Kodiranje vašega lastnega rogota Algo

Številni trgovci se preusmerijo v algoritmske trgovce, vendar se borijo s kodiranjem svojih trgovskih robotov. Pogosto bodo ti trgovci našli informacije o algoritmičnem kodiranju na spletu neorganizirane in zavajajoče, pa tudi lažne obljube o čezmerni blaginji. Eden od virov zanesljivih informacij je Lucas Liew, ustvarjalec spletnega algoritemskega tečaja AlgoTrading101. Tečaj ima odlične kritike in od prvega začetka oktobra 2014 je zbral več kot 8000 študentov.

Program se osredotoča na organiziran prikaz osnov algoritmičnega trgovanja. Liew ni prepričan o dejstvu, da algoritmično trgovanje "ni hitro-bogata-hitra shema." Spodaj so opisane osnove, kaj je potrebno za načrtovanje, izgradnjo in vzdrževanje lastnega algoritma za trgovanje z algoritmi (narisan iz Liew in njegovega tečaja).

Vzpon svetovalcev Roba

Kaj počne trgovalni robot

Na najosnovnejši ravni je algoritemski robot za trgovanje računalniška koda, ki ima možnost generiranja in izvajanja signalov za nakup in prodajo na finančnih trgih. Glavne komponente takega robota vključujejo pravila o vnosu, ki sporočajo, kdaj kupiti ali prodati, pravila za izstop, ki kažejo, kdaj zapreti trenutni položaj in pravila za določanje velikosti položaja, ki določajo količine za nakup ali prodajo.

Glavna orodja za trgovanje z Algo

Očitno boste potrebovali računalnik in internetno povezavo. Po tem bo potreben operacijski sistem Windows ali Mac za zagon MetaTrader 4 (MT4) - elektronske platforme za trgovanje, ki za kodiranje trgovinskih strategij uporablja MetaQuotes Language 4 (MQL4). Čeprav MT4 ni edina programska oprema, ki bi jo lahko uporabili za izdelavo robota, ima številne pomembne prednosti.

Medtem ko je glavni naložbeni razred MT4 devizna valuta (FX), se lahko platforma uporablja za trgovanje z delnicami, lastniškimi indeksi, surovinami in bitcoini s CFD-ji. Druge prednosti uporabe MT4 v nasprotju z drugimi platformami vključujejo enostavno učenje, številne razpoložljive vire podatkov o valuti FX in brezplačna je.

Na žalost MT4 ne omogoča neposrednega trgovanja z delniškimi in terminskimi trgi, izvajanje statističnih analiz pa je lahko obremenjujoče; vendar se MS Excel lahko uporablja kot dodatno statistično orodje.

Algoritmične strategije trgovanja

Za začetek je pomembno razmisliti o nekaterih glavnih značilnostih, ki bi jih morale imeti vsaka algoritmična strategija trgovanja. Strategija mora biti tržno preudarna, saj je s tržnega in gospodarskega stališča temeljna. Tudi matematični model, ki se uporablja pri razvoju strategije, bi moral temeljiti na zanesljivih statističnih metodah.

Nato je ključno določiti, katere podatke želi vaš robot zajeti. Če želite imeti samodejno strategijo, mora biti vaš robot sposoben prepoznati trdovratne tržne neučinkovitosti. Algoritmične strategije trgovanja sledijo strogim naborom pravil, ki izkoriščajo tržno vedenje, zato pojav enkratne tržne neučinkovitosti ni dovolj za oblikovanje strategije. Če vzrok za neučinkovitost trga ni mogoče določiti, potem ne bomo mogli vedeti, ali je bil uspeh ali neuspeh strategije posledica naključja ali ne.

