Zajemanje dobičkov z uporabo pasov in kanalov

Splošno znan po svoji zmožnosti vključevanja nestanovitnosti in zajemanja cenovnih ukrepov, je bil Bollinger Bands® že dolgo priljubljen med Forex trgovci. Vendar obstajajo tudi druge tehnične možnosti, ki jih trgovci na valutnih trgih lahko uporabijo za izkoriščanje donosnih priložnosti v nihajnih akcijah.

Za izolacijo takšnih priložnosti se uporabljajo manj znani kazalci pasov, kot so Donchianski kanali, Keltnerjevi kanali in STARC pasovi. Ti tehnični kazalniki, ki se uporabljajo tudi na trgih s terminskimi pogodbami in opcijami, lahko veliko ponudijo, saj ima FX forum veliko likvidnost in tehnično naravo.

Vsaka študija je različna v izračunih in razlagah, ki so edinstvene, ker izpostavlja različne sestavne dele cenovne akcije. Tukaj razlagamo, kako delujejo Donchian kanali, Keltnerjevi kanali in pasovi STARC in kako jih lahko v svojo korist uporabljate na trgu FX.

Dončijski kanali

Donchian kanali so študije cenovnih kanalov, ki so na voljo v večini paketov za grafikone in jih lahko dobičkonosno uporabijo tako novinci kot strokovni trgovci. Čeprav je bila aplikacija namenjena večinoma trgu blagovnih terminskih pogodb, se ti kanali lahko široko uporabljajo tudi na trgu deviznih tečajev za zajemanje kratkoročnih razponov ali dolgoročnih trendov. Študija Richarda Donchiana, ki velja za očeta uspešnega sledenja trendom, vsebuje osnovna nihanja valut in želi doseči dobičkonosne vnose ob začetku novega trenda s prodorom v spodnji ali zgornji pas. Na podlagi 20-kratnega drsečega povprečja (in ga včasih imenujejo tudi kazalnik drsečega povprečja) aplikacija dodatno vzpostavi pasove, ki narišejo najvišjo in najnižjo nizko. Posledično nastanejo naslednji signali:

• Signal za nakup ali dolg signal nastane, ko se cenovna akcija prebije in zapre nad zgornjim pasom.
• Signal za prodajo ali kratek signal nastane, ko se cenovna akcija prebije in zapre pod spodnji pas.

Teorija o signalih se lahko na začetku zdi nekoliko zmedena, saj večina trgovcev domneva, da prelom zgornje ali spodnje meje signalizira preobrat, vendar je v resnici precej preprost. Če lahko trenutni cenovni ukrep preseže najvišjo ponudbo (pod pogojem, da obstaja dovolj zagon), se bo vzpostavila nova višina, ker sledi trend naraščanja. Nasprotno, če se lahko cenovna akcija strmoglavi zaradi nizkega razpona, se lahko začne novo upadati. Poglejmo si primeren primer, kako ta teorija deluje na deviznih trgih.

Slika 1: Tipičen primer učinkovitosti Donchian kanalov

Vir: FXtrek Intellicharts

Na sliki 1 vidimo kratko, enourno časovno uokvirjeno shemo valutnih parov evro / ameriški dolar. Vidimo, da je cenovna akcija pred 8. decembrom vsebovala tesno konsolidacijo znotraj parametrov pasov. Potem, 8. decembra, ob 2. uri zjutraj cena evra nadaljuje na seji in se zapre nad pasom v točki A. To je znak, da lahko trgovec vstopi v dolgo pozicijo in likvidira kratke pozicije na trgu. Če je pravilno vnesen, bo trgovec v kratkem popoldanskem razpoku pridobil skoraj 100 točk.

Keltnerjevi kanali

Druga odlična študija kanalov, ki jo na različnih trgih uporabljajo vse vrste trgovcev, je kanal Keltner. Vlogo je uvedla Chester W. Keltner (v svoji knjigi iz leta 1960 Kako zaslužiti z blagom ), kasneje pa jo je spremenila znana bodoča trgovka Linda B. Raschke. Raschke je spremenil aplikacijo, da je upošteval izračun povprečnega resničnega obsega v desetih obdobjih. Kot rezultat tega ima tehnični kazalnik na nestanovitnosti veliko podobnosti kot Bollinger Bands®. Razlika med obema študijama je, da Keltnerjevi kanali predstavljajo nestanovitnost z uporabo visokih in nizkih cen, medtem ko se Bollingerjeve študije opirajo na standardni odklon. Kljub temu obe študiji delita podobne razlage in trgovalne signale na valutnih trgih. Tako kot Bollinger Bands® se tudi Keltnerjevi kanalski signali proizvajajo, ko se cenovna akcija prelomi nad ali pod pasovnimi kanali. Tu pa se, ko se cenovna akcija razbije nad ali pod zgornjo in spodnjo oviro, nadaljuje ugodno nadomestitev nazaj na srednjo ali nasprotno oviro.

