Pomen stranskih preizkusov trgovinskih strategij

Zadnje testiranje je ključni sestavni del učinkovitega razvoja sistema trgovanja. Izvedeno je z rekonstrukcijo poslov z zgodovinskimi podatki, ki bi se v preteklosti zgodili z uporabo pravil, določenih v dani strategiji. Rezultat ponuja statistiko za oceno učinkovitosti strategije.

Temeljna teorija je, da bo vsaka strategija, ki je v preteklosti dobro delovala, v prihodnosti verjetno delovala dobro, in obratno, vsaka strategija, ki je v preteklosti slabo delovala, bo v prihodnosti verjetno imela slabši učinek. V tem članku je prikazano, katere aplikacije se uporabljajo pri ponovnem testiranju, kakšne podatke dobijo in kako jih uporabiti.

Kako ponovno podpreti tržno strategijo s pomočjo podatkov in orodij

Zadnje testiranje lahko nudi veliko dragocenih statističnih povratnih informacij o določenem sistemu. Nekatere univerzalne statistike o ponovnem preverjanju vključujejo:

• Čisti dobiček ali izguba: Neto dobiček ali izguba
• Ukrepi za nestanovitnost: Najvišji odstotek navzgor in navzdol
• Povprečja: Odstotek povprečnega dobička in povprečne izgube, povprečni zasedeni bari
• Izpostavljenost: Odstotek vloženega kapitala (ali izpostavljenega trgu)
• Razmerje: razmerje med dobički in izgubami
• Letni donos: Odstotek donosa v letu dni
• Donos, prilagojen tveganju: odstotek donosa kot funkcija tveganja

Programska oprema za ponovno testiranje

Običajno ima programska oprema za ponovno testiranje dva pomembna zaslona. Prvi omogoča trgovcu, da prilagodi nastavitve za ponovno testiranje. Te prilagoditve vključujejo vse od časovnega obdobja do stroškov provizije. Tu je primer takega zaslona v AmiBrokerju:

Drugi zaslon je dejansko poročilo o zadnjih preizkusih. Tu najdete zgoraj omenjene statistike. Še enkrat, tukaj je primer tega zaslona v AmiBrokerju:

Na splošno večina programske opreme za trgovanje vsebuje podobne elemente. Nekateri vrhunski programski programi vključujejo tudi dodatne funkcije za samodejno določitev velikosti položaja, optimizacijo in druge naprednejše funkcije.

10 pravil za ponovno preizkušanje strategij trgovanja

Obstajajo številni dejavniki, na katere morate biti pozorni, ko trgovci potrjujejo strategije trgovanja. Tu je seznam najpomembnejših stvari, ki si jih morate zapomniti med ponovnim testiranjem:

1. Upoštevajte široke tržne trende v časovnem okviru preizkušanja določene strategije. Na primer, če je bila strategija potrjena šele med letoma 1999 in 2000, na medvedjem trgu morda ne bo uspela. Pogosto je dobra ideja, da se v dolgoletnem časovnem okviru vključi več različnih vrst tržnih razmer.
2. Upoštevajte vesolje, v katerem je prišlo do ponovnega testiranja. Na primer, če je sistem širokega trga preizkušen z vesoljem, sestavljenim iz tehnoloških zalog, v različnih sektorjih morda ne bo uspel. Če je strategija usmerjena k določenemu žanru zalog, splošno vesolje omejite na ta žanr; v vseh drugih primerih ohranite veliko vesolje za namene testiranja.
3. Ukrepi za nestanovitnost so izredno pomembni pri razvoju trgovinskega sistema. To še posebej velja za račune s finančnim vzvodom, ki so izpostavljeni marž klicam, če njihov kapital pade pod določeno točko. Trgovci bi si morali prizadevati za ohranitev nestanovitnosti, da bi zmanjšali tveganje in omogočili lažji prehod v določene zaloge in zunaj njih.
4. Tudi povprečno število barov je zelo pomembno opazovati pri razvoju trgovinskega sistema. Čeprav večina programske opreme za ponovno testiranje vključuje stroške provizije v končnih izračunih, to ne pomeni, da ne smete zanemariti te statistike. Če je mogoče, zvišanje povprečnega števila zasedenih barov lahko zmanjša stroške provizije in poveča vaš skupni donos.
5. Izpostavljenost je meč z dvojnim robom. Povečana izpostavljenost lahko povzroči večji dobiček ali večje izgube, manjša izpostavljenost pa pomeni nižji dobiček ali manjše izgube. Na splošno je dobro, da se izpostavljenost ohrani pod 70%, da se zmanjša tveganje in omogoči lažji prehod v določen stalež in zunaj njega.
6. Statistični podatki o povprečnem dobičku / izgubi v kombinaciji z razmerjem med dobitki in izgubami so lahko koristni za določitev optimalne velikosti položaja in upravljanja denarja s pomočjo tehnik, kot je kriterij Kelly. Trgovci lahko zasedejo večje pozicije in zmanjšajo stroške provizij s povečanjem povprečnih dobičkov in povečanjem razmerja med dobitki in izgubami.
7. Letni donos se uporablja kot orodje za merjenje donosnosti sistema v primerjavi z drugimi naložbenimi prostori. Pomembno je ne le preučiti celotni letni donos, ampak tudi upoštevati povečano ali zmanjšano tveganje. To je mogoče storiti s pregledom donosnosti, prilagojene tveganju, ki predstavlja različne dejavnike tveganja. Pred sprejetjem sistema trgovanja mora preseči vsa druga naložbena mesta z enakim ali manjšim tveganjem.
8. Prilagoditev backtestinga je izredno pomembna. Številne aplikacije za ponovno preizkušanje vključujejo vsote provizij, velikosti okrogle (ali delne) velikosti, velikosti klopov, zahteve glede marže, obrestne mere, predpostavke zdrsa, pravila za določanje velikosti položaja, pravila za izhod iz iste vrstice, (nastavitve za zaustavitev) in še veliko več. Da bi dobili najbolj natančne rezultate backtestinga, je pomembno, da nastavite te nastavitve, da posnamete posrednika, ki se bo uporabljal, ko bo sistem zaživel.
9. Zadnji preizkus lahko včasih privede do nečesa, kar je pretirano optimizacija. To je pogoj, ko so rezultati uspešnosti uglašeni tako visoko v preteklost, da v prihodnosti niso več tako natančni. Na splošno je dobra ideja, da implementirate pravila, ki veljajo za vse zaloge ali izbrani niz ciljnih zalog in niso optimizirani, če ustvarjalec ne bo več razumljiv.
10. Zadnje testiranje ni vedno najbolj natančen način za oceno učinkovitosti določenega sistema trgovanja. Včasih strategije, ki so se v preteklosti dobro obnesle, v današnjem času ne uspevajo dobro. Dosedanji rezultati ne kažejo na prihodnje rezultate. Pazite, da trgujete s papirjem s sistemom, ki je bil uspešno podprt, preden začnete živeti, da boste prepričani, da se strategija še vedno uporablja v praksi.

Spodnja črta

Zadnji preizkus je eden najpomembnejših vidikov razvoja trgovinskega sistema. Če je ustvarjen in pravilno razložen, lahko trgovcem pomaga, da optimizirajo in izboljšajo svoje strategije, najdejo kakršne koli tehnične ali teoretične pomanjkljivosti, pa tudi pridobijo zaupanje v svojo strategijo, preden jo uporabijo na realnih svetovnih trgih.