Kapitalska zahteva na podlagi tveganja

Kaj je tveganje, ki temelji na tveganju?

Kapitalska zahteva na osnovi tveganja se nanaša na pravilo, ki za finančne institucije vzpostavlja minimalni regulativni kapital. Kapitalske zahteve, ki temeljijo na tveganju, obstajajo za zaščito finančnih podjetij, njihovih vlagateljev, strank in gospodarstva kot celote. Te zahteve zagotavljajo, da ima vsaka finančna institucija na razpolago dovolj kapitala za vzdrževanje izgub iz poslovanja ob ohranjanju varnega in učinkovitega trga.

1:19

Prekletstvo zombi bank

Pojasnjena zahtevana zahtevana zahtevana sredstva za kapital

Kapitalske zahteve, ki temeljijo na tveganju, so zdaj v skladu s pravili, ki jih je junija 2011 praviloma sprejel Urad nadzornika valute (OCC), Svet guvernerjev Federal Reserve System in Federal Corporation za zavarovanje vlog ( FDIC). Poleg tega, da je potrebna stalna stopnja, pravilo zagotavlja tudi določeno prilagodljivost pri izračunu tveganja za nekatera nizko tvegana sredstva.

Collinsova sprememba zakona o reformi in varstvu potrošnikov Dodd-Frank Wall Street določa minimalne kapitalske zahteve za zavarovane depozitarne institucije, depozitarne institucije, holdinške družbe in nebančne finančne družbe, ki jih nadzira Federal Reserve. Po pravilih Dodd-Frank mora vsaka banka imeti skupno razmerje med kapitalom in tveganjem v višini 8%, stopnja 1 pa tvegano na 4%.

Kako banke izračunajo kapital?

Tipični kapital običajno vključuje skupne delnice finančne institucije, razkrite rezerve, zadržani dobiček in nekatere vrste prednostnih delnic, skupni kapital pa se nanaša na razliko med sredstvi in ​​obveznostmi banke. Vendar v obeh kategorijah obstajajo nianse in glede določitve smernic o tem, kako naj banke izračunajo svoj kapital, Baselski odbor za bančni nadzor, ki deluje prek Banke za mednarodne poravnave, objavlja Baselski sporazum. Basel I je bil predstavljen leta 1988, za njim pa Basel II leta 2004. Basel III je bil razvit kot odziv na primanjkljaje v finančni regulaciji, ki so se pojavili v finančni krizi konec 2000-ih.

Razlika med standardi na osnovi tveganja in osnovnim kapitalom

Tako standardi, ki temeljijo na tveganju, kot tudi osnovni kapital delujejo kot blazina za zaščito podjetja pred insolventnostjo. Standardi osnovnega kapitala pa zahtevajo, da imajo vsa podjetja enake količine denarja v svojih rezervah, nasprotno pa kapital, ki temelji na tveganju, spreminja količino kapitala, ki ga mora imeti podjetje glede na stopnjo tveganja.

Zavarovalnica je začela uporabljati kapital, ki temelji na tveganju, namesto standardov osnovnega kapitala v 90. letih prejšnjega stoletja, potem ko je niz zavarovalnic v osemdesetih in devetdesetih letih zapadel v plačilno nesposobnost. Na primer, v osemdesetih letih prejšnjega stoletja sta po standardih osnovnega kapitala dve zavarovalnici iste velikosti v isti državi praviloma morali imeti isti rezervni kapital v rezervi, po devetdesetih letih pa so se te zavarovalnice soočale z različnimi zahtevami, ki temeljijo na njihovih zavarovalno nišo in njihovo edinstveno raven tveganja.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Kako kapitalske zahteve ohranjajo varčevalni račun Varne kapitalske zahteve so standardizirani predpisi za banke in druge depozitarne institucije, ki določajo, koliko likvidnega kapitala (to je premoženja, ki se zlahka prodaja), morajo imeti za določeno raven sredstev. več Kaj razmerje kapitalske ustreznosti - Ukrepi CAR Koeficient kapitalske ustreznosti (CAR) je opredeljen kot meritev razpoložljivega kapitala banke, izražen kot odstotek tveganju prilagojenih kreditnih izpostavljenosti. več Kako se količnik finančnega vzvoda prvega reda uporablja za ocenjevanje osnovnega kapitala Koeficient finančnega vzvoda prvega kapitala meri osnovni kapital banke v celotnem premoženju. Koeficient uporablja kapital prvega reda, da presodi, kakšen finančni vzvod ima banka glede na konsolidirana sredstva. več Kako razmerje pokritja likvidnosti - LCR pomaga bankam, da ostanejo solventni LCR, je zahteva iz Basla III, po kateri morajo banke imeti dovolj visokokakovostnih likvidnih sredstev za financiranje denarnih odlivov 30 dni. LCR je stresni test, katerega cilj je zagotoviti, da imajo finančne institucije dovolj kratkega kapitala med kratkoročnimi motnjami likvidnosti. več Kaj bi morali vedeti o kapitalu banke Kapital banke je razlika med sredstvi banke in njenimi obveznostmi ter predstavlja neto vrednost banke ali njeno vrednost kapitala. več Kaj je kapital tretjega razreda? Tretji kapital je terciarni kapital, ki ga imajo številne banke za podporo tržnemu tveganju, blagovnemu tveganju in tveganju v tuji valuti. več partnerskih povezav