• Če se cenovna akcija zlomi nad paso, mora trgovec razmisliti o uvedbi dolgih pozicij, medtem ko likvidira kratke pozicije.
• Če se cenovna akcija zniža pod pas, mora trgovec razmisliti o začetku kratkih pozicij, medtem ko zapusti dolge ali kupi pozicije.

Potopimo se dalje v aplikacijo tako, da si ogledamo spodnji primer.

Slika 2: Trgovcu se skozi Keltner predstavijo tri donosne priložnosti

Vir: FXtrek Intellicharts

Če uporabimo študijo Keltner na dnevnem križarjenem paru za britanski funt / japonski jen, lahko vidimo, da se cenovna akcija zlomi nad zgornjo oviro, kar trgovcu signalizira, da začne z dolgimi pozicijami. Z dejanskimi vnosi bo trgovec s tujimi ponudniki imel možnost učinkovitega ujemanja dobičkonosnih nihanj višje in hkrati učinkovito izstopiti ter tako povečati dobiček. Noben drug primer ni bolj vidno osupljiv kot začetni preboj nad zgornjo pregrado. Tukaj lahko trgovec začne nad zaključkom začetnega razporeda seje nad točko A 17. julija. Ko je začetni vnos nad zaključkom seje, lahko trgovec zajame približno 300 točk, preden akcijska cena potegne nazaj za ponovno preizkušanje podpore. Nato se lahko v točki B sproži drug položaj, kjer zagon znova zavzame položaj, približno 350 pipsov

STARC pasovi

Podobno kot tehnični indikator Bollinger Band® se izračunajo pasovi STARC (ali Stoller-ov povprečni razpon kanalov), ki vključujejo nestanovitnost trga. Skupine, ki jih je razvil Manning Stoller v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, se bodo skrčili in razširili, odvisno od nihanj povprečne komponente resničnega obsega. Glavna razlika med obema interpretacijama je, da pasovi STARC pomagajo določiti večjo verjetnost trgovanja in ne standardnih odstopanj, ki vsebujejo cenovno dejanje. Preprosto povedano, pasovi bodo trgovcu omogočili, da razmisli o možnostih večjega ali nižjega tveganja, namesto da se vrne na mediano.

• Cenovna akcija, ki se dvigne na zgornji pas, ponuja nižjo priložnost za prodajo tveganj in visoko tvegano nakupno situacijo.
• Cenovno ukrepanje, ki se zniža na spodnji pas, ponuja nižjo priložnost za nakup tveganja in prodajo z visokim tveganjem .

To ne pomeni, da cenovna akcija ne bo v nasprotju z novo uvedenim položajem; vendar pa pasovi STARC delujejo v korist trgovca s prikazom najboljših priložnosti. Če bo ta kazalnik povezan z discipliniranim upravljanjem denarja, bo ljubitelj deviznih tečajev lahko pridobil s prevzemanjem pobud za nižje tveganje in zmanjševanjem izgub. Oglejmo si priložnost v valutnem paru novozelandski dolar / ameriški dolar.

Slika 3: S tem primerom pasov STARC je v NZD / USD predstavljeno veliko tveganje za nagrado.

Vir: FXtrek Intellicharts

Če pogledamo valuto par novozelandskih dolarjev in ameriških dolarjev, prikazano na sliki 3, vidimo, da je cena cen v novembru naraščala bikovito in da je valutni par zrel za svojevrstne popravke. Trgovec lahko za potrditev trgovanja uporabi kazalnik STARC in oscilator cene (v tem primeru Stohastic). Po prekrivanju pasov STARC lahko trgovec opazi priložnost za prodajo z majhnim tveganjem, ko se približamo zgornjemu pasu v točki A. Čakanje, da se druga sveča v učbeniku zvečer zveze oblikuje, lahko posameznik izkoristi tako, da vnese spodaj zaključek zasedanja. Potrdi s križem navzdol v stohastičnem oscilatorju, točka X, bo trgovec lahko v dnevnem zasedanju pridobil skoraj 150 pips, ko valuta upadne z 0, 7150 na celo 0, 7000. Opazite, da se cenovna akcija na tej točki dotakne spodnjega pasu, kar kaže na možnost nakupa z nizkim tveganjem ali potencialno spremembo v kratkoročnem trendu.

Vse skupaj

Zdaj, ko smo preučili priložnosti za trgovanje z uporabo tehničnih kazalnikov, ki temeljijo na kanalu, je čas, da podrobno pogledamo še dva primera in razložimo, kako zajeti takšen prihodek od dobička.

