Opredelitev Bollinger Band®
Bollinger Band® je orodje za tehnično analizo, ki je določeno z naborom črt, ki so narisali dva standardna odstopanja (pozitivno in negativno) od preprostega drsnega povprečja (SMA) cene vrednostne papirja, vendar ga je mogoče prilagoditi uporabniškim željam. Bollinger Bands® je razvil in avtorsko zaščitil znani tehnični trgovec John Bollinger,
Na spodnjem grafikonu je družba Bollinger Bands® oklepala 20-dnevno SMA zalog z zgornjim in spodnjim pasom, skupaj z dnevnimi premiki cene delnice. Ker je standardni odklon merilo nestanovitnosti, ko trgi postanejo bolj nestanovitni, se pasovi širijo; v manj nestanovitnih obdobjih se godba pogodba.
Ključni odvzemi
- Bollinger Bands® so orodje za tehnično analizo, ki ga je razvil John Bollinger.
- Obstajajo tri vrstice, ki sestavljajo pasove Bollinger: Preprosto drsno povprečje (srednji pas) ter zgornji in spodnji pas.
- Zgornji in spodnji pas sta običajno 2 standardna odstopanja +/- od 20-dnevnega preprostega drsnega povprečja, vendar ga je mogoče spremeniti.
Razumevanje bendov Bollinger
Kako izračunati pasove Bollinger®
Prvi korak pri izračunu Bollinger Bands® je izračunati preprosto drsno povprečje zadevne varnosti, običajno z uporabo 20-dnevnega SMA. 20-dnevno drsno povprečje bi povprečne cene zapiranja v prvih 20 dneh izkazalo kot prvo podatkovno točko. Naslednja podatkovna točka bi znižala najzgodnejšo ceno, dodala ceno na 21. dan in vzela povprečje itd. Nato dobimo standardni odklon cene vrednostnega papirja. Standardni odklon je matematična meritev povprečne odstopanja in je izrazit v statistiki, ekonomiji, računovodstvu in financah. Za dani niz podatkov standardni odmik meri, kako so razporejene številke od povprečne vrednosti. Standardni odklon lahko izračunamo tako, da vzamemo kvadratni koren variance, ki je sam povprečje kvadratnih razlik srednje. Nato pomnožite vrednost standardnega odklona z dvema in oboje dodajte in odštejte od vsake točke vzdolž SMA. Proizvajajo zgornji in spodnji pas.
Tu je naslednja formula Bollinger Band®:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n], kjer: BOLU = Zgornji bollinger BandBOLD = Spodnji Bollinger BandMA = Spodnji premičniTPTP ( tipična cena) = (Visoka + Nizka + Zapri) ÷ 3n = Število dni v obdobju glajenja (običajno 20) m = Število standardnih odstopanj (običajno 2) σ [TP, n] = Standardno odstopanje v zadnjih n obdobjih TP \ začnite {poravnano} & \ besedilo {BOLU} = \ besedilo {MA} (\ besedilo {TP}, n) + m * \ sigma [\ besedilo {TP}, n] \\ & \ besedilo {BOLD} = \ besedilo {MA} (\ besedilo {TP}, n) - m * \ sigma [\ besedilo {TP}, n] \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ besedilo {BOLU} = \ besedilo {zgornji bollinger bend } \\ & \ besedilo {BOLD} = \ besedilo {Spodnji pas Bollingerja} \\ & \ besedilo {MA} = \ besedilo {Gibljivo povprečje} \\ & \ besedilo {TP (običajna cena)} = (\ besedilo {Visoka } + \ besedilo {Nizko} + \ besedilo {Zapri}) \ div 3 \\ & n = \ besedilo {Število dni v obdobju glajenja (običajno 20)} \\ & m = \ besedilo {Število standardnih odstopanj (običajno 2) } \\ & \ sigma [\ besedilo {TP}, n] = \ besedilo {Standardno odstopanje v zadnjem času} n \ besedilo {obdobja TP} \\ \ konec {poravnano} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP), n) −m ∗ σ [TP, n], kjer: BOLU = zgornji bollinger bandBOLD = spodnji Bollinger BandMA = premikajoča se povprečnaTP (tipična cena) = (visoka + nizka + zapri) ÷ 3n = število dni glajenja (običajno 20 ) m = Število standardnih odstopanj (običajno 2) σ [TP, n] = Standardno odstopanje v zadnjih n obdobjih TP
Kaj vam povedo Bollinger Bands® ">
Bollinger Bands® so zelo priljubljena tehnika. Številni trgovci verjamejo, da bližje kot se cene gibljejo v zgornjem pasu, bolj ko je trg preobremenjen in bližje ko se cene gibljejo v spodnjem pasu, tem bolj se bo trg preusmeril. John Bollinger ima nabor 22 pravil, ki jih je treba upoštevati pri uporabi pasov kot trgovinskega sistema.
Stisnite
Stiskanje je osrednji koncept Bollinger Bands®. Ko se pasovi tesno združijo in stisnejo drsno povprečje, se imenuje stiskanje. Stiskanje pomeni obdobje nizke nestanovitnosti in trgovci menijo, da je potencialni znak prihodnje povečane nestanovitnosti in možnih trgovinskih priložnosti. Nasprotno, širše ko se pasovi gibljejo, večja je možnost zmanjšanja nestanovitnosti in večja možnost izstopa iz trgovine. Vendar ti pogoji niso trgovalni signali. Pasovi ne kažejo, kdaj se lahko zgodi sprememba ali v katero smer bi se lahko premikala.
Prelomi
Približno 90% cenovne akcije se zgodi med obema skupinama. Vsak preboj nad ali pod pasov je pomemben dogodek. Preboj ni trgovalni signal. Napaka večine ljudi verjame, da je ta cena ali preseganje enega od pasov signal za nakup ali prodajo. Prelomi ne kažejo smeri in obsega prihodnjega gibanja cen.
Omejitve Bollinger Bands®
Bollinger Bands® niso samostojen sistem trgovanja. So preprosto en kazalnik, namenjen trgovalcem, da posredujejo informacije o nestanovitnosti cen. John Bollinger predlaga njihovo uporabo z dvema ali tremi drugimi nepovezanimi kazalniki, ki zagotavljajo bolj neposredne tržne signale. Meni, da je ključna uporaba kazalnikov, ki temeljijo na različnih vrstah podatkov. Nekatere izmed njegovih najljubših tehničnih tehnik so povprečna divergenca / konvergenca v povprečju (MACD), bilančni volumen in indeks relativne trdnosti (RSI).
Ker so izračunani iz preprostega drsnega povprečja, so podatki o starih cenah enaki kot najnovejši, kar pomeni, da se nove informacije lahko razredčijo z zastarelimi podatki. Tudi uporaba 20-dnevnega SMA in 2 standardnih odstopanj je nekoliko samovoljna in morda ne bo uspela vsem v vsaki situaciji. Trgovci morajo svoje predpostavke SMA in standardnega odstopanja ustrezno prilagoditi in jih spremljati.
Izhodišče je, da je Bollinger Bands® zasnovan tako, da odkrije priložnosti, ki vlagateljem prinesejo večjo verjetnost uspeha.
[Tehnična analiza vključuje ta tehnični kazalnik in številne druge za oblikovanje učinkovitih trgovinskih načrtov in strategij. Če se želite naučiti, kako to storiti sami za svojo prihodnost trgovanja, si oglejte tečaj tehnične analize Akademije Investopedia.]
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.