Pojasnjeno dvojno eksponentno premikajoče se povprečje

Trgovci se že več let zanašajo na drsna povprečja in tako pomagajo natančno določiti vstopne točke z visoko verjetnostjo trgovanja in donosne izhode. Dobro poznana teža s premikajočimi se povprečji pa je resna zaostalost, ki je prisotna pri večini vrst drsečih povprečij. Dvojno eksponentno drseče povprečje ali DEMA ponuja rešitev z izračunom hitrejše metodologije povprečenja. (Glej tudi: Gibanje povprečja .)

Zgodovina dvojnega eksponentnega drsečega povprečja

V tehnični analizi se izraz drsno povprečje nanaša na povprečno ceno posameznega instrumenta za trgovanje v določenem časovnem obdobju. Na primer, 10-dnevno drsno povprečje izračuna povprečno ceno določenega instrumenta v zadnjih 10 dneh, 200-dnevno drsno povprečje izračuna povprečno ceno zadnjih 200 dni in tako naprej. Vsak dan se obdobje pregleda nadaljuje na izračune, ki temeljijo na zadnjem X številu dni. Drsno povprečje se kaže kot gladka, ukrivljena črta, ki omogoča vizualno predstavitev dolgoročnega trenda instrumenta. Hitrejša gibanja povprečja, s krajšimi obdobji gledanja nazaj, so bolj izpopolnjena; počasnejša drsna povprečja z daljšimi obdobji gledanja so bolj gladka. Ker je drseče povprečje kazalnik nazaj, ga opisujemo kot zaostajajoče.

Dvojno eksponentno drseče povprečje (DEMA), prikazano na sliki 1, je razvil Patrick Mulloy, da bi skušal zmanjšati čas zaostajanja, ki ga najdemo v tradicionalnih drsečih povprečjih. Prvič je bil predstavljen februarja 1994 v reviji Tehnična analiza zalog in surovin v članku Mulloya "Izravnava podatkov s hitrejšimi premičnimi povprečji." (Za več informacij glejte: Vadnica za tehnično analizo. )

Slika 1: Ta enominutni grafikon terminske pogodbe e-mini Russell 2000 prikazuje dva različna dvojna eksponentna drsna povprečja; 55-krat se pojavi v modri, 21-krat v roza barvi.

Vir: TradeStation

Izračun DEMA

Kot pojasnjuje Mulloy v svojem prvotnem članku, "DEMA ni le dvojna EMA z dvakratnim zakasnitvijo ene same EMA, ampak je sestavljena izvedba enojnih in dvojnih EMA, ki proizvajajo drugo EMA z manj zaostanka kot kateri koli od prvotnih dveh. " Z drugimi besedami, DEMA nista zgolj dve EMA skupaj ali drsno povprečje drsečega povprečja, ampak je izračun tako enojnih kot dvojnih EMA.

Skoraj vse platforme za analizo trgovanja vključujejo DEMA kot indikator, ki ga je mogoče dodati v grafikone. Trgovci lahko zato uporabljajo DEMA, ne da bi vedeli matematiko za izračune in ne da bi morali zapisati ali vnesti katerokoli kodo.

[Če želite izvedeti več o tem, kako lahko analiza premikajočih se povprečj igra pomembno vlogo pri vaših trgovinskih odločitvah, si oglejte tečaj Tehnične analize na Akademiji Investopedia, ki vključuje video vsebino in primere iz resničnega sveta, ki vam bodo pomagali izboljšati vaše trgovalne veščine.]

Primerjava DEMA s tradicionalnimi premičnimi povprečji

Pomična povprečja so ena najbolj priljubljenih metod tehnične analize. Mnogi trgovci jih uporabljajo za opažanje preobratov trendov, zlasti v drsnih povprečnih križancih, kjer sta na grafikonu postavljena dva drsna povprečja različnih dolžin. Točke, kjer se navzkrižno gibljejo povprečja, lahko pomenijo nakup ali prodajo.

DEMA lahko trgovcem pomaga, da hitreje odkrijejo preusmeritve, ker se hitreje odzovejo na spremembe tržne aktivnosti. Slika 2 prikazuje primer terminske pogodbe e-mini Russell 2000. Ta enominutni grafikon ima štiri uporabljene povprečne vrednosti:

• 21-DEMA (roza)
• 55-DEMA (temno modra)
• 21-kratni MA (svetlo modra)
• 55-kratni MA (svetlo zelena)

Slika 2: Ta enominutni grafikon terminske pogodbe e-mini Russell 2000 ponazarja hitrejši odzivni čas DEMA, ko se uporablja v križancu. Opazite, kako se križanec DEMA v obeh primerih zdi bistveno prej kot prekrižki MA.

Vir: TradeStation

Prvi crossover DEMA se prikaže ob 12:29, naslednji bar pa se odpre po ceni 663, 20 dolarja. MA crossover, na drugi strani, tvori ob 12:34, začetna cena naslednje šanke pa znaša 660, 50 USD. V naslednjem nizu križancev se križišče DEMA pojavi ob 1:33, naslednja vrstica pa se odpre pri 658 dolarjih. MA je v nasprotju s tem ob 1:43, naslednji odpiranje pa bo 662, 90 USD. V vsakem primeru ima crossover DEMA prednost pri vstopu v trend prej kot MA crossover. (Glejte tudi: Vadnica za premikanje povprečja .)

Trgovanje z DEMA

Zgoraj navedeni primeri navzkrižnih navzkrižnih drsečkov kažejo učinkovitost uporabe hitrejšega DEMA. DEMA se lahko poleg uporabe DEMA kot samostojnega indikatorja ali v križni nastavitvi uporablja tudi v različnih kazalcih, pri katerih logika temelji na drsnem povprečju. Orodja za tehnično analizo, kot so divergenca gibanja povprečne konvergence (MACD) in trojno eksponentno drsno povprečje (TRIX), temeljijo na tipih drsečega povprečja in jih je mogoče spremeniti tako, da se vključi DEMA namesto drugih bolj tradicionalnih vrst drsečih povprečij.

Zamenjava DEMA lahko trgovcem pomaga, da opazijo različne možnosti nakupa in prodaje, ki so pred tistimi, ki jih ponujajo organi oblasti za upravljanje ali organi EMA, ki se tradicionalno uporabljajo v teh kazalcih. Seveda, prej ali slej v trend običajno pripeljemo do višjih dobičkov. Slika 2 ponazarja to načelo - če bi uporabili križarje kot signale za nakup in prodajo, bi pri uporabi križanca DEMA v nasprotju s križancem MA vstopili v posle bistveno prej. (Za več informacij glejte: Kako uporabiti drseče povprečje za nakup zalog .)

Spodnja črta

Trgovci in vlagatelji že dolgo uporabljajo drsne povprečne vrednosti v svoji tržni analizi. Pomična povprečja so široko uporabljano orodje za tehnično analizo, ki omogoča hitro pregledovanje in razlago dolgoročnega trenda danega instrumenta za trgovanje. Ker so drsni povprečji po svoji naravi zaostajajoči kazalci, je koristno prilagoditi drsno povprečje, da se izračuna hitrejši in bolj odziven kazalnik. DEMA trgovcem in vlagateljem ponuja pogled na dolgoročnejši trend, dodatna prednost pa je hitrejše drseče povprečje z manj časa zaostanka. (Za dodatno branje si oglejte: Premik povprečnega MACD kombiniranega in enostavnega v primerjavi z eksponentnimi premičnimi povprečji. )