Indeks sile in uporabe
Indeks sile je tehnični kazalnik, ki meri količino moči, uporabljene za premikanje cene sredstva. Izraz in njegovo formulo je razvil psiholog in trgovec Alexander Elder in objavil v svoji knjigi 1993 Trading for a Living . Indeks sile uporablja ceno in prostornino za določitev količine trdnosti, ki stoji za gibanjem cene. Indeks je oscilator, ki niha med pozitivnim in negativnim ozemljem. Neomejeno je, kar pomeni, da lahko indeks za nedoločen čas narašča ali pada.
Indeks sile se uporablja za potrditev trenda in preboja, pa tudi za iskanje potencialnih prelomnic z iskanjem razhajanj.
Ključni odvzemi
- Naraščajoči indeks sile nad ničlo pomaga potrditi naraščajoče cene.
- Indeks padajoče sile pod ničlo pomaga potrditi padanje cen.
- Preboj ali trn v indeksu sile pomaga potrditi preboj cene.
- Če indeks sile znižuje višje nihanja, medtem ko cena višje niha, je to medvedja razhajanja in opozarja, da se lahko cena kmalu zniža.
- Če indeks sile višja nižje niha, medtem ko cena znižuje nižje nihanje, je to bikovsko razhajanje in opozarja, da se lahko cena kmalu dvigne.
- Indeks sile je običajno 13 obdobij, vendar ga je mogoče prilagoditi glede na željo. Več časovnih obdobij je prišlo do bolj gladkih gibanj indeksa, ki jih običajno raje uporabljajo dolgoročnejši trgovci.
Formula za indeks sil je
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-obdobje EMA FI (1) kjer: FI = indeks sileCCP = trenutna tesna cenaPCP = predhodna cena zapretiVFI = indeks jakosti sileEMA = eksponentno drsno povprečje \ začeti {poravnano} & \ besedilo {FI} \ levo (1 \ desno) = \ levo (\ besedilo {CCP} - \ besedilo {PCP} \ desno) * \ besedilo {VFI} \ levo (13 \ desno) = \\ & \ besedilo {13-obdobje EMA za FI} \ levo (1 \ desno) \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ besedilo {FI = indeks sile} \\ & \ besedilo {CCP = Trenutna cena blizu}} \\ & \ besedilo {PCP = Predhodna cena zapiranja} \\ & \ text {VFI = Indeks jakosti sile} \\ & \ text {EMA = Eksponentno drsno povprečje} \\ \ konec {poravnano} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-obdobje EMA FI (1), kjer: FI = indeks sileCCP = trenutna tesna cenaPCP = predhodna tesna cenaVFI = indeks jakosti sileEMA = eksponentno drsno povprečje
Kako izračunati indeks sile
- Sestavite zadnjo končno ceno (trenutno), ceno zaključnega obdobja iz prejšnjega obdobja in obseg zadnjega obdobja (trenutni obseg).
- Z uporabo teh podatkov izračunajte indeks enodnevnega učinka.
- Izračunajte eksponentno drseče povprečje z večkratnimi izračuni indeksa sile v enem obdobju. Na primer, za izračun indeksa sile (20) bo potrebnih vsaj 20 izračunov indeksa sile (1).
- Po končanem obdobju nenehno ponavljajte korake.
Kaj vam pove indeks sile
Enodelni indeks sile primerja trenutno ceno s prejšnjo ceno in jo nato pomnoži s količino v tem obdobju. Vrednost je lahko pozitivna ali negativna. Običajno se indeks sile povpreči v več obdobjih, na primer 13 ali 100. Zato indeks sile pove, ali je cena dosegla večji napredek navzgor ali navzdol in tudi, koliko volumna ali moči stoji za premikom.
Odčitki indeksa visoke sile so povezani z zelo močnimi gibanji cen in zelo veliko glasnostjo. Zaradi velikih premikov cen, ki jim primanjkuje glasnosti, bo indeks sile, ki ni tako visok ali nizek (v primerjavi s količino velike).
Ker indeks sile pomaga meriti tržno moč ali silo, ga lahko uporabimo za potrditev trendov in prebojev.
Močna podražitev cen bi morala tudi povečati indeks sil. Med povratnimi in stranskimi premiki bo indeks sile pogosto padal, ker se obseg in / ali velikost cene gibljeta.
Med močnim padcem naj bi indeks sile padel. Med shodi na medvedjih trgih ali stranskimi popravki se bo indeks sile znižal ali premaknil, ker se obseg in velikost cene ponavadi zmanjšata.
Prelomi, denimo iz vzorca grafikona, ponavadi potrjujejo s povečanjem glasnosti. Ker so faktorji indeksa sile tako za ceno kot za količino, lahko strmek indeksa sile v smeri preboja pomaga potrditi razplet cene. Pomanjkanje prostornine ali nepotrdilo iz indeksa sile bi lahko pomenilo, da bo preboj bolj verjetno, da ne bo uspel.
Če zgornje smernice ne bodo uspele, lahko to kaže na težavo s ceno / trendom in s tem na morebiten preobrat cen. Na primer, če je cena višja, indeks sile pa nižji, to imenujemo medvedja razhajanja, cena pa je lahko posledica padca. Če cena niža najnižje in se indeks sile zniža na višje, je to bikovsko razhajanje in cena se lahko kmalu dvigne.
Razlika med indeksom sile in indeksom denarnega toka (MFI)
Indeks denarnega toka (MFI), tako kot indeks sile, uporablja ceno in količino, da pomaga oceniti moč trenda in odkrije potencialne spremembe cen. Izračuni indikatorjev so sicer precej različni, pri čemer MFI uporablja bolj kompleksno formulo, ki vključuje tipično ceno (visoka + nizka + blizu / 3), namesto da bi uporabila zapiralne cene. MFI je tudi vezan med nič in 100. Ker je MFI vezan in uporablja drugačen izračun, bo zagotovil drugačne podatke kot indeks sile.
Omejitve uporabe indeksa sil
Indeks sile je kazalnik zaostajanja. Uporablja podatke o predhodni ceni in količini, nato pa se ti podatki uporabijo za izračun povprečja (EMA). Ker se podatki običajno dajejo v povprečje, je včasih lahko počasi posredovanje trgovinskih signalov. Na primer, lahko traja nekaj obdobij, da se bo indeks sile začel vrteti po preboju, vendar je do tega trenutka cena že znatno presegla mejo preboja in zato ne more več upravičevati vstopa.
Kratkoročni indeks sile (na primer 10, 13 in 20) ustvarja veliko udarcev, saj lahko tudi zmerno gibanje cen ali povečanje obsega povzroči velike nihanje kazalca. Dolgoročnejši indeks sile (na primer 50, 100 ali 150) ne bo povzročil toliko nihanj, počasneje pa se bo odzval na spremembe cen in bo z zamudo pri posredovanju trgovinskih signalov.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.