Opredelitev presežne kurtoze

OPREDELITEV presežne kurtoze

Presežna kurtoza je statistični izraz, ki opisuje, da ima verjetnost ali povratna porazdelitev koeficient kurtoze, ki je večji od koeficienta, povezanega z normalno porazdelitvijo, ki je približno 3. To pomeni, da je verjetnost, da iz skrajnega izida ali vrednosti dobimo zadevni dogodek je večji, kot bi bilo ugotovljeno pri verjetnostno normalni porazdelitvi rezultatov.

RAZKRITJE DOLŽE Prekomerna kurtoza

Kurtoza se nanaša na velikost repov na razdelitvi. Repi distribucije merijo število dogodkov, ki so zunaj običajnega obsega. Prekomerna kurtoza pomeni, da ima porazdelitev izidov veliko primerov zunanjih rezultatov, kar povzroča "maščobne repove" na zvončasto razdeljevalni krivulji. To pomeni, da je zadevni dogodek nagnjen k izjemnim rezultatom. Pomembno je upoštevati na primer pretekle donose iz zalog ali portfelja. Višji kot je kurtozijski koeficient nad "normalno raven" ali bolj ko so repi na grafu porazdelitve vrnitve, večja je verjetnost, da bodo prihodnji donosi bodisi izjemno veliki bodisi izjemno majhni.

Primer presežne kurtoze

Če na primer eno leto spremljate zapiralno vrednost zalog ABC, boste zabeležili, kako pogosto se je zaloga zaprla pri določeni vrednosti. Če zgradite graf z vrednostmi zapiranja vzdolž osi "X" in s številom primerov te zapiralne vrednosti vzdolž osi "Y" grafikona, ustvarite zvončasto krivuljo, ki prikazuje porazdelitev zapiranja zalog vrednote. Če obstaja veliko število dogodkov za samo nekaj cen zapiranja, bo graf imel zelo vitko in strmo krivino v obliki zvona. Če se vrednosti zapiranja močno razlikujejo, bo zvonec imel širšo obliko z manj strmimi stranicami. "Repi" tega zvona vam bodo pokazali, kako pogosto so se pojavljale močno odstopajoče cene zapiranja, saj bodo na grafih z veliko odbitki debelejši repi, ki segajo z obeh strani zvona.

Cene delnic, ki imajo večjo verjetnost, da bodo odplavale bodisi na pozitivni ali negativni strani povprečne končne cene, lahko rečemo, da imajo bodisi pozitivno bodisi negativno poševnost, kar je lahko povezano s kurtozo.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Spoznajte Skewness Skewness opisuje stopnjo popačenosti od običajne distribucije v naboru podatkov. več Zvonjenje krivulje zvonca Krivulja zvona je najpogostejša vrsta porazdelitve spremenljivke in zato velja za normalno porazdelitev. Izraz "zvončna krivulja" izvira iz dejstva, da je graf, ki se uporablja za prikaz normalne porazdelitve, sestavljen iz zvonaste črte. več Razumevanje leptokurtskih porazdelitev Leptokurtske porazdelitve so statistične porazdelitve s kurtozo nad tremi. več Tveganje tveganj pri naložbah Tveganje tveganj je tveganje portfelja, ki nastane, ko je možnost, da se naložba premakne za več kot tri standardna odstopanja od povprečja, večja od tiste, ki jo kaže običajna razdelitev. več Normalna porazdelitev Normalna porazdelitev je neprekinjena verjetnostna porazdelitev, pri čemer vrednosti ležijo simetrično, večinoma okoli povprečja. več Kurtoza Kurtoza je statistični ukrep, ki se uporablja za opis porazdelitve opazovanih podatkov okoli povprečja. Včasih ga imenujemo "nestanovitnost hlapnosti." več partnerskih povezav