Basel III

Kaj je Basel III?

Basel III je mednarodni regulativni sporazum, ki je uvedel niz reform, namenjenih izboljšanju regulacije, nadzora in upravljanja tveganj v bančnem sektorju. Konec leta 2009 je Baselski odbor za bančni nadzor objavil prvo različico Basel III, ki je bankam zagotovila približno tri leta, da izpolnijo vse zahteve. Banke morajo v veliki meri kot odgovor na kreditno krizo vzdrževati ustrezne količnike finančnega vzvoda in izpolnjevati nekatere minimalne kapitalske zahteve.

1:22

Basel III

Razumevanje Basla III

Basel III je del stalnih prizadevanj za izboljšanje bančnega regulativnega okvira. Temelji na dokumentih Basel I in Basel II in želi izboljšati sposobnost bančnega sektorja za spopadanje s finančnimi stresi, izboljšati obvladovanje tveganj in okrepiti preglednost bank. Basel III se osredotoča na večjo odpornost na ravni posamezne banke, da se zmanjša tveganje za sistemske šoke.

Ključni odvzemi

• Basel III je mednarodni regulativni sporazum, ki je uvedel niz reform, namenjenih izboljšanju regulacije, nadzora in upravljanja tveganj v bančnem sektorju.
• Basel III je del stalnih prizadevanj za izboljšanje bančnega regulativnega okvira.
• Basel III je bil objavljen leta 2009, v veliki meri kot odgovor na kreditno krizo, povezano z veliko recesijo.

Minimalne kapitalske zahteve

Basel III je uvedel strožje kapitalske zahteve v primerjavi z Baslom I in Basel II. Regulativni kapital bank je razdeljen na stopnjo 1 in stopnjo 2, medtem ko je stopnja 1 razdeljena na navadni lastniški kapital prvega in dodatnega kapitala. Razlikovanje je pomembno, ker imajo varnostni instrumenti, vključeni v kapital prve stopnje, najvišjo stopnjo podrejenosti. Navadni lastniški kapital prvega kapitala vključuje kapitalske instrumente, ki imajo diskrecijske dividende in nimajo zapadlosti, dodatni kapital pa obsega vrednostne papirje, ki so podrejeni večini podrejenega dolga, nimajo zapadlosti, njihove dividende pa se lahko kadar koli prekličejo. Koeficient 2 je sestavljen iz nezavarovanega podrejenega dolga s prvotno zapadlostjo najmanj pet let.

Basel III je pustil smernice za tvegana sredstva, ki so v veliki meri nespremenjena glede na Basel II. Rizično prilagojena sredstva predstavljajo sredstva banke, tehtana s koeficienti tveganja, določenimi v Basel III. Višje kot je kreditno tveganje sredstva, večja je njegova utež tveganja. Basel III uporablja bonitetne ocene nekaterih sredstev za določitev koeficientov tveganja.

V primerjavi z Basel II je Basel III okrepil količnike regulativnega kapitala, ki so izračunani kot odstotek tveganju prilagojenih sredstev. Zlasti Basel III je zvišal minimalni navadni kapital prvega reda s 4% na 4, 5%, najmanjši kapital prvega reda pa s 4% na 6%. Skupni regulativni kapital je ostal nespremenjen v višini 8%.

Proticiklični ukrepi

Basel III je uvedel nove zahteve v zvezi z regulativnim kapitalom za velike banke, da bi se v svojih bilancah upočasnili cikličnih sprememb. Med kreditno širitvijo morajo banke odložiti dodatni kapital, medtem ko lahko med kreditnim krčenjem kapitalske zahteve popustijo. Nove smernice so uvedle tudi način kovanja, pri katerem so banke razvrščene glede na njihovo velikost, zapletenost in pomen za celotno gospodarstvo. Za sistematično pomembne banke veljajo višje kapitalske zahteve.

Ukrepi vzvoda in likvidnosti

Poleg tega je Basel III uvedel zahteve po finančnem vzvodu in likvidnosti za zaščito pred čezmernimi posojili in za zagotovitev zadostne likvidnosti bank med finančnim stresom. Zlasti količnik finančnega vzvoda, izračunan kot kapital prvega reda, razdeljen na vsoto zunajbilančnih sredstev in neopredmetenih sredstev, je bil omejen na 3%.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Basel II Basel II je niz bančnih predpisov, ki jih je določil Baselski odbor za nadzor bank, ki mednarodno ureja finance in bančništvo. več Skupni lastniški kapital 1 (CET1): Pregled Skupni lastniški kapital 1 (CET1) je sestavni del kapitala prvega reda, ki je večinoma sestavljen iz navadnih delnic banke ali drugih finančnih institucij. več Kaj bi morali vedeti o kapitalu banke Kapital banke je razlika med sredstvi banke in njenimi obveznostmi ter predstavlja neto vrednost banke ali njeno vrednost kapitala. več Basel I Pregled Basel I je niz bančnih predpisov, ki jih je določil BCBS in ki določa minimalne kapitalske zahteve finančnih institucij, katerih namen je omejiti kreditno tveganje. več Kako se količnik finančnega vzvoda prvega reda uporablja za ocenjevanje osnovnega kapitala Koeficient finančnega vzvoda prvega kapitala meri osnovni kapital banke v celotnem premoženju. Koeficient uporablja kapital prvega reda, da presodi, kakšen finančni vzvod ima banka glede na konsolidirana sredstva. več Kaj je kapital tretjega razreda? Tretji kapital je terciarni kapital, ki ga imajo številne banke za podporo tržnemu tveganju, blagovnemu tveganju in tveganju v tuji valuti. več partnerskih povezav