Izberite prave nastavitve na vašem stohastičnem oscilatorju (SPY, AAL)

Oscilator Stohastike, ki ga je razvil George Lane v petdesetih letih prejšnjega stoletja, spremlja razvoj pritiska pri nakupu in prodaji in identificira krožne zavoje, ki spreminjajo moč med biki in medvedi. Malo trgovcev izkoristi to napovedno orodje, saj ne razume, kako najbolje kombinirati posebne strategije in obdobja zadrževanja. To je enostavno popravljanje, kot boste videli v tem hitrem osnovnem premazu o nastavitvah in interpretaciji Stochastics. (Glej tudi: Uvod v oscilatorje ).

Gradnja stohastike

Sodobni ali "Full Stohastics" oscilator združuje elemente Lanejeve "počasne stohastike" in "hitre stohastike" v tri spremenljivke, ki nadzorujejo obdobja in obseg izravnave podatkov. (Če želite izvedeti več, preberite: Kakšna je razlika med hitro in počasno stohastiko? )

• Hiter K% - meri ceno zapiranja v primerjavi z določenimi obdobji vračanja.
• Polni K% ali K% upočasni Hiter K% s preprostim premikajočim se povprečjem (SMA).
• Polni D% ali D% doda drugo povprečje glajenja.

• Spodnje spremenljivke Hitro K%, K% in D% = krajše obdobje kratkega pregleda z manj glajenja
• Višje hitre spremenljivke K%, K% in D% = dolgoročnejše obdobje gledanja z večjim izravnavanjem

Izbira najboljših nastavitev

Izberite najučinkovitejše spremenljivke za svoj slog trgovanja, tako da določite, koliko hrupa želite sprejeti s podatki. Zavedajte se, da ne glede na to, kaj izberete, več izkušenj s kazalcem vam bo izboljšalo prepoznavanje zanesljivih signalov. Kratkoročni akterji na trgu običajno izberejo nizke nastavitve za vse spremenljivke, saj jim prejme signale v zelo konkurenčnem tržnem okolju znotraj dneva. Dolgoročni merilniki časa ponavadi izberejo visoke nastavitve za vse spremenljivke, saj zelo gladek odziv reagira le na velike spremembe cenovnih ukrepov. (V zvezi z branjem glejte: Stohastika: Natančen kazalnik nakupa in prodaje ).

SPDR S&P 500 Trust (SPY) prikazuje različne stohastične sledi, odvisno od spremenljivk. Kolesarski zavoji se pojavijo, ko hitra črta prečka počasno črto, potem ko doseže raven preplačila ali preprodaje. (Kot je opisano v: Uporabljajte tedenske stohastike, da učinkovito izkoristite trg ). Odzivni 5, 3, 3 nastavitveni cikli kupujejo in prodajajo cikle pogosto, pogosto brez linij, ki dosegajo vrednost prenapetosti ali preprodaje. Srednja nastavitev 21, 7, 7 je daljša, vendar se gladi na relativno nizkih ravneh, kar prinaša širše nihanje, ki ustvarjajo manj signalov za nakup in prodajo. Dolgoročna nastavitev 21, 14, 14 naredi velik korak nazaj, cikel signalizacije se vrti redko in le blizu ključnih tržnih prelomnic.

Krajše terminske spremenljivke oddajajo prejšnje signale z višjo stopnjo hrupa, medtem ko dolgoročne spremenljivke oddajajo poznejše signale z nižjo stopnjo hrupa, razen pri večjih tržnih prehodih, ko se časovni okviri ponavadi vrstijo, sprožijo identično časovno opredeljene signale na večjih vhodih. To lahko vidite na oktobrskem nizkem nivoju, kjer modri pravokotnik poudarja bikovske križance na vseh treh različicah indikatorja. Ti veliki krožni križišča nam povedo, da so nastavitve na pomembnejših prelomnicah manj pomembne kot naša sposobnost filtriranja ravni hrupa in odzivanja na nove cikle. Z logističnega vidika to pogosto pomeni zaustavitev trenda, ki sledi pozicijam, in izvajanje strategij, ki kupujejo izvlečke ali prodajo shodov. (Če želite več, glejte: Kateri so najboljši kazalci za prepoznavanje prekupčenih in preprodanih zalog ">

Stohastika in analiza vzorcev

Stohastiki ni treba doseči ekstremnih ravni, da bi vzbudili zanesljive signale, zlasti kadar cenovni vzorec kaže naravne ovire. Medtem ko se pričakuje, da bodo najgloblji zavoji pričakovani pri previsoki ali preprodani stopnji, se lahko križi v sredini plošče zaupajo, dokler se ne uvrščajo vidne stopnje podpore ali upora. Gibanje povprečja, vrzeli, trendne črte ali sledovi Fibonaccije se pogosto prekrivajo, kar skrajša trajanje cikla in preusmeri moč na drugo stran. To poudarja pomembnost branja vzorca cen ob hkratnem razlaganju kazalnika. (Če želite izvedeti več, preberite: Uvod v tehnične analize vzorcev cen ).

American Airlines Group (AAL) se je po spremenljivem padcu zvišal nad 50-dnevno EMA in se ustalil pri novi podpori (1), zaradi česar se je kazalnik moral vrniti višje, preden doseže raven preprodaje. Izbruhnilo je nad dvomesečno trendno črto in se potegnilo nazaj (2), kar je sprožilo bikovski križanec na sredini točke plošče. Naslednji reli se je obrnil pri 44, kar je prineslo povratek, ki najde podporo pri 50-dnevnem EMA-ju (3), kar je sprožilo tretji bikovski zavoj nad prehitevano linijo. (Glej tudi: Strategije in aplikacije za 50-dnevno EMA ).

Spodnja črta

Številni trgovci ne uspejo izkoristiti stohastike, ker so zmedeni glede pravilnih nastavitev za svoje tržne strategije. Ti koristni nasveti bodo odstranili ta strah in pomagali sprostiti več potenciala.