Calmar Ratio

Kaj je razmerje med Calmarjem?

Razmerje Calmar je primerjava povprečne letne sestavljene stopnje donosa in največjega tveganja črpanja svetovalcev za trgovanje z blagom in hedge skladov. Nižji koeficient Calmar, slabše je bila naložba, izvedena na osnovi tveganja, v določenem časovnem obdobju; višje kot je Calmar razmerje, boljše je delovanje. Na splošno je uporabljeno časovno obdobje tri leta, vendar je to lahko višje ali nižje glede na zadevno naložbo.

Pojasnil Calmar Ratio

Razmerje Calmar, ki ga je razvil Terry W. Young leta 1991, je kratko za poročila o upravljanju računa v Kaliforniji. Razmerje je zelo podobno razmerju MAR, ki je bilo formulirano veliko prej. Razlika je le v tem, da razmerje MAR temelji na podatkih, pridobljenih od začetka naložbe, medtem ko razmerje Calmar običajno temelji na novejših in kratkoročnih podatkih. Ne glede na to, katero razmerje se uporablja, vlagatelji dobijo boljši vpogled v tveganje različnih naložb.

Glede na naravo Calmarjevega razmerja, ki je prilagojena tveganju, je to eden izmed številnih možnih ukrepov za naložbe. Ko morajo vlagatelji izbrati iz širokega vesolja možnih naložbenih vrednostnih papirjev, pomaga izrecno upoštevati tveganje in donos kot dejavnike splošnega uspeha naložbe. Calmar razmerje je manj znano od skupnih merilcev donosa, prilagojenih tveganju. Druge vključujejo razmerja Sortino, Sharpe in MAR. William Sharpe, ki je bil deležen slave stopnje Sharpe, je leta 1990 dobil Nobelovo spominsko nagrado za ekonomske vede za svoje delo v teoriji določanja cen kapitalskih sredstev. To govori o razredu vplivnih ukrepov, kot je padec razmerja Calmar.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Definicija in zgodovina William F. Sharpe William F. Sharpe je ameriški ekonomist, ki je leta 1990 dobil Nobelovo nagrado za ekonomske vede za razvoj modelov za pomoč pri naložbenih odločitvah. več Kako uporabiti ostro razmerje za analizo tveganj in donosa portfelja Koeficient Sharpe se uporablja za pomoč investitorjem pri razumevanju donosa naložbe v primerjavi s tveganjem. več Opredeljeni računi Forex Računov Upravljani forex račun je vrsta forex računa, pri katerem upravitelj denarja plačuje račun v imenu stranke za plačilo. več Uvod v razmerje do tržnega razmerja Koeficient MAR se uporablja za merjenje donosnosti, prilagojene tveganju, za primerjavo uspešnosti svetovalcev za trgovanje z blagom, hedge skladov in strategij trgovanja. več Koeficient P / E 10 Razmerje P / E 10 je merilo vrednotenja, ki se običajno uporablja za široke indekse lastniškega kapitala, ki v desetih letih uporablja dejanski dobiček na delnico. Znano je tudi kot razmerje med ciklično prilagojenimi cenami zaslužka. več Zmanjševanje vrha do doline Znižanje vrha v dolino je največji kumulativni odstotni padec vrednosti portfelja s strani sklada ali denarnega upravitelja. več partnerskih povezav