Indeks usmerjenega gibanja - Definicija in uporabe DMI
Indeks usmerjenega gibanja ali DMI je kazalnik, ki ga je leta 1978 razvil J. Welles Wilder, ki določa, v katero smer se giblje cena sredstva. Kazalnik to stori s primerjavo predhodnih vrhov in padcev ter narisanjem dveh črt: pozitivno smerno gibanje (+ DI) in negativno smerno gibanje (-DI). Neobvezna tretja vrstica, imenovana smerno gibanje (DX), prikazuje razliko med premicami. Ko je + DI nad -DI, je v ceni več pritiska navzgor kot pritiska navzdol. Če je -DI nad + DI, je v ceni več pritiska navzdol. Ta kazalnik lahko trgovcem pomaga oceniti smer trenda. Križnice med vrsticami se včasih uporabljajo tudi kot trgovinski signali za nakup ali prodajo.
Ključni odvzemi
- Indeks usmerjenega gibanja (DMI) je sestavljen iz dveh vrstic in izbirnega, ki prikazuje prodajni tlak (-DI), odkupni tlak (+ DI), in tretje DX vrstice, ki prikazuje razliko med prejšnjimi pozitivnimi in negativnimi črtami.
- Linija + DI nad črto -DI pomeni, da je gibanja navzgor več kot gibanja navzdol.
- Črta -DI nad črto + DI pomeni, da je gibanja navzdol več kot gibanja navzgor.
- Crossoverji se lahko uporabljajo za signaliziranje trendov. Na primer, prehod + DI nad -DI lahko signalizira začetek dviga cene.
- Večji kot je razmik med obema linijama, močnejši je cenovni trend. Če je + DI nad -DI, se gibanje cen močno dvigne. Če je -DI precej nad + DI, potem je gibanje cen močno navzdol.
- Indeks povprečnega gibanja (ADX) je še en kazalnik, ki ga lahko dodamo v DMI.
Formule za indeks usmerjenega gibanja (DMI) so:
+ DI = (glajeno + DMATR) × 100-DI = (zglajeno -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100 povsod: + DM (smerno gibanje) = trenutni visoko- PHPH = Prejšnji visoko-DM = Prejšnji nizkotokovni nizkozmogljiv +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Trenutni DMATR = Povprečni resnični obseg \ začnite {poravnano} & \ besedilo {+ DI} = \ levo (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ desno) \ krat 100 \\ & \ text {-DI} = \ levo (\ frac {\ text {Smoothed -DM} } {\ besedilo {ATR}} \ desno) \ krat 100 \\ & \ besedilo {DX} = \ levo (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ besedilo {-DI} \ sredina} {\ sredina \ besedilo {+ DI} + \ besedilo {-DI} \ sredina} \ desno) \ krat 100 \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ besedilo {+ DM (smerno gibanje)} = \ besedilo {Trenutno visoko } - \ besedilo {PH} \\ & \ besedilo {PH} = \ besedilo {Prejšnja visoka} \\ & \ besedilo {-DM} = \ besedilo {Prejšnja nizka} - \ besedilo {Trenutno nizko} \\ & \ besedilo {Gladek +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ besedilo {DM} - \ levo (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ besedilo {DM} } {14} \ desno) + \ besedilo {CDM}} \\ & \ besedilo {CDM} = \ besedilo {Trenutni DM} \\ & \ besedilo {ATR} = \ besedilo {povprečni resnični obseg} \\ \ konec {poravnano} + DI = (ATR Smoothed + DM) × 100-DI = (ATR Smoothed -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 povsod: + DM (Usmerjeno gibanje) = Trenutni visok − PHPH = Prejšnji visoko-DM = Prejšnji nizki tok Nizkozmogljiv +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Tok DMATR = Povprečno Domet
Izračun indeksa usmerjenega gibanja (DMI)
- Izračunajte + DM, -DM in resnično območje (TR) za vsako obdobje. Običajno se uporablja 14 obdobij.
