Fibonacijeve tehnike za dobičkonosno trgovanje

Fibonaccijeva analiza lahko napolni vašo tržno uspešnost, vendar boste morali obvladati nekaj trikov trgovine, da bi kar najbolje izkoristili to matematično zaporedje, ki je bilo odkrito v zahodnem svetu pred več kot 800 leti. Tema se lotimo s hitrim primerom, nato pa se lotimo poslovanja z dvema izvirnima strategijama, ki sta neposredno vpeti v njeno skrito moč.

Kaj je analiza Fibonacije?

Menih iz dvanajstega stoletja in matematik Leonardo de Pisa (pozneje z imenom Fibonaccije) je razkril logično zaporedje števil, ki se pojavlja po naravi in ​​v velikih umetniških delih. Neznane za velikega meniha, se te Fibonaccijeve številke popolnoma prilegajo našim sodobnim finančnim trgom, ker opisujejo - z veliko natančnostjo - zapletene odnose med posameznimi valovi znotraj trendov, pa tudi, kako daleč se bodo trgi potegnili nazaj, ko se bodo vrnili na ravni, ki so jih prej trgovali.

Začenši z 1 + 1, Fibonaccijevo zaporedje, katerega prvo število je 1, je sestavljeno iz števil, ki so vsota samih sebe in števila, ki jim sledi. Kot rezultat, je 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 in 21 + 34 = 55, kar pomeni, da so 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 in 55 vsa Fibonaccijeva števila. Če razdelimo te številčne nize, razkrijejo ponavljajoča razmerja, ki so postala osnova za Fibonacijevo analizo mrež v trgovanju z nihanjem in drugih tržnih disciplinah. (Glej tudi: Vzeti čarobno iz številnih Fibonacijevih številk .)

Zasuke .386, .50 in .618 tvorijo osnovno strukturo mrež Fibonaccije, ki jih najdemo v priljubljenih tržnih programskih paketih, pri čemer sta ravni .214 in .786 v uporabi v obdobjih večje nestanovitnosti. Začetna tehnika analize je dovolj preprosta, da jo lahko tržni akterji na vseh ravneh razumejo in obvladajo. Preprosto postavite mrežo čez končni točki večjega in nizkega v višini trenda ali navzdol in poiščite tesno poravnavo s ključnimi obračuni cen.

Globoka analiza trga zahteva večje napore, saj so trendi harmonični pojavi, kar pomeni, da se lahko razdelijo na manjše in večje valove, ki kažejo neodvisno cenovno smer. Na primer, serija relativnih trendov upadanja in upadanja se bo v enoletni ali dvoletni trend vdelala v S&P 500 ali Dow Industrials. To kompleksnost najvidneje opazimo pri premikanju višjih, z dnevnih na tedenske karte ali nižje, z dnevnih na 60-minutne ali 15-minutne grafikone.

Strategija izpiranja Fibonacije

Posamezna Fibonaccijeva mreža na dnevnem grafikonu bo izboljšala rezultate, vendar se razmerja pri pregledu dveh ali več časovnih okvirov še bolj osredotočijo. Trgovci z nihanjem, ki bodo naslednji korak našli, bodo imeli veliko vrednost v dnevnih in 60-minutnih grafikonih, tržni časovniki pa bodo imeli koristi, če se bodo umaknili in združili dnevne in tedenske karte. V obeh primerih poravnava med ključnimi nivoji Fib v različnih časovnih okvirih identificira skrito podporo in upor, ki ju je mogoče uporabiti za vstop, izstop in zaustavitev.

Na primer, v zgornjem grafikonu boste videli, da so delnice Microsoft Corporation (MSFT) v oktobru izstrelile globoko nizko vrednost v višini 42, 10 USD in se zbrale v navpičnem valu, ki se je nekaj tednov pozneje končal pri 50, 05 USD. Naslednji povratek se je v štirih sejah zmanjšal na 38, 2-odstotni korekciji (.382) in se prelomil v vrzel sredi decembra, ki je ceno pristal na 61, 8-odstotni (.618) Fibonacijevi korekciji. Ta raven pomeni tržno nizko stopnjo pred ostrim okrevanjem, ki se ustavi pri 78, 6% (.786). (Za več informacij glejte: Kako pripraviti ravni Fibonaccijev .)

Opazite, kako druge lastnosti grafikonov vplivajo na ključne ravni Fibonaccijev. Razprodaja na raven 62% zapolnjuje tudi oktobrsko vrzel (rdeči krog), medtem ko se naknadni odskoki ustavijo blizu treh novembrskih nihajnih vrhov (modra črta), usklajena s 78, 6-odstotnim popravkom. To nam pove, da Fibonaccijeva analiza deluje najučinkoviteje, če jo kombiniramo z drugimi tehničnimi silami v igri, kot so vrzeli, drseči povprečji in zlahka opaženi vrhovi in ​​padci.

