Gibljivo povprečje (MA)
Gibljivo povprečje (MA) je široko uporabljen kazalnik v tehnični analizi, ki pomaga izravnati cenovne ukrepe s filtriranjem "hrupa" iz naključnih kratkoročnih nihanj cen. Kazalnik, ki sledi trendu ali zaostaja, saj temelji na preteklih cenah.
Dva osnovna in pogosto uporabljena drsna povprečja sta enostavno drsno povprečje (SMA), ki je preprosto povprečje vrednostnega papirja v določenem številu časovnih obdobij in eksponentno drsno povprečje (EMA), ki daje večjo težo novejšim cenam .
Najpogostejše aplikacije drsečih povprečij so prepoznavanje smeri trenda in določitev ravni podpore in odpornosti. Medtem ko so drseči povprečji sami po sebi dovolj koristni, so tudi podlaga za druge tehnične kazalnike, kot je na primer gibanje drsečih povprečnih konvergenčnih konvergenc (MACD).
Ker imamo obsežne definicije in članke o posebnih vrstah drsečih povprečij, bomo tukaj na splošno definirali le izraz "drsno povprečje".
Formule za premikanje povprečja so
Preprosto drseče povprečje
SMA = A1 + A2 +… + nekje: A = povprečje v obdobju nn = število časovnih obdobij \ začnite {poravnano} & SMA = \ frac {A_1 + A_2 + \ dotso + A_n} {n} \\ & \ textbf {kjer :} \\ & A = \ besedilo {povprečje v obdobju} n \\ & n = \ besedilo {število časovnih obdobij} \\ \ konec {poravnano} SMA = nA1 + A2 +… + An, kjer: A = povprečje v obdobju nn = število časovnih obdobij
Preprosto drsno povprečje izračuna aritmetično sredino vrednostnega papirja v številnih (n) časovnih obdobjih, A.
Eksponentno gibanje povprečja
EMAt = [Vt × (s1 + d)] + EMAy × [1− (s1 + d)] kjer: EMAt = EMA danesVt = Vrednost danesEMAt = EMA danes = izravnavanje = število dni \ začeti {poravnano} & EMA_t = [ V_t \ times (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] + EMA_y \ krat [1 - (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] \\ & \ textbf { kjer:} \\ & EMA_t = \ besedilo {EMA danes} \\ & V_t = \ besedilo {Vrednost danes} \\ & EMA_t = \ besedilo {EMA danes} \\ & s = \ besedilo {glajenje} \\ & d = \ besedilo { število dni} \\ \ konec {poravnano} EMAt = [Vt × (1 + ds)] + EMAy × [1− (1 + ds)], kjer: EMAt = EMA danesVt = vrednost danesEMAt = EMA danes = glajenje = število dni
Če želite izračunati EMA, morate najprej izračunati preprosto drsno povprečje (SMA) v določenem časovnem obdobju. Nato morate izračunati množitelj za ponderiranje EMA ( glajenje ), ki običajno sledi formuli: [2 ÷ (izbrano časovno obdobje + 1)]. Torej, za 20-dnevno drseče povprečje bi bil množitelj [2 / (20 + 1)] = 0, 095. Nato uporabite faktor glajenja v kombinaciji s prejšnjo EMA, da dosežete trenutno vrednost. EMA tako daje večjo ponderiranje nedavnim cenam, SMA pa vsem vrednostim dodeli enak ponder.
Kaj vam povedo gibalna povprečja?
Gibanje povprečja zaostaja za trenutnimi cenami, ker temeljijo na preteklih cenah; daljše je obdobje za drsno povprečje, večje je zaostajanje. Tako bo imel 200-dnevni MA zelo veliko zaostanek kot 20-dnevni MA, ker vsebuje cene za zadnjih 200 dni.
Dolžina drsečega povprečja, ki ga je treba uporabiti, je odvisna od trgovinskih ciljev, s krajšimi drsnimi povprečji, ki se uporabljajo za kratkoročno trgovanje, in dolgoročnimi drsnimi povprečji, bolj primernimi za dolgoročne vlagatelje. 50-dnevni in 200-dnevni MA-ji na splošno sledijo vlagatelji in trgovci, prelomi nad in pod tem drsnim povprečjem pa veljajo za pomembne trgovalne signale.
Gibanje povprečja daje pomembne trgovalne signale tudi sami, ali kadar se dve povprečni vrednosti prekrižata. Naraščajoče se drsno povprečje kaže, da je vrednost zaščitena v porastu, upadajoče se drsno povprečje pa kaže, da se znižuje.
Podobno je zagon navzgor potrjen z bikovim križanjem, ki se pojavi, ko kratkoročno drsno povprečje prestopi nad dolgoročno drsno povprečje. Zagon navzdol je potrjen z medvedim križanjem, ki se pojavi, ko kratkotrajno drsno povprečje prestopi pod dolgoročnejšo drsno povprečje.
Napovedovanje trendov na borzi ni preprost postopek. Čeprav ne morete napovedati, kaj se bo točno zgodilo, si lahko s tehničnimi analizami in raziskavami daste boljše kvote. Če želite svoje raziskave in tehnične analize preizkusiti na trgu, bi morali imeti posredniški račun. Izbiranje posrednika je lahko pestro zaradi raznolikosti med njimi, lahko pa izberete enega najboljših spletnih borznih posrednikov, da najdete pravo platformo za svoje potrebe.