- + DM je trenutni maksimum - prejšnji maksimum.
- -DM je prejšnja nizka - trenutna nizka.
- Uporabite + DM, če je trenutna visoka - prejšnja visoka večja od prejšnja nizka - trenutna nizka. Uporabite -DM, če je prejšnja nizka - trenutna nizka večja kot trenutna visoka - prejšnja visoka.
- TR je večji od trenutne visoke - trenutne nizke, trenutne visoke - prejšnje zaprete ali trenutne nizke - prejšnje zaprete.
- Izravnajte povprečje v 14 obdobjih + DM, -DM in TR. Spodaj je formula za TR. Vstavite vrednosti -DM in + DM, če želite izračunati tudi zglajena povprečja.
- First 14TR = Vsota prvih 14 odčitkov TR.
- Naslednja vrednost 14TR = Prvi 14TR - (Pred 14TR / 14) + trenutni TR
- Nato razdelite izravnano + vrednost DM na izravnano vrednost TR, da dobite + DI. Pomnožite s 100.
- Razdelite zglajeno vrednost -DM z izravnano vrednostjo TR, da dobite DI. Pomnožite s 100.
- Izbirni indeks usmerjenega gibanja (DX) je + DI minus -DI, deljeno z vsoto + DI in -DI (vse absolutne vrednosti). Pomnožite s 100.
Indeks povprečnega smernega gibanja ali ADX je zglajeno povprečje DX.
Kaj vam pove indeks usmerjenega gibanja (DMI)
DMI se uporablja predvsem za pomoč pri ocenjevanju smeri trendov in zagotavljanju trgovinskih signalov.
Križarjenje je glavni trgovalni signal. Dolga trgovina se začne, ko + DI prečka nad -DI in lahko narašča. Signal prodaje se pojavi, ko -DI pade pod -DI. Kratka trgovina se začne, ko -DI pade pod + DI, ker bi lahko prišlo do pada.
Čeprav lahko ta metoda ustvari nekaj dobrih signalov, bo ustvarila tudi nekaj slabih, saj se po vpisu morda ne bo nujno razvil trend.
Kazalnik se lahko uporablja tudi kot orodje za potrditev trenda ali trgovanja. Če je + DI precej nad -DI, se trend krepi navzgor in to bi pomagalo potrditi trenutne dolge menjave ali nove dolge trgovalne signale, ki temeljijo na drugih metodah vnosa. Če je -DI precej nad + DI, to potrdi močan upad ali kratke položaje.
Razlika med indeksom usmerjenega gibanja (DMI) in indikatorjem Aroon
Indikator DMI je sestavljen iz dveh vrstic z izbirno tretjo vrstico. Aroon indikator ima tudi dve vrstici. Oba kazalca kažeta pozitivno in negativno gibanje, kar pomaga prepoznati smer trenda. Kljub temu so izračuni različni, zato se bodo prekrižanja vsakega od kazalnikov zgodila v različnih obdobjih.
Omejitve indeksa usmerjenega gibanja (DMI)
Indeks usmerjenega gibanja (DMI) je del večjega sistema, imenovanega indeks povprečnega smernega gibanja (ADX). Trendno smer DMI lahko vključimo z odčitki moči ADX. Odčitki nad ADX nad 20 pomenijo, da se cena močno giblje. Ne glede na to, ali uporabljate ADX ali ne, indikator še vedno nagiba k oddaji veliko napačnih signalov.
+ Odčitki DI in -DI in križarjenje temeljijo na preteklih cenah in ne odražajo nujno, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Lahko pride do križanja, vendar se cena morda ne bo odzvala, kar bo povzročilo izgubo trgovine. Črte so lahko tudi križne, kar povzroči več signalov, vendar ni cene v ceni. Temu se lahko nekoliko izognemo, če trgujemo v širši smeri trenda, ki temelji na dolgoročnih grafikonih cen, ali vključimo odčitke ADX, s katerimi lahko izoliramo močne trende.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.