Zdaj povečajmo in določimo Fibonaccijevo tehniko, s katero lahko poiščemo vnose z nizkim tveganjem, ki jih manj opazovani igralci na trgu pogrešajo. Padajoča cena temelji na 38-odstotni korekciji v štirih sejah, pri čemer se zajame zaloga kapitala, ki išče preobrat. Vrzel navzdol ujame to množico, ki se je hkrati otresla, ko so delnice objavile nestanoviten niz na ravni 62%. Čeprav je smiselno kupovati na tej ravni podpore, je to tvegana strategija, saj bi vrzel zlahka ubila navzgor in prisilila novo razčlenitev.

Sledi pomemben del. Napetost nazaj nad 38-odstotno korekcijo ponovno vzpostavi podporo, kar sproži Fibonacsov flush kupite signal, saj napovedujejo, da bodo pozicije v višini blizu 47 USD prinesle zanesljiv dobiček. Obenem se otreseni delničarji neradi odkupujejo po tej ceni, ker, kot pravi izraz, "enkrat ugrizne, dvakrat sramežljivo." To znižuje zanimanje za trgovino, hkrati pa omogoča novemu denarju tveganje v traku z nižjo volatilnostjo in se opira na dolgo opaženo težnjo po podpori, ko se preskusi, zlomi in nato ponovno izračuna. (Za več informacij glejte: Osnove podpore in odpora .)

Strategija pop parabole

Kot primer je prikazan zgornji grafikon, raven 78, 6-odstotne stopnje korekcije je zaščitna kot končna harmonična ovira, preden instrument opravi 100-odstotno nihanje cen (višje ali nižje). To je dragocena informacija, ker nam pove, da se bo preboj nad to stopnjo v naraščajočem trendu ali razpad v padajočem trendu razširil vse do zadnjega nihanja visoko ali nizko kot najmanjši cilj. Izvedba matematike pomeni brezplačno vožnjo zadnjih 21, 6% relija ali razprodanega vala.

Ta strategija Parabola Pop deluje zelo dobro na daljših časovnih okvirih in lahko celo zagotovi zgodnji vstop v večje preboje in razčlenitve na široko zastavljenih vprašanjih. Kot primer poglejte Facebook, Inc. (FB), potem ko je marca 2014 dosegel 72, 59 dolarja in vnesel popravek, ki je sredi 50-ih dobil podporo. Naslednja faza je dva meseca pozneje dosegla 78, 6-odstotno poravnavo pri 68, 75 dolarja in se je zaustavila, kar je prineslo skoraj tri tedne stranske akcije. (Glej tudi: Fibonaccije in zlato razmerje .)

Zaloga se je 21. julija dvignila nad harmonično upornost (rdeča črta) in odletela, kar je končalo zadnjih 21, 4% 100-odstotnega nihanja cen v samo štirih sejah. Poleg tega je četrti dan povzročil preboj nad marčevsko višino, kar je sprožilo svež niz signalov o nakupu, ki so delničarjem, usmerjenim v Fibonaccije, dajali številne dobičkonosne možnosti, vključno s prepuščanjem vožnji, delnim dobičkom ali tveganjem ravnotežja pri novem trendu.

Razplet Facebooka poudarja drugo prednost strategije Parabola Pop. Trgi so navadno navpični v te 100-odstotne ravni, kot da magnet vleče na cenovno ukrepanje. Ta parabolična težnja lahko v zelo kratkih časovnih obdobjih prinese izjemne rezultate. Seveda to ni dano, ker se lahko na naših sodobnih trgih kadar koli zgodi, a celo majhen nagib navpičnice označuje prednost pred konkurenco.

Kot končno opombo potisk z 78, 6% na 100% pomeni fraktalno težnjo, ki se pojavlja v vseh časovnih okvirih, od 15 minut do mesečnih grafikonov, in se lahko učinkovito trguje, ne glede na to, ali ste skalper ali tržni časovnik. Vendar pa se obdobja zadrževanja znotraj dneva pogosteje srečujejo z bičevi in ​​pretresi, ki jih je treba ubiti, medtem ko je velikost pričakovanega shoda ali razprodaje pogosto premajhna, da bi lahko rezervirali zanesljiv dobiček, zlasti po negativnem vplivu transakcijskih stroškov. (Več o tem glej: Uvod v parabolično SAR .)

Spodnja črta

Če pogledamo trende na trgu skozi leče Fibonaccijeve mreže, lahko vlagatelji vidijo večje vzorce izven takojšnjih vzponov in padcev in natančno določijo možnosti za dobiček, ki je morda tik pred vizijo vlagateljev, ki jih kratek pogled prestraši trendi. Če ga uporabljamo dobro, orodja Fibonaccijeve analize vlagatelju nudijo samozavest in vpogled, ki so potrebni, da se vzdržijo tresenja, ki jih spodbujajo drastični padci, in izkoristijo priložnosti, da izkoristijo prednosti približevanja vertikalnim premikom. Vendar pa je za to potrebna pripravljenost, da se vzdržijo vznemirljive nestanovitnosti, ki obstaja v stisnjenih obdobjih, da bi videli tržna gibanja, ki jih verjame Fibonaccijev predvideva, na podlagi matematičnih formul, ki so prestale preizkus časa. (Za dodatno branje si oglejte: Strategije za trgovanje s Fibonaccijevimi odstopi .)