Kazalnik stopnje spremembe kazalnika - definicija in uporabe ROC
Stopnja spremembe cene (ROC) je na trenutni tehnični kazalnik, ki meri odstotno spremembo cene med trenutno ceno in ceno pred določenim številom obdobij. Kazalnik ROC je zasnovan proti ničli, pri čemer se kazalnik premakne navzgor na pozitivno ozemlje, če so spremembe cen navzgor, in se premakne na negativno ozemlje, če so spremembe cen v spodnji strani.
Kazalnik se lahko uporablja za ugotavljanje razhajanj, prenapetosti in preprodaje ter za križanje na srednji črti.
Ključni odvzemi
- Oscilator cene za spremembo cene (ROC) ni omejen nad ničlo. To je zato, ker njegova vrednost temelji na spremembah cen, ki se lahko sčasoma širijo v nedogled.
- Naraščajoči ROC običajno potrjuje naraščanje. Toda to je lahko zavajajoče, saj kazalnik samo primerja trenutno ceno s ceno pred N dnevi.
- Padajoča ROC kaže, da je trenutna cena nižja od cene pred dnevi. To ponavadi pomaga potrditi trend upada, vendar ni vedno natančen.
- Branje ROC nad ničlo je običajno povezano z bikovsko pristranskostjo.
- Odčitek ROC pod ničlo je običajno povezan z medvedjo pristranskostjo.
- Ko se cena konsolidira, bo ROC lebdil blizu ničle. V tem primeru je pomembno, da trgovci spremljajo celoten trend cen, saj bo ROC zagotovil malo vpogleda, razen za potrditev konsolidacije.
- Ravni preplačane in preprodane vrednosti niso določene na ROC, temveč bo vsako sredstvo ustvarilo svoje ekstremne ravni. Trgovci lahko vidijo, kakšne so te ravni, če pogledajo pretekle odčitke in opazijo skrajne ravni, ki jih je dosegla ROC, in preden so ceno obrnili.
Formula kazalnika stopnje spremembe sprememb (ROC) je:
ROC = (Zaključna cena-Zapiranje Cena-n Zapiranje Cena-n) × 100 drugje: Zaključna cena = Zapiralna cena zadnjega obdobjaZapiranje cene − n = Zapiralna cena n obdobja pred zadnjim zadnjim obdobjem \ začni {poravnano} & \ besedilo {ROC} = \ levo (\ frac {\ besedilo {cena zaprtja} _p - \ besedilo {cena zapiranja} _ {p - n}} {\ besedilo {cena zaprtja} _ {p - n}} \ desno) \ krat 100 \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ besedilo {Zapiralna cena} _p = \ besedilo {Zapiralna cena zadnjega obdobja} \\ & \ besedilo {Zaključna cena} _ {p - n} = \ besedilo {Zapiralna cena \ textit {n} obdobja pred} \\ & \ besedilo {najnovejše obdobje} \\ \ konec {poravnano} ROC = (zaključna cena-n zaključna cena-zapiranje cene − n) × 100 povsod: zaključna cena = Zapiralna cena najnovejšega obdobja Zapiranje Pricep-n = Zaključna cena n obdobja pred skrajnim zadnjim obdobjem
Kako izračunati kazalnik stopnje spremembe cene (ROC)
Glavni korak pri izračunu ROC je izbira vrednosti "n". Kratkoročni trgovci lahko izberejo majhno n vrednost, na primer devet. Dolgoročnejši vlagatelji lahko izberejo vrednost, kot je 200. Vrednost n je toliko, kolikšna obdobja pred tem se primerja trenutna cena. Manjše vrednosti bodo opazile, da bo ROC hitreje reagiral na spremembe cen, vendar lahko to pomeni tudi več napačnih signalov. Večja vrednost pomeni, da bo ROC reagiral počasneje, vendar bi lahko bili signali bolj smiselni, ko se pojavijo.
- Izberite n vrednost. Lahko je karkoli, na primer 12, 25 ali 200. Kratkoročni trgovci s trgovci običajno uporabljajo manjše število, medtem ko dolgoročnejši vlagatelji uporabljajo večje število.
- Poiščite zadnjo ceno zaključnega obdobja.
- Poiščite tesno ceno obdobja pred n obdobji.
- Cene vključite v korake dva in tri v formulo ROC.
- Ko se vsako obdobje konča, izračunajte novo vrednost ROC.