Gibanje povprečja je popolnoma prilagodljiv indikator, kar pomeni, da lahko uporabnik pri ustvarjanju povprečja prosto izbere časovni okvir, ki ga želi. Najpogostejša časovna obdobja, ki se uporabljajo v drsnih povprečju, so 15, 20, 30, 50, 100 in 200 dni. Čim krajši je časovni razpon za ustvarjanje povprečja, bolj občutljive bodo spremembe cen. Daljši čas, manj občutljiv ali bolj zglajen, povprečje bo.
Ni "pravega" časovnega okvira, ki bi ga bilo mogoče uporabiti pri določanju gibalnih povprečij. Najboljši način, da ugotovite, katera vam najbolj ustreza, je eksperimentiranje z več različnimi časovnimi obdobji, dokler ne najdete takšnega, ki ustreza vaši strategiji.
Ključni odvzemi
- Drsno povprečje je tehnika, ki se pogosto uporablja pri tehnični analizi, ki zgladimo zgodovino cen s povprečjem dnevnih cen v določenem obdobju.
- Enostavna drsna povprečja (SMA) upoštevajo aritmetično sredino določenega niza cen v preteklem številu dni, na primer v preteklih 15, 30, 100 ali 200 dneh.
- Eksponentna drsna povprečja (EMA) uporabljajo tehtano povprečje, ki daje večjo težo v zadnjih dneh, da se bolj odzove na nove informacije.
- Ko cene sredstev presežejo gibalno povprečje, lahko to ustvari trgovalni signal za tehnične trgovce.
Enostavno in eksponentno drseče povprečje
Najpreprostejša oblika drsečega povprečja, primerno znana kot preprosto drsno povprečje (SMA), se izračuna tako, da se vzame aritmetična sredina danega niza vrednosti. Z drugimi besedami, nabor številk ali cen v primeru finančnih instrumentov sešteje in nato deli s številom cen v naboru.
Eksponentno drseče povprečje je vrsta drsečega povprečja, ki daje večjo težo nedavnim cenam v poskusu, da bi bil bolj odziven na nove informacije. Naučenje nekoliko zapletene enačbe za izračun EMA je za številne trgovce morda nepotrebno, saj skoraj vsi paketi za grafikone izračune namesto vas opravijo.
Zdaj, ko boste bolje razumeli, kako se izračunata SMA in EMA, si poglejmo, kako se ta povprečja razlikujeta. Če pogledate izračun EMA, boste opazili, da je več poudarka na zadnjih podatkovnih točkah, zaradi česar je vrsta tehtanega povprečja.
Na spodnji sliki je število uporabljenih časovnih obdobij v vsakem povprečju enako (15), vendar se EMA hitreje odzove na spreminjajoče se cene. Opazite, kako ima EMA višjo vrednost, ko cena narašča, in pade hitreje kot SMA, ko cena upada. Ta odzivnost je glavni razlog, zakaj mnogi trgovci raje uporabljajo EMA prek SMA.
Primer izračunavanja premičnega povprečja
1:34Drseče povprečje
Drsno povprečje (MA) se izračuna na različne načine, odvisno od njegove vrste. Spodaj si ogledamo preprosto drsno povprečje vrednostnega papirja (SMA) vrednostnega papirja z naslednjimi zapiralnimi cenami v 15 dneh:
- 1. teden (5 dni): 20, 22, 24, 25, 23
- 2. teden (5 dni): 26, 28, 26, 29, 27
- 3. teden (5 dni): 28, 30, 27, 29, 28
10-dnevno drsno povprečje bi povprečne cene zapiranja v prvih 10 dneh izkazalo kot prvo podatkovno točko. Naslednja podatkovna točka bi znižala najzgodnejšo ceno, dodala ceno 11. dne in vzela povprečje in tako naprej, kot je prikazano spodaj. (Za povezano branje glejte "Odlična gibljiva povprečja za dnevno trgovanje")
Primeri kazalnikov drsečih povprečnih vrednosti
Gibanje povprečne konvergenčne razlike (MACD)
Divergenco drseče povprečne konvergence (MACD) trgovci uporabljajo za spremljanje razmerja med dvema drsnima povprečjema. Na splošno se izračuna z odštevanjem 26-dnevnega eksponentnega drsečega povprečja od 12-dnevnega eksponentnega drsečega povprečja.
Kadar je MACD pozitiven, se kratkoročno povprečje nahaja nad dolgoročnim povprečjem. To kaže na zagon navzgor. Kadar je kratkoročno povprečje pod dolgoročnim povprečjem, je to znak, da se zagon zmanjšuje. Številni trgovci bodo tudi gledali na premik nad ali pod ničlo. Premik nad ničlo je signal za nakup, medtem ko je križ pod ničlo signal za prodajo.
Signalna / sprožilna linija
Gibanje povprečja je mogoče ustvariti za katero koli obliko podatkov, ki se pogosto spreminja. Možno je celo vzeti drsno povprečje tehničnega kazalca, kot je MACD. Na primer, grafikonu na sliki 1 je dodano devetmesečno eksponentno drseče povprečje vrednosti MACD.
Nakupni signali nastanejo, ko vrednost indikatorja prečka nad signalno črto (pikčasto črto), kratki signali pa se ustvarijo iz križa pod signalno črto.
Slika 1
Bollinger Band®
Tehnični indikator Bollinger Band® ima pasove na splošno postavljena dva standardna odstopanja od preprostega drsnega povprečja. Na splošno premik proti zgornjemu pasu pomeni, da sredstvo postane prekupljeno, premik blizu spodnjega pasu pa pomeni, da se sredstvo preproda. Ker se standardni statistični odklon uporablja kot statistično merilo nestanovitnosti, se ta kazalnik prilagaja tržnim razmeram.
Slika 2
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.