Na sliki 4 vidimo veliko kratkoročno priložnost v križnem paru valut britanski funt / švicarski frank. Vključili bomo Dončijev tehnični indikator in delovali skozi postopek korak za korakom.

Slika 4: Uporaba študije Donchian Channel vidimo nekaj izjemno donosnih priložnosti v kratkem časovnem okviru enourne karte

Vir: FXtrek Intellicharts

To so naslednji koraki:

1. Uporabite raziskavo o kanalu Donchian o akcijski ceni. Ko je indikator uporaben, bi morale biti priložnosti jasno vidne, saj iščete izoliranje obdobij, ko se cenovna akcija zlomi nad ali pod pasovi študije.

2. Počakajte, da se seja zaključi nad ali pod pasom. Za nastavitev je potreben zaključek, saj se lahko čakajoče dejanje zelo dobro vrne v parametre pasu in na koncu izniči trgovino.

3. Vnos postavite nekoliko nad ali pod zapiranje. Ko prevzame zagon, bi morala smerna pristranost ceno potisniti mimo blizu.

4. Vedno uporabljajte upravljanje stop. Ko je vnos opravljen, je treba vedno upoštevati postanek, kot v vseh drugih situacijah.

Z uporabo raziskave Donchian na sliki 4 ugotovimo, da je bilo v kratkem časovnem obdobju več dobičkonosnih priložnosti. Točka A je odličen primer: tukaj se seja zaključi pod spodnjim kanalom, pri čemer se podaljša trend upadanja. Posledično je vnos postavljen na koncu seje po koncu, na 2.2777. Naslednja postaja bo postavljena nekoliko nad višino seje, in sicer pri 2.2847. Ko ste na trgu, lahko likvidirate svoj kratek položaj na prvi nogi navzdol ali zadržite prodajo. V idealnih razmerah bi bilo to stališče ohraniti zakonito razmerje med tveganjem in nagrado. V primeru, da je pozicija zaprta, pa lahko v točki B. razmislite o ponovni uvedbi trgovine. Na koncu bo trgovanje dobilo več kot 120 pipsov, kar upravičuje visoko zaustavitev.

Določitev priložnosti Keltnerja
Niso samo Dončijci tisti, ki se uporabljajo za pridobivanje dobičkonosnih priložnosti - uporabljajo se lahko tudi aplikacije Keltnerja. Upoštevajmo korak za korakom, določimo Keltnerjevo priložnost:

1. Preklopite indikator kanala Keltner na cenovno akcijo. Tako kot pri primeru Donchian bi morale biti priložnosti jasno vidne, saj iščete prodor v zgornji ali spodnji pas.

2. Vzpostavite sejo blizu sveče, ki je najbližje ali znotraj parametrov kanala.

3. Vnos postavite štiri do pet točk pod najvišjo ali nizko svečo seje.

4. Upravljanje z denarjem se uporablja tako, da se ustavi nekoliko pod nizko sejo ali nad visoko ceno seje.

Uporabite te korake za spodnji primer britanskega funta / ameriškega dolarja.

Slika 5: Zapleteni, vendar donosni ulov z uporabo Keltnerjevega kanala

Vir: FXtrek Intellicharts

Na sliki 5 vidimo v dnevnem časovnem okviru zelo donosno priložnost v britanskem paru britanskega funta / ameriškega dolarja. V zadnjih tednih že dvakrat preizkusite zgornjo oviro, lahko trgovec opazi tretji poskus, ko se 27. julija na točki A. dvigne cena, kar je treba doseči, je dokončno blizu ovire, ki predstavlja preboj nad in signalizirajo začetek dolgega položaja.

Ko bo grafikar dobil očitno prelom in se zaprl nad oviro, bo vnos postavljen pet točk nad višino zaključene seje (vpisa). To bo zagotovilo, da je zagon na strani trgovine in napredovanje se bo nadaljevalo. Pojem bo naš vnos natančno na 1.8671. Posledično bomo ustavili pod nizko ceno za eno do dve točki ali v tem primeru na 1.8535. Trgovina se izplača, ko se cenovna akcija v naslednjih tednih viša, pri čemer so se naši dobički povečali na najvišji stopnji 1.9128. Dobiček v višini več kot 400 pips v manj kot mesecu dni se nagrada za tveganje poveča na več kot 3: 1 razmerje.

Spodnja črta

Čeprav so Bollinger Bands® bolj znani, so se Donchian kanali, Keltnerjevi kanali in STARC pasovi izkazali, da ponujajo primerne donosne priložnosti. Z razpršitvijo svojega znanja in izkušenj na različnih kazalcih, ki temeljijo na pasu, boste na trgu deviznih tečajev lahko poiskali številne druge priložnosti. Ti manj znani bendi lahko dodajo repertoar tako novinca kot sezonskega trgovca.