Copula

Kaj je Copula

Kopula (ali teorija verjetnosti) je statistični ukrep, ki predstavlja multivariatno enakomerno porazdelitev, ki preučuje povezanost ali odvisnost med številnimi spremenljivkami. Čeprav je bil statistični izračun copule razvit leta 1957, se na finančnih trgih in financah ni uporabljal do konca devetdesetih let.

RAZKRIJANJE DOLŽA Copula

Latinske besede za "povezavo" ali "kravato" so matematično orodje, ki se uporablja v financah za pomoč pri ugotavljanju ustreznosti gospodarskega kapitala, tržnega tveganja, kreditnega tveganja in operativnega tveganja. Medsebojna odvisnost donosov dveh ali več sredstev se običajno izračuna s korelacijskim koeficientom. Vendar korelacija dobro deluje le z običajnimi distribucijami, medtem ko so distribucije na finančnih trgih pogosto nenavadne. Kopula se zato uporablja za finančna področja, kot so cene opcij in tveganje vrednosti portfelja, da bi se spopadli s poševno ali asimetrično distribucijo.

Teorija možnosti, zlasti cene opcij, je visoko specializirano področje financ. Večstranske možnosti se pogosto uporabljajo, kadar je treba varovati pred večimi tveganji hkrati; na primer, kadar je izpostavljena več valutam. Cene košarice z možnostmi niso enostavne naloge. Napredek v simulacijskih metodah in funkcijah copula v Monte Carlu ponuja izboljšanje cen dvovarijanskih pogojnih zahtevkov, kot so izvedeni finančni instrumenti z vgrajenimi možnostmi.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Multivariatni model Multivariatni model je priljubljeno statistično orodje, ki uporablja več spremenljivk za napovedovanje možnih naložbenih rezultatov. več Simulacija Monte Carlo Monte Carlo simulacije se uporabljajo za modeliranje verjetnosti različnih izidov v procesu, ki ga zaradi posega naključnih spremenljivk ni težko predvideti. več Teorija opcijskih cen Opredelitev teorije opcijskih teorij uporablja teoretične vrednosti spremenljivk (cena delnice, cena izvajanja, nestanovitnost, obrestna mera, čas do izteka). več Kako deluje analiza tveganja Analiza tveganj je postopek ocene verjetnosti nastanka neželenih dogodkov v podjetniškem, vladnem ali okoljskem sektorju. več Možnosti gorskega območja Prvotno jih prodaja Société Générale, možnosti gorskega območja so taktika trgovanja, ki združuje značilnosti možnosti za mavrico, mavrico in koš. več Econometrics: Kaj to pomeni in kako se uporablja Econometrics je uporaba statističnih in matematičnih modelov na ekonomskih podatkih za namene testiranja teorij, hipotez in prihodnjih trendov. več partnerskih povezav