Kaj vam pove kazalnik stopnje spremembe cene (ROC) ">
Stopnja spremembe cene (ROC) se razvrsti kot kazalnik trenutka ali hitrosti, ker meri moč zagon cene s hitrostjo spremembe. Na primer, če je cena delnice ob koncu trgovanja danes 10 USD in končna cena pet trgovinskih dni pred tem je bila 7 USD, je petdnevna ROC 42, 85, izračunano kot
((10−7) ÷ 7) × 100 = 42, 85 \ začnite {poravnano} & ((10 - 7) \ div 7) \ krat 100 = 42, 85 \\ \ konec {poravnano} ((10−7) ÷ 7) × 100 = 42, 85
Tako kot večina oscilatorjev z zagonom se tudi ROC pojavi na grafikonu v ločenem oknu pod grafikonom cen. ROC je narisan glede na ničelno črto, ki razlikuje pozitivne in negativne vrednosti. Pozitivne vrednosti kažejo nakupni tlak ali zagon navzgor, negativne vrednosti pod ničlo pa prodajni tlak ali zagon. Povečanje vrednosti v kateri koli smeri, pozitivno ali negativno, kaže na naraščajoč zagon in premik nazaj proti ničli kaže na zmanjševanje zagona.
Prečkanje ničelne črte se lahko uporablja za signaliziranje sprememb trendov. Glede na uporabljeno n vrednost se lahko ta signal zgodnje spremembe trenda (majhna n vrednost) ali zelo pozno spremeni v trendu (večja n vrednost). ROC je nagnjen k biči, zlasti okoli ničelne črte. Zato se ta signal na splošno ne uporablja za namene trgovanja, temveč zgolj za opozarjanje trgovcev, da se lahko spremeni trend.
Uporabljajo se tudi previsoke in preprodane ravni. Te ravni niso določene, vendar se razlikujejo glede na sredstvo, s katerim se trguje. Trgovci si ogledujejo, katere vrednosti ROC so v preteklosti povzročile spremembe cen. Pogosto bodo trgovci našli tako pozitivne kot negativne vrednosti, kjer je cena obrnila z neko pravilnostjo. Ko bo ROC spet dosegel te skrajne vrednosti, bodo trgovci zelo pozorni in pazili, da bo cena začela vrteti nazaj, da bi potrdili signal ROC. Z veljavnim signalom ROC in povratno ceno za potrditev signala ROC se lahko upošteva trgovina.
ROC se pogosto uporablja tudi kot indikator razhajanja, ki signalizira morebitno prihajajočo spremembo trenda. Do razhajanj pride, kadar se cena delnice ali drugega sredstva premika v eno smer, medtem ko se njegova ROC giblje v nasprotni smeri. Na primer, če se cena delnic v določenem času dviga, medtem ko se ROC postopoma znižuje, potem ROC kaže na medvedjo razhajanje od cene, kar kaže na morebitno spremembo trenda v slabšo stran. Isti koncept velja, če se cena giblje navzdol in ROC višje. To bi lahko pomenilo premik cen na glavo. Divergenca je zmerno slab časovni signal, saj lahko razhajanje traja dlje časa in ne bo vedno povzročilo preobrata cen.
Razlika med cenovno stopnjo spremembe (ROC) in kazalnikom trenutka
Oba kazalnika sta si zelo podobna in bosta prinesla podobne rezultate, če v vsakem kazalcu uporabimo isto n vrednost. Primarna razlika je v tem, da ROC razdeli razliko med sedanjo ceno in ceno n obdobja pred obdobjem cene n obdobji. Zaradi tega je odstotek. Večina izračunov za indikator zagon ne stori tega. Namesto tega se razlika v ceni preprosto pomnoži s 100 ali pa se trenutna cena deli s ceno n obdobji in nato pomnoži s 100. Oba ta kazalnika na koncu pripovedujeta podobne zgodbe, čeprav nekateri trgovci morda raje eno od druge kot omogočajo nekoliko drugačne odčitke.
Omejitev uporabe kazalnika cenovne stopnje spremembe (ROC)
Ena od potencialnih težav pri uporabi kazalnika ROC je, da njegov izračun daje enako težo najnovejši ceni in ceni pred n obdobji, čeprav nekateri tehnični analitiki menijo, da so novejše cenovne cene pomembnejše pri določanju verjetne prihodnje cene premikanje.
Tudi indikator je nagnjen k udarcem, zlasti okoli ničelne črte. To je zato, ker ko se cena konsolidira, se spremembe cen skrčijo, premik kazalca proti ničli. Takšni časi lahko povzročijo več napačnih signalov za trendno trgovanje, vendar pomaga potrditi konsolidacijo cen.
Medtem ko se indikator lahko uporablja za divergenčne signale, se signali pogosto pojavijo prezgodaj. Ko se ROC začne razlikovati, lahko cena še nekaj časa teče v smeri gibanja. Zato razhajanja ne bi smela delovati kot trgovinski signal, ampak bi jih lahko uporabila za pomoč pri potrditvi trgovine, če obstajajo drugi povratni signali iz drugih kazalnikov in analiznih metod.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.