Test z enim repom

Kaj je preizkus z enim repom?

Enostranski test je statistični test, pri katerem je kritično območje porazdelitve enostransko, tako da je večje ali manjše od določene vrednosti, ne pa obojega. Če vzorec, ki se testira, pade na enostransko kritično območje, bo namesto ničelne hipoteze sprejeta alternativna hipoteza.

Enotni test je znan tudi kot smerna hipoteza ali smerni test.

Osnove testa z enim repom

Osnovni koncept infekcijske statistike je testiranje hipotez. Preizkušanje hipotez se izvede, da se ugotovi, ali je trditev resnična ali ne, glede na populacijski parameter. Preskus, ki se izvede, da se pokaže, ali je povprečna vrednost vzorca bistveno večja in bistveno manjša od povprečne populacije, se šteje za dvotirni test. Ko je testiranje postavljeno tako, da bi pokazalo, da bi bila povprečna vrednost vzorca višja ali nižja od povprečne populacije, se to navaja kot enometen test. Testiranje z enim repom dobi svoje ime po preizkušanju območja pod enim od repov (strani) običajne porazdelitve, čeprav se lahko test uporablja tudi pri drugih neobičajnih distribucijah.

Preden se lahko opravi enodelni test, je treba določiti nične in nadomestne hipoteze. Ničelna hipoteza je trditev, ki jo raziskovalec upa zavrniti. Alternativna hipoteza je trditev, ki je podprta z zavrnitvijo ničelne hipoteze.

ključni odvzemi

• Enostranski test je test statistične hipoteze, ki kaže, da bi bila vrednost vzorca višja ali nižja od povprečne populacije, vendar ne obojega.
• Pri uporabi enosmernega testa analitik preizkuša možnost razmerja v eni interesni smeri in popolnoma ne upošteva možnosti razmerja v drugi smeri.
• Preden začne analitični preizkus, mora analitik postaviti ničelno hipotezo in alternativno hipotezo ter določiti vrednost verjetnosti (p-vrednost).

Primer testa z enim repom

Recimo, da želi analitik dokazati, da je portfeljski vodja v določenem letu za 16, 91% presegel indeks S&P 500. Nulto (H ₀ ) in alternativne (H _a ) hipoteze lahko postavi kot:

H ₀ : μ ≤ 16, 91

H _a : μ> 16, 91

Ničelna hipoteza je meritev, ki jo analitik upa zavrniti. Nadomestna hipoteza je trditev analitika, da je vodja portfelja opravil bolje kot S&P 500. Če rezultat enosmernega testa povzroči zavrnitev ničelne vrednosti, bo alternativna hipoteza podprta. Po drugi strani pa, če rezultat testa ne zavrne ničelne vrednosti, lahko analitik izvede dodatne analize in raziskave uspešnosti upravljavca portfelja.

Območje zavrnitve je samo na eni strani porazdelitve vzorčenja v testu z enim repom. Da bi ugotovil, kako se donosnost naložbe portfelja primerja s tržnim indeksom, mora analitik opraviti preizkus pomembnosti z zgornjim repom, v katerem skrajne vrednosti padejo v zgornji rep (desna stran) običajne krivulje distribucije. Enostranski test, opravljen v zgornjem ali desnem območju repa krivulje, bo pokazal analitiku, koliko višji je portfeljski donos kot donosnost indeksa in ali je razlika pomembna.

1%, 5% ali 10%

Najpogostejše ravni pomembnosti (p-vrednosti), uporabljene pri preizkusu z enim repom.

Ugotavljanje pomena pri enostranskem testu

Za določitev, kako pomembna je razlika v donosu, je treba določiti stopnjo pomembnosti. Stopnjo pomembnosti skoraj vedno predstavlja črka "p", ki pomeni verjetnost. Stopnja pomembnosti je verjetnost napačnega sklepa, da je nična hipoteza napačna. Vrednost pomembnosti, uporabljena pri preizkušanju z enim repom, je bodisi 1%, 5% ali 10%, čeprav se lahko po presoji analitika ali statistika uporabi katero koli drugo merjenje verjetnosti. Vrednost verjetnosti se izračuna s predpostavko, da je ničelna hipoteza resnična. Nižja kot je p vrednost, močnejši so dokazi, da je nična hipoteza napačna.

Če je rezultat p-vrednosti nižji od 5%, je razlika med obema opazovanjima statistično pomembna in ničelna hipoteza zavrnjena. Če je p-vrednost = 0, 03 ali 3%, je po našem zgornjem primeru mogoče analitik 97% prepričan, da donosnosti portfelja niso enake ali padejo pod donosnost trga za leto. Zato bo zavrnil H ₀ in podprl trditev, da je vodja portfelja nad indeksom presegel. Verjetnost, izračunana samo v enem repu porazdelitve, je polovica verjetnosti dvotirne porazdelitve, če bi bile podobne meritve testirane z obema orodjema za testiranje hipotez.

Pri uporabi enosmernega testa analitik preizkuša možnost razmerja v eni interesni smeri in popolnoma ne upošteva možnosti razmerja v drugi smeri. Na podlagi zgornjega primera analitika zanima, ali je donosnost portfelja večja od tržne. V tem primeru mu ni treba statistično upoštevati stanja, v katerem je upravljavec portfelja premalo upošteval indeks S&P 500. Zaradi tega je preizkus z enim repom primeren le, kadar izida ni pomembno na drugem koncu porazdelitve.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Razumevanje dvotirnih testov Dvotirni test je statistični test, pri katerem je kritično območje porazdelitve dvostransko in preizkuša, ali je vzorec večji ali manjši od določenega obsega vrednosti. več P-test Opredelitev P-test je statistična metoda, ki preizkuša veljavnost ničelne hipoteze, ki navaja splošno sprejeto trditev o populaciji. več Null Hypothesis Opredelitev Null hipoteza je vrsta hipoteze, ki se uporablja v statistiki in predlaga, da v naboru danih opazovanj ni statističnega pomena. več Zakaj je pomembno statistično pomembnost Statistični pomen se nanaša na rezultat, ki se verjetno ne bo pojavil naključno, ampak bo verjetno pripisan določenemu vzroku. več Kaj nam pove P-vrednost P-vrednost je mejna pomembnost v testu statistične hipoteze, ki predstavlja verjetnost pojava določenega dogodka. več Opredelitev Z-testa Z-test je statistični test, ki se uporablja za določitev, ali sta dve populacijski sredstvi različni, ko so znane odstopanja in velikost vzorca. več partnerskih povezav