankrotirale ali pa so bile prodane ali likvidirane. Druga možnost, ki vključuje samo podatke iz preteklih zalog, ki so še danes, bo ustvarila umetno visoke donose pri ponovnem testiranju.

Začasni preizkus bi moral upoštevati vse stroške trgovanja, pa čeprav nepomembne, saj se lahko tekom celotnega obdobja ponovnega testiranja seštevajo in drastično vplivajo na videz donosnosti strategije. Trgovci bi morali zagotoviti, da za te stroške obračuna njihova programska oprema za ponovno testiranje. Testiranje zunaj vzorcev in testiranje uspešnosti vnaprej zagotavljata nadaljnjo potrditev učinkovitosti sistema in lahko pokažeta prave barve sistema, preden je na razpolago resnična denarna sredstva. Dobra povezava med zadnjim testiranjem, izvlečenimi vzorci in rezultati preizkušanja uspešnosti vnaprej je bistvenega pomena za določitev sposobnosti tržnega sistema.

Backtesting v primerjavi s testiranjem uspešnosti za naprej

Napredno testiranje uspešnosti, znano tudi kot trgovanje s papirjem, ponuja trgovcem še en nabor izvzetih podatkov, na podlagi katerih lahko ocenijo sistem. Napredno testiranje uspešnosti je simulacija dejanskega trgovanja in vključuje sledenje logiki sistema na živahnem trgu. Prav tako se imenuje trgovanje s papirjem, saj se vsi posli izvajajo samo na papirju; to pomeni, da se vpisi in izstopi iz trgovine dokumentirajo skupaj z vsemi dobički ali izgubami za sistem, vendar se dejanski posli ne sklenejo.

Pomemben vidik naprednega preizkušanja zmogljivosti je natančno sledenje logiki sistema; v nasprotnem primeru postane težko, če ne celo nemogoče, natančno oceniti ta korak postopka. Trgovci bi morali biti pošteni do kakršnih koli vstopov in izstopov iz trgovine in se izogibati vedenju, kot je nabiranje češenj ali ne vključitev trgovine na papirju, ki bi utemeljeval, da "te trgovine nikoli ne bi sprejel." Če bi do trgovine prišlo po logiki sistema, jo je treba dokumentirati in ovrednotiti.

Razlika med backtestingom in analizo scenarija

Medtem ko za preverjanje skladnosti ali uspeha uporabljajo zadnji zgodovinski podatki, analiza scenarijev uporablja hipotetične podatke, ki simulirajo različne možne izide. Analiza scenarijev bo na primer simulirala posebne spremembe vrednosti vrednostnih papirjev portfelja ali prišlo do ključnih dejavnikov, kot je sprememba obrestne mere. Analiza scenarija se običajno uporablja za oceno sprememb vrednosti portfelja kot odziv na neugoden dogodek in se lahko uporabi za preučevanje teoretičnega najslabšega scenarija.

Nekaj ​​pasti Backtestinga

Da bi backtesting lahko zagotovili smiselne rezultate, morajo trgovci razviti svoje strategije in jih preizkusiti v dobri veri, pri čemer se čim bolj izogibajo pristranskosti. To pomeni, da je treba strategijo razviti, ne da bi se zanašali na podatke, uporabljene pri ponovnem testiranju. To je težje, kot se zdi. Trgovci na splošno gradijo strategije na podlagi preteklih podatkov. Morajo biti strogi pri preizkušanju z različnimi nabori podatkov, od tistih, na katerih trenirajo svoje modele. V nasprotnem primeru bo zadnji učinek ustvaril žareče rezultate, ki ne pomenijo nič.

Podobno se morajo trgovci izogibati tudi izkopavanju podatkov, v katerih preizkušajo širok spekter hipotetičnih strategij proti istemu nizu podatkov, ki bodo prav tako povzročili uspehe na trgih v realnem času, saj obstaja veliko neveljavnih strategij, ki bi premagale trg točno določeno časovno obdobje.

Eden od načinov za kompenzacijo nagnjenosti k izkopavanju podatkov ali izbiranju češenj je uporaba strategije, ki je uspešna v ustreznem časovnem obdobju ali v vzorcu, in podpora s podatki iz drugega časovnega obdobja ali zunaj vzorca. Če povratne hrbtne plošče v vzorcu in zunaj vzorca prinašajo podobne rezultate, potem so verjetno splošno veljavni.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Kvantitativno opredelitev trgovanja Kvantitativno trgovanje sestavlja trgovalne strategije, ki za prepoznavanje priložnosti za trgovanje temeljijo na matematičnih izračunih in krčenju števila. več Analiza trendov Trendna analiza je tehnika, uporabljena pri tehnični analizi, ki poskuša napovedati prihodnja gibanja cen delnic na podlagi nedavno opaženih podatkov o trendih. robustnejši robust je značilnost, ki opisuje zmožnost modela, preizkusa ali sistema, da učinkovito deluje, medtem ko so njegove spremenljivke ali predpostavke spremenjene. več Opredelitev robota Forex Trading Robot za trgovanje na forexu je avtomatiziran programski program, ki trgovcem pomaga ugotoviti, ali bodo kupili ali prodali valutni par v določenem času. več Null Hypothesis Opredelitev Null hipoteza je vrsta hipoteze, ki se uporablja v statistiki in predlaga, da v naboru danih opazovanj ni statističnega pomena. več Rocket Scientist Rocket Scientist je izraz, ki ga tradicionalni trgovci uporabljajo za osebo z matematičnimi in statističnimi raziskavami, ki kvantitativno delajo pri vlaganju. več partnerskih povezav