Indeks relativne jakosti (RSI) v primerjavi s stohastičnim oscilatorjem?

Tako indeks relativne jakosti (RSI) kot stohastični oscilator sta oscilatorja z zagonom cen, ki se uporabljata za napovedovanje trendov na trgu. Kljub podobnim ciljem imajo zelo različne osnovne teorije in metode. Stohastični oscilator temelji na predpostavki, da bi se morale cene zapiranja zapreti v isti smeri kot trenutni trend. RSI spremlja meritve prekoračitve in preprodaje z merjenjem hitrosti gibanja cen. Več analitikov uporablja RSI prek stohastičnega oscilatorja, vendar sta oba znana in ugledna tehnična kazalca.

Indeks relativne jakosti

J. Welles Wilder Jr. je razvil RSI s primerjanjem nedavnih dobičkov na trgu in nedavnih izgub. To je indikator zagon, ki meri obseg nedavnih sprememb cen za oceno pogojev prekupa ali preprodaje v ceni delnice ali drugega sredstva. RSI je prikazan kot oscilator (linijski graf, ki se premika med dvema skrajnostma) in ima odčitke od 0 do 100 in so narisane na črti pod cenovnim grafikonom. Srednja točka vrstice je 50. Kadar se vrednost RSI giblje nad 70, se osnovno sredstvo šteje za čezmerno kupljeno. Nasprotno, sredstvo se šteje za preprodano, ko RSI prebere pod 30. Trgovci uporabljajo tudi RSI za identifikacijo podpor in odpornosti, ugotovijo razlike v morebitnih preobratih in potrdijo signale iz drugih kazalnikov.

Stohastični oscilatorji

Stohastične oscilatorje je ustvaril George Lane. Stohastični oscilator je indikator zagon, ki primerja določeno ceno zapiranja vrednostnega papirja z razponom njegovih cen v določenem časovnem obdobju. Občutljivost oscilatorja na tržna gibanja je mogoče zmanjšati s prilagajanjem tega časovnega obdobja ali z upoštevanjem drsečega povprečja rezultata. Uporablja se za generiranje prenakupljenih in preprodanih trgovalnih signalov.

Lane je verjel, da se cene na blizu naraščajočih trgov in blizu njihovih najnižjih na padajočih trgih tesno zaprejo. Tako kot RSI so tudi stohastične vrednosti prikazane v območju med 0 in 100. Pogoji preobremenitve obstajajo, kadar je oscilator nad 80, in sredstvo se šteje za preprodano, če so vrednosti pod 20. Stohastični oscilatorski grafikoni običajno sestavljajo dve vrstici: ena odseva dejanska vrednost oscilatorja za vsako sejo in ena, ki odraža njegovo tridnevno preprosto drsno povprečje. Ker se šteje, da cena sledi zagonu, velja, da je presečitev teh dveh črt signal, da je mogoče preobrat v delu, saj kaže na velik premik zagona iz dneva v dan.

Razhajanje med stohastičnim oscilatorjem in trendno cenovno akcijo je prav tako pomemben povratni signal. Na primer, ko medvedji trend doseže novo nižjo nizko, a oscilator izpiše višjo nizko, je to lahko pokazatelj, da medvedi izčrpavajo svoj zagon in bikovski preobrat nastane.

Spodnja črta

Na splošno je RSI bolj uporaben na trendnih trgih, stohastiki pa so bolj uporabni na stranskih ali razgibanih trgih. RSI je bil zasnovan za merjenje hitrosti gibanja cen, medtem ko formula stohastičnega oscilatorja najbolje deluje v konsistentnih tržnih okvirih.