Razlika med standardnim odstopanjem in povprečnim odstopanjem

Medtem ko obstaja veliko različnih načinov za merjenje spremenljivosti znotraj nabora podatkov, sta med najbolj priljubljenima standardna deviacija in povprečni odklon, ki ju imenujemo tudi srednje absolutno odstopanje. Čeprav se podobno, se izračun in razlaga teh dveh meritev na različne načine razlikujeta. Določanje obsega in nestanovitnosti je še posebej pomembno v finančni industriji, zato bi morali strokovnjaki na področjih, kot so računovodstvo, naložbe in ekonomija, zelo dobro poznati oba koncepta.

Standardni odklon

Standardni odklon je najpogostejše merilo spremenljivosti in se pogosto uporablja za določanje nestanovitnosti delniških trgov ali drugih naložb. Za izračun standardnega odklona morate določiti odstopanje:

1. Poiščite povprečje ali povprečje podatkovnih točk tako, da jih dodate in delite skupno s številom podatkovnih točk.
2. Odštejte povprečje od vsake podatkovne točke in jih kvadratite.
3. Poiščite povprečje vsake od teh razlik v kvadratu. Standardni odklon je preprosto kvadratni koren nastale variance.

Odstopanje samo po sebi je odlično merilo spremenljivosti in obsega, saj večja odstopanje odraža večje širjenje osnovnih podatkov. Z naštevanjem razlik med posamezno točko in srednjo vrednostjo se izognete negativnim razlikam za vrednosti pod srednjo vrednostjo, vendar pomeni, da variance niso več v isti merski enoti kot izvirni podatki. Če vzamemo kvadratni koren variance, se standardni odklon vrne v prvotno mersko enoto in ga je lažje razlagati in uporabljati pri nadaljnjih izračunih.

Standardni odklon se pogosto uporablja pri ustvarjanju strategij za vlaganje in trgovanje, ker lahko pomaga meriti nestanovitnost trga in napovedati trende uspešnosti.

Povprečno odstopanje ali povprečno absolutno odstopanje

Povprečno odstopanje ali povprečno absolutno odstopanje je še eno merilo spremenljivosti. Izračuna se podobno kot standardni odklon, vendar uporablja absolutne vrednosti namesto kvadratov, da bi zaobšel vprašanje negativnih razlik med podatkovnimi točkami in njihovimi sredstvi. Za izračun povprečnega odstopanja:

1. Od vsake vrednosti podatkovne točke odštejte povprečje vseh podatkovnih točk.
2. Dodajte in povprečite absolutne vrednosti razlik.

Standardno odstopanje in povprečne razlike v odstopanju

Standardni odklon se pogosto uporablja pri ustvarjanju strategij za vlaganje in trgovanje, ker lahko pomaga meriti nestanovitnost trga in napovedati trende uspešnosti. Na primer, indeksni sklad bi moral imeti nizko povprečno odstopanje v primerjavi s svojim referenčnim skladom. To pomeni, da natančno sledi referenčni vrednosti, kot naj bi to storila. Agresivnejši skladi imajo visok standardni odklon in večjo volatilnost. Ta sredstva so visoko tvegana in so morda bolj donosna.

Povprečno povprečje ali absolutno odstopanje se uporablja manj pogosto, ker uporaba absolutnih vrednosti naredi nadaljnje izračune bolj zapletene in neprijetne kot uporaba standardnega odklona.

Ključni odvzemi

• Dva najbolj priljubljena načina za merjenje spremenljivosti znotraj nabora podatkov sta povprečno odstopanje in standardni odklon.
• Standardni odklon je najpogostejše merilo spremenljivosti in se pogosto uporablja za določanje nestanovitnosti delniških trgov ali drugih naložb.
• Povprečno odstopanje ali povprečno absolutno odstopanje je še eno merilo spremenljivosti, ki pri svojih izračunih uporablja absolutne vrednosti.