Valutna arbitraža

Kaj je valutna arbitraža?

Valutna arbitraža je forex strategija, v kateri trgovec z valutami izkoristi različne razmike, ki jih ponujajo posredniki za določen valutni par s trgovanjem. Različni razmiki za valutni par pomenijo razlike med ponudbenimi in povpraševalnimi cenami. Valutna arbitraža vključuje nakup in prodajo valutnih parov različnih posrednikov, da izkoristijo zamudne tečaje.

Razumevanje valutne arbitraže

Valutna arbitraža vključuje izkoriščanje razlik v kotacijah in ne gibanje tečajev valut v valutnem paru. Forex trgovci običajno izvajajo dvo valutno arbitražo, pri kateri izkoriščajo razlike med razmiki dveh valut. Trgovci lahko izvajajo tudi arbitražo v treh valutah, znano tudi kot trikotna arbitraža, kar je bolj zapletena strategija. Zaradi uporabe računalnikov in hitrih trgovinskih sistemov veliki trgovci pogosto ujamejo razlike v kotacijah valutnih parov in hitro zapolnijo vrzel.

Najpomembnejše tveganje, s katerim se morajo spopasti trgovci na forexu, ko arbitrirajo valute, je tveganje izvršitve. Tveganje se nanaša na možnost izgube želene kotacije valute zaradi hitro naraščajoče narave na Forex trgih.

Ključni odvzemi

• Valutna arbitraža je izkoriščanje razlik v ponudbah, ki jih ponujajo posredniki.
• Valutno arbitražo je mogoče izvajati z uporabo različnih strategij, kot sta dvo valuta in arbitraža v treh valutah.

Primer valutne arbitraže

Na primer, dve različni banki (banka A in banka B) ponujata ponudbe za par valut ZDA / EUR. Banka A določa tečaj 3/2 dolarja za evro, banka B pa svojo 4/3 dolarja za evro. Pri valutni arbitraži bi trgovec vzel en evro, to pretvoril v dolarje z banko A in nato v evre z banko B. Rezultat tega je, da ima trgovec, ki je začel z enim evrom, zdaj 9/8 EUR. Trgovec je ustvaril 1/8 evra dobička, če se ne upoštevajo pristojbine za trgovanje.

Po definiciji valutna arbitraža zahteva, da se nakup ali prodaja dveh ali več valut izvedeta takoj, ker naj bi arbitraža potekala brez tveganja. S pojavom spletnih portalov in algoritemskega trgovanja je arbitraža postala veliko manj pogosta. Z visokim odkrivanjem cen možnost padanja arbitraže pada.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Opredelitev Forex arbitraže Forex arbitraža je hkratni nakup in prodaja valute na dveh različnih trgih, da se izkoristi kratkoročna neučinkovitost cen. več Opredelitev trikotne arbitraže Trikotna arbitraža vključuje izmenjavo valute za sekundo, nato za tretjino in nato v kratkem času nazaj v prvotno valuto. več Opredelitev tržne arbitraže Tržna arbitraža se nanaša na hkratni nakup in prodajo istega vrednostnega papirja na različnih trgih, da se izkoristi razlika v ceni. več Opredelitev čezmejnega posla Transakcija v tujih valutah je tista, ki vključuje istočasno nakup in prodajo dveh ali več valut za izkoriščanje valutnih razhajanj. več Opredelitev arbitražnega kritja s pokrito obrestno arbitražo je strategija, pri kateri vlagatelj uporablja terminsko pogodbo za varovanje pred tečajnim tveganjem. Povračila so običajno majhna, vendar se lahko izkažejo za učinkovite. več Pip Opredelitev Pip je najmanjši porast cene (frakcija), ki ga izračunamo po valutnih trgih, da določimo trenutno povpraševanje (odkupna cena) in trenutna ponudba (prodajna cena) valutnega para, kot je evro / ameriški dolar (EUR / USD). več partnerskih povezav