Glede na zgoraj navedeno je na voljo več vrst strategij za obveščanje o zasnovi vašega algoritmičnega trgovinskega robota. Sem spadajo strategije, ki izkoristijo naslednje (ali katero koli njihovo kombinacijo):

• Makroekonomske novice (npr. Spremembe nekdanje plače ali spremembe obrestnih mer)
• Temeljna analiza (npr. Uporaba podatkov o prihodkih ali pojasnila o zaslužku)
• Statistična analiza (npr. Korelacija ali so integracija)
• Tehnična analiza (npr. Drsna povprečja)
• Tržna mikrostruktura (npr. Arbitraža ali trgovinska infrastruktura)

Načrtovanje predhodnih raziskav

Ta korak se osredotoča na razvoj strategije, ki ustreza vašim osebnim lastnostim. Dejavniki, kot so osebni profil tveganja, časovna zavezanost in trgovalni kapital, so pomembni pri razmišljanju pri razvoju strategije. Nato lahko začnete ugotavljati zgoraj omenjene trajne tržne neučinkovitosti. Ko ugotovite tržno neučinkovitost, lahko začnete kodirati trgovinskega robota, ki ustreza vašim osebnim lastnostim.

Zadnje preizkušanje

Ta korak za ponovno preizkušanje je osredotočen na potrjevanje vašega trgovinskega robota. To vključuje preverjanje kode, da se prepričate, ali deluje, kar želite, in razumete, kako deluje v različnih časovnih okvirih, razredih premoženja ali različnih tržnih pogojih, zlasti pri dogodkih tipa črni labod, kot je svetovna finančna kriza leta 2008.

Optimizacija oblikovanja Algo-Trading

Zdaj, ko ste kodirali robota, ki deluje, in želite na tej stopnji povečati njegovo zmogljivost, hkrati pa zmanjšati pristransko pristranskost. Za povečanje učinkovitosti morate najprej izbrati dober ukrep uspešnosti, ki zajame elemente tveganja in nagrade ter doslednost (npr. Ostro razmerje). Previsoka pristranskost se pojavi, ko je vaš robot preveč tesno zasnovan na preteklih podatkih; tak robot bo oddajal iluzijo visoke zmogljivosti, a ker prihodnost nikoli popolnoma ne spominja na preteklost, lahko dejansko propade.

Izvedba v živo

Zdaj ste pripravljeni začeti uporabljati pravi denar. Kljub temu, da se pripravite na čustvene vzpone in padce, ki jih lahko doživite, je treba rešiti še nekaj tehničnih težav. Ta vprašanja vključujejo izbiro ustreznega posrednika in izvedbene mehanizme za obvladovanje tržnih tveganj in operativnih tveganj, kot so potencialni hekerji in tehnološki izpadi.

Na tem koraku je pomembno tudi preveriti, ali je delovanje robota podobno kot pri preizkusni fazi. Nazadnje je potrebno stalno spremljanje, da se zagotovi, da tržna učinkovitost, za katero je bil zasnovan robot, še vedno obstaja.

Spodnja črta

Glede na to, da je Richard Dennis, legendarni trgovec z blagom, učencem učil skupino študentov svojih osebnih strategij trgovanja, ki so nato v samo petih letih zaslužile več kot 175 milijonov dolarjev, je neizkušene trgovce povsem mogoče naučiti strogih sklopov smernic in postati uspešni trgovci. Vendar je to en izjemen primer in začetniki bi si vsekakor morali zapomniti, da imajo skromna pričakovanja.

Da bi bili uspešni, je pomembno, da ne samo sledite nizu smernic, ampak tudi razumete, kako te smernice delujejo. Liew poudarja, da sta najpomembnejši del algoritmičnega trgovanja "razumevanje, pod katerimi tržnimi pogoji bo vaš robot deloval in kdaj se bo pokvaril", in "razumevanje, kdaj naj posreduje." Algoritmično trgovanje je lahko koristno, vendar je ključ do uspeha razumevanje. Vsak tečaj ali učitelj, ki obljublja visoke nagrade z minimalnim razumevanjem, naj bo glavni opozorilni znak.