Kako se izračuna formula eksponentnega premikajočega se povprečja (EMA)?

Eksponentno drsno povprečje (EMA) je ponderirano drsno povprečje (WMA), ki daje novejšim podatkom o cenah večjo utež ali pomembnost kot enostavna drsna srednja vrednost (SMA). EMA se na nedavne spremembe cen hitreje odzove kot SMA. Formula za izračun EMA samo vključuje uporabo množitelja in začetek s SMA.

Izračun SMA in EMA

Trije koraki za izračun EMA so:

1. Izračunajte SMA
2. Izračunajte množitelj za ponderiranje EMA
3. Izračunajte trenutno EMA

Izračun za SMA je zelo enostaven. SMA za določeno število časovnih obdobij je preprosto seštevek zapiralnih cen za to število časovnih obdobij, deljeno z istim številom. Tako je na primer 10-dnevni SMA le vsota zaključnih cen zadnjih 10 dni, deljeno z 10.

Matematična formula izgleda takole:

Enostavno drsno povprečje = (vsota N-obdobja) Nikjer: N = število dni v določenem obdobju, vsota = vsota zaključnih cen zalog v tem obdobju \ začni {poravnano} & \ besedilo {Enostavno drsno povprečje} = \ frac {( N - \ besedilo {časovna vsota})} {N} \\ & \ textbf {kjer:} \\ & N = \ besedilo {število dni v določenem obdobju} \\ & \ besedilo {vsota obdobja} = \ besedilo { vsota cen zapiranja zalog v tem obdobju} \\ \ konec {poravnano} Enostavno drsno povprečje = N (N-vsota), pri čemer je: N = število dni v določenem obdobju vsota = vsota zapiralskih cen v tem obdobju Сігналы абмеркавання

Formula za izračun množitelja uteži izgleda takole:

Uteženi množitelj = 2 ÷ (izbrano časovno obdobje + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18% \ začetek {poravnano} \ besedilo {tehtani množitelj} & = 2 \ div (\ besedilo {izbrano časovno obdobje} + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0, 1818 \\ & = 18, 18 \% \\ \ konec {poravnano} tehtani množitelj = 2 ÷ (izbrano časovno obdobje + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18%

(V obeh primerih predvidevamo 10-dnevno SMA.)

Torej, ko gre za izračun EMA zaloge:

EMA = Cena (t) × k + EMA (y) × (1 − k) kjer: t = danesy = včerajN = število dni v EMAk = 2 ÷ (N + 1) \ začnite {poravnano} & EMA = \ besedilo {Cena} (t) \ krat k + EMA (y) \ krat (1-k) \\ & \ textbf {kjer:} \\ & t = \ besedilo {danes} \\ & y = \ besedilo {včeraj} \\ & N = \ besedilo {število dni v EMA} \\ & k = 2 \ div (N + 1) \\ \ konec {poravnano} EMA = cena (t) × k + EMA (y) × (1-k) kjer: t = danesy = včerajN = število dni v EMAk = 2 ÷ (N + 1)

Ponderiranje, dodeljeno najnovejši ceni, je za EMA za krajše obdobje večje kot pri EMA za daljše obdobje. Na primer, za najnovejše podatke o cenah za 10-dnevno EMA se uporablja 18, 18% množitelj, kot smo storili zgoraj, medtem ko za 20-dnevno EMA uporabljamo le 9, 52-odstotno ponderiranje množitelja. Obstajajo tudi majhne razlike, ki jih je EMA dosegel z uporabo odprte, visoke, nizke ali sredinske cene, namesto da bi uporabili končno ceno.

Uporaba EMA: premikanje povprečnih trakov

Trgovci uporabljajo drsna povprečja pri oblikovanju svojih trgovinskih strategij. To storijo s trakovi s povprečnimi trakovi, ki narišejo veliko število drsečih povprečij na grafikon cen. Čeprav na videz zapleteni temeljijo na velikosti sočasnih linij, trakovi ustvarjajo učinkovit in preprost način vizualizacije dinamičnega razmerja med kratko-, vmesnimi in dolgoročnimi trendi. Trgovci in analitiki se opirajo na trakove za prepoznavanje prelomnih točk, nadaljevanja, preobremenjenih / preprodanih pogojev, za določitev podpor in odpornosti ter za merjenje prednosti gibanja cen.

Opredeljen z njihovo značilno tridimenzionalno obliko, ki se zdi, da teče in se zasuka čez cenovni grafikon, so drseči povprečni trakovi zelo preprosti za ustvarjanje in razlago. Generirajo signale za nakup in prodajo vsakič, ko se gibljejo povprečne črte v eni točki. Trgovci želijo kupovati v primerih, ko se kratkoročna drsna povprečja prekrižajo nad dolgoročnimi drsnimi povprečji od spodaj in se trudijo prodati, ko se krajša drsna povprečja križajo od zgoraj.

Kako ustvariti drseči se povprečni trak

Če želite sestaviti trak drsečega povprečja, preprosto narišite večje število drsečih povprečij različnih dolžin časovnega obdobja na cenovnem grafikonu hkrati. Skupni parametri vključujejo osem ali več drsečih povprečij in intervalov, ki segajo od dvodnevnega drsečega povprečja do 200- ali 400-dnevnega drsečega povprečja. Za lažjo analizo imejte drseči se povprečen skladen čez trak - na primer vse EMA.

Ko se trak preklopi - vsi premikajoči se povprečji zbližajo v eno tesno točko na grafikonu - se moč trenda oslabi in morda kaže na preobrat. Nasprotno je, če se gibljejo povprečja, ki se gibljejo in se med seboj odmikajo, kar kaže na to, da se cene gibljejo in da je trend močan ali krepi.

Spodnji trendi so zgrajeni s krajšimi drsnimi povprečji, ki prečkajo pod daljšimi drsnimi povprečji. Povišane vrednosti, nasprotno, kažejo krajše drsne povprečnosti, ki se križajo nad daljšimi drsnimi povprečji. V teh okoliščinah kratkoročna drseča povprečja delujejo kot vodilni kazalci, ki se potrjujejo kot trend dolgoročnih povprečnih vrednosti do njih.

Spodnja črta

Število in vrsta drsečih povprečij se med trgovci znatno razlikujeta na podlagi naložbenih strategij in osnovnega vrednostnega papirja ali indeksa. Toda EMA so še posebej priljubljeni, ker dajejo večjo težo nedavnim cenam, zaostajajo manj kot druge povprečne vrednosti. Nekaj ​​pogostih primerov tračnega povprečnega traku vključuje osem ločenih vrstic EMA, ki trajajo od nekaj dni do več mesecev.