Bančni stresni test
Bančni stresni test je analiza, ki se izvaja v hipotetičnih neugodnih gospodarskih scenarijih, kot sta globoka recesija ali kriza na finančnem trgu, namenjena ugotavljanju, ali ima banka dovolj kapitala, da zdrži vpliv negativnih gospodarskih gibanj. V Združenih državah Amerike morajo banke z 50 milijardami dolarjev premoženja opraviti notranje stresne teste, ki jih izvajajo njihove lastne skupine za obvladovanje tveganja, pa tudi zvezne rezerve.
Bančni stresni testi so bili široko postavljeni po svetovni finančni krizi 2007–2009, najhujši v desetletjih. Velika recesija, ki je sledila, je številne banke in finančne institucije močno podkapitalizirala ali razkrila svojo ranljivost za tržne trke in gospodarske nazadovanja. Kot rezultat tega so zvezni in finančni organi močno razširili zahteve glede regulativnega poročanja, da bi se osredotočili na ustreznost kapitalskih rezerv in notranje strategije upravljanja kapitala. Banke morajo redno določiti plačilno sposobnost in jo dokumentirati.
Ključni odvzemi
- Bančni stresni test je analiza, s pomočjo računalniško simuliranega scenarija, da ugotovi, ali ima banka dovolj kapitala, da zdrži gospodarsko ali finančno krizo.
- Bančni stresni testi so bili široko vzpostavljeni po svetovni finančni krizi 2007–2009.
- Zvezni in mednarodni finančni organi od vseh bank določene velikosti zahtevajo, da redno izvajajo stresne teste in poročajo o rezultatih.
- Banke, ki ne opravijo svojih stresnih testov, morajo sprejeti ukrepe za ohranitev ali povečanje kapitalskih rezerv.
Kako deluje test obremenitve bank
Da bi ugotovili finančno zdravje bank v kriznih razmerah, se stresni testi osredotočajo na nekaj ključnih področij, kot so kreditno tveganje, tržno tveganje in likvidnostno tveganje. Z uporabo računalniških simulacij nastajajo hipotetične krize z uporabo različnih kriterijev Zveznih rezerv in Mednarodnega denarnega sklada (MDS). Evropska centralna banka (ECB) ima tudi stroge zahteve za testiranje izjemnih situacij, ki pokrivajo približno 70% bančnih institucij v celotnem euroobmočju. Stresni testi, ki jih vodijo podjetja, se izvajajo polletno in so pod strogimi roki poročanja.
Vsi stresni testi vključujejo skupen nabor scenarijev, ki so banke slabši od drugih, ki jih imajo banke. Hipotetična situacija lahko vključuje specifično nesrečo na določenem kraju - karibski orkan ali vojno v severni Afriki. Lahko pa hkrati vključuje vse naslednje: 10-odstotno stopnjo brezposelnosti, splošni 15-odstotni padec zalog in 30-odstotno znižanje cen stanovanj.
Obstajajo tudi zgodovinski scenariji, ki temeljijo na resničnih krizah v preteklosti: velika depresija, razpok tehnološkega mehurja med leti 1999 in 2000, podrta hipotekarna hipotekarna kriza iz leta 2007.
Banke nato v naslednjih devetih četrtinah načrtovanih finančnih sredstev ugotovijo, ali imajo dovolj kapitala, da se lahko prebijejo skozi krizo.
Leta 2011 so ZDA uvedle predpise, ki od bank zahtevajo, da opravijo celovito analizo kapitala in pregled (CCAR), ki vključuje izvajanje različnih scenarijev stres-testov.
Vpliv bančnega stresnega testa
Glavni cilj stresnega testa je ugotoviti, ali ima banka kapital, da sama upravlja v težkih časih. Banke, ki so podvržene stresnim testom, morajo objaviti svoje rezultate. Ti rezultati se nato objavijo javnosti, da pokažejo, kako bi banka obvladovala veliko gospodarsko krizo ali finančno katastrofo.
Predpisi zahtevajo, da podjetja, ki ne opravijo stresnih testov, zmanjšajo izplačilo dividend in odkupi delnic, da ohranijo ali povečajo svoje kapitalske rezerve. Očitno so banke, ki ne uspejo s stresnimi testi, slabo videti za javnost. Celo prestižne institucije se lahko spotaknejo: na primer Santander in Deutsche Bank sta večkrat neuspešno testirali stres.
Včasih banke dobijo pogojni izpit obremenitvenega testa. To pomeni, da se je banka približala propadu in tvega, da bo lahko v prihodnosti nadaljevala z distribucijo. Banke, ki sprejemajo pogojno, morajo ponovno predložiti načrt ukrepov.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.