Popolna gibljiva povprečja za dnevno trgovanje

Dnevni trgovci potrebujejo nenehne povratne informacije o kratkoročnih cenah za sprejemanje strelovodnih odločitev o nakupu in prodaji. V ta namen služijo trakovi znotraj dneva, zaviti v več drsečih povprečij, kar omogoča hitro analizo, ki izpostavlja trenutna tveganja, pa tudi najugodnejše vnose in izstope. Ta povprečja delujejo tudi kot makro filtri, zato opazovalnemu trgovcu sporočajo, da so najboljši časi, da se postavijo ob strani in čakajo na ugodnejše pogoje.

Izbira pravih drsnih povprečij dodaja zanesljivost vsem tehnično zasnovanim dnevnim trgovalnim strategijam, medtem ko slabe ali neskladne nastavitve spodkopavajo sicer donosne pristope. V večini primerov bodo enake nastavitve delovale v vseh kratkoročnih okvirih, kar bo trgovcu omogočilo, da sam prilagodi dolžino lestvice.

Glede na to enakomernost bo enak nabor drsečih povprečij deloval tako za tehnike scalpinga kot tudi za nakup zjutraj in prodajo popoldne. Trgovec reagira na različna obdobja zadrževanja s samo dolžino grafikonov, pri čemer se skalperji osredotočijo na 1-minutne karte, medtem ko tradicionalni dnevni trgovci pregledajo 5-minutne in 15-minutne karte. Ta postopek se celo razširi na zadrževanje čez noč, kar trgovcem z nihanjem omogoča uporabo teh povprečij na 60-minutnem grafikonu.

5-8-13 Gibanje povprečja

Kombinacija preprostih drsnih povprečij s 5, 8 in 13 barov (SMA) nudi popolno prilagoditev dnevnim strategijam trgovanja. To so nastavitve s Fibonaccijem, ki so preizkus časa, vendar so za pravilno uporabo nastavitev potrebne interpretacijske spretnosti. To je vizualni postopek, ki preučuje relativne odnose med drsnimi povprečji in ceno, kot tudi nakloni MA, ki odražajo subtilne premike v kratkoročnem zagonu.

Povečuje se opažen zagon, ki ponuja priložnost za nakup dnevnih trgovcev, hkrati pa zmanjšuje pravočasen izhod signala. Zmanjšanje, ki sproži medvedjo premikajoče se povprečne prevračanje v več časovnih okvirih, ponuja kratke prodajne možnosti, donosna prodaja pa se pokrije, ko se gibljejo povprečja začnejo višati. Proces prepoznava tudi stranske trge, s čimer tržnik dneva lahko stoji ob strani, kadar je trendi znotraj dneva šibek in so možnosti omejene.

Dva primera trgovanja

Uporaba 5-8-13 v dolgi trgovini

Apple Inc. (AAPL) na 5-minutnem grafikonu ustvari osnovni vzorec nad 105 USD (A) in izbruhne na kratkem mitingu v času kosila (B). SMA-ji 5-, 8- in 13 barov kažejo na višje tla, medtem ko se razdalja med drsnimi povprečji povečuje in signalizira naraščajoč zagon. Cena se premakne v bikovito poravnavo na vrhu gibajočih se povprečij pred nihanjem 1, 40 točke, ki ponuja dober dobiček pri trgovanju.

Rally se ustavi po 12. uri, zniža ceno nazaj na 8-bar SMA (C), medtem ko se 5-bara SMA potegne nazaj in poišče podporo na isti ravni (D), pred končnim potiskom relija. Trgovci z agresivnimi dnevi lahko izkoristijo dobiček, ko znižajo ceno skozi 5-bar SMA ali počakajo, da se povprečne vrednosti spustijo in prevrnejo (E), kar so storili sredi popoldanske seje. Obe ravni cen nudijo ugodne izhode.

Uporaba 5-8-13 v kratki razprodaji

Apple delnice na koncu seje (A) konsolidira blizu 109 USD, naslednje jutro (B). SMA-ji 5-, 8- in 13 barov kažejo na nižje tla, medtem ko se razdalja med drsnimi povprečji povečuje, kar kaže na naraščajoči zagon. Cena se premakne v medvedjo poravnavo na dnu drsnih povprečij, pred tridelnim nihanjem, ki ponuja dober dobiček od kratke prodaje.

Prodajne stojnice sredi dopoldneva, dvignejo ceno v 13-barov SMA (C), medtem ko 5-barski SMA odskoči, dokler ne doseže odpornosti na isti ravni (D), pred končnim pritiskom na prodajo. Trgovci z agresivnimi dnevi lahko izkoristijo kratek dobiček od prodaje, medtem ko dvignejo ceno nad 5-barvnim SMA ali počakajo, da se povprečne vrednosti izravnajo in spremenijo višje (E), kar so storile sredi popoldneva. Obe ravni cen ponujajo ugodne kratke prodajne izhode.

Signali, ki naj stojijo ob strani

Medsebojne povezave med cenovnimi in drsnimi povprečji prav tako pomenijo obdobja neugodnih oportunitetnih stroškov, ko je treba ohraniti špekulativni kapital. Brezkondicijski trgi in obdobja visoke volatilnosti bodo sili s 5-, 8- in 13-palčnimi SMA-ji v obsežne biči, z vodoravno usmerjenostjo in pogostimi križarji, ki bodo opazovalcem govorili, naj sedijo na rokah.

Tržni razponi se širijo na nestanovitnih trgih in na brez trendnih trgih. V obeh primerih bodo gibljiva povprečja pokazala podobne lastnosti, ki svetujejo previdnost pri dnevnih trgovalnih pozicijah. Ti obrambni atributi bi morali biti namenjeni pomnjenju in uporabiti kot prevladujoči filter za kratkoročne strategije, ker imajo velik vpliv na izkaz poslovnega izida.

Izogibanje Whipsaws

Apple se v popoldanskem času seseda in plete v odmevnem in hlapnem vzorcu, cena pa se vrača naprej in nazaj v razponu 1 točk. 5- in 8-palčni SMA-ji prikazujejo podobne udarce, z več prečkami, vendar malo poravnave med drsnimi povprečji. Ti visoki nivoji hrupa opozarjajo trgovca, ki je opazoval dan, da potegne deleže in preide na drugo vrednostno papirje.

Spodnja črta

Preprosto premikajoče se povprečne vrednosti 5-, 8- in 13 barov ponujajo popolne vložke za dnevne trgovce, ki iščejo hiter dobiček na dolgi in kratki strani. Drsna povprečja dobro delujejo tudi kot filtri, s čimer hitro sporočajo akterjem na trgu, ko je tveganje previsoko za vnose znotraj dneva.