Kvanti: kaj počnejo in kako so se razvijali

Kvantitativno trgovanje vključuje uporabo računalniških algoritmov in programov, ki temeljijo na preprostih ali zapletenih matematičnih modelih za prepoznavanje in izkoriščanje razpoložljivih trgovalnih priložnosti. Na koncu koncev kvantitativno trgovanje vključuje tudi raziskovalno delo na zgodovinskih podatkih z namenom prepoznavanja priložnosti za dobiček. Količinsko trgovanje se pogosto uporablja na individualni in institucionalni ravni za visokofrekvenčno, algoritmično, arbitražno in avtomatizirano trgovanje. Trgovci, ki sodelujejo v takšni kvantitativni analizi in z njimi povezanih trgovalnih dejavnostih, so splošno znani kot quanti ali kvantni trgovci.

Kako se je razvilo kvantitativno trgovanje ?

Prej so bili trgi fizični in na dnu, kjer so se trgovci in trgovci medsebojno sporazumevali, se dogovorili za vrednost, ceno in količino in poravnali trgovino na papirju. Med drugimi kvalifikacijami sta bila glasna in jasna glasnost in dobra krepkost v prednosti trgovcem, ki si prizadevajo za trgovanje, saj so na tržnici postale impresivne. Ko so trgi postali digitalni z globalnim dosegom in širjenjem, so se tla izpraznila. Trgovci, ki so imeli malo za ponuditi, a glasen glas so začeli izginjati, zato so se znašli v računalniških tehniki. Elektronski trgi so ponudili veliko širitev, veliko trgovinskih podatkov, nova sredstva in vrednostne papirje, pojavila se je priložnost za pridobivanje podatkov, raziskave, analize in avtomatizirane sisteme trgovanja. V zadnjih dveh desetletjih MBA in doktorat. imetniki financ, računalništva in celo nevronskih mrež prevzemajo zaposlitve trgovcev v priznanih trgovskih institucijah.

Profil kvantnega trgovca :

Kvantni trgovec lahko za majhno, srednjo ali veliko trgovsko podjetje dela čedno plačo z visokimi izplačili bonusov na podlagi ustvarjenega dobička od trgovanja. Delodajalci majhnim lokalnim trgovskim podjetjem vključujejo trgovske mize globalnih investicijskih bank / hedge skladi / arbitražne trgovske družbe. Danes je za zaposlitev trgovca v uveljavljenih podjetjih pogosto potreben specializiran magisterij iz kvantitativnega toka (MBA, doktorat, CFA), razen če je za to usposobljen trgovec z dokazanimi delovnimi izkušnjami. Drugi manj izkušeni mlajši prebivalci se lahko ustanovijo v manjših podjetjih ali začnejo kot mlajši analitiki in dolgotrajno delajo svojo pot navzgor, čeprav gre za močno konkurenčno področje.

Nekaj ​​drugih s podjetniškim odnosom razvija in vodi lastne trgovinske sisteme na lastniški osnovi.

Ne glede na to, ali delajo za finančno podjetje ali zase, quanti običajno imajo:

- strokovno znanje z uporabo računalnika

- praktično znanje enega ali več programskih jezikov

- poznavanje gradnje in prilagajanja trgovinskih sistemov ter možnosti avtomatizacije

- seznanjanje z viri podatkov in uporabo

- pridobivanje podatkov, raziskovalne in analitične sposobnosti

- tveganje za prevzemanje sposobnosti in trgovčev temperament

- inovativna miselnost za nenehno odkrivanje novih strategij in priložnosti

Infrastrukturne zahteve za kvantnega trgovca :

- Sistemi za dostop do tržnih podatkov, kot je Bloombergov podatkovni terminal, ki imajo na voljo potrebna orodja za tehnično in kvantitativno analizo, ki se prilegajo njihovemu toku trgovanja (kot so Bollingerjevi pasovi, grafikoni itd.)

- Računalniški sistemi z združljivostjo programskega jezika - Perl, C ++, Java, Python so pogosti v skupnosti trgovcev

- razpoložljivost preteklih in / ali razpoložljivih podatkov v realnem času, da se potrdijo njihove prepoznane strategije

- Samodejni dostop do posredniških / trgovalnih računov običajno prek neposrednega dostopa na trg

Z uporabo zgoraj navedenega kvantni trgovec izvaja naslednje dejavnosti :

- Določite strategijo trgovanja: Lahko temelji na preprostih številkah med ceno in količino ali na zapletenem matematičnem modelu

- Razviti in zgraditi delovni algoritem / program / sistem na podlagi strategije trgovanja

- Znova preizkusite prototip, da preverite praktično izvedbo in zahtevane prilagoditve: Ko je identificiran, je zelo pomembno, da se strategija na preteklih / živih preskusnih podatkih ponovno preskusi, da se oceni praktična izvedljivost. Nadaljnje spremembe so po potrebi vključene

- Vključite merila za obvladovanje tveganj: izvedite analizo scenarijev, uvedite mehanizme za zaustavitev izgube, omejitve dodelitve kapitala itd., Da bo sistem čim bolj zaščiten

- Uvedite sistem živih krmil za izvajanje trgovine na odprtem trgu: pustite, da se kvantitativna postavitev sproži in nadaljujte z opazovanjem potenciala za dobiček. Nadaljnja prilagoditev za identificirane izboljšave ali napake, če obstajajo

- Nadaljevanje prizadevanj za določanje novih strategij

- Poleg tega deluje v ozadju v raziskovalnem oddelku in trgovcem ponuja trgovske nasvete

Delo kvantnega trgovca je stalen in strog proces z dolgimi delovnimi urami. Zdi se, da je današnje trgovanje postalo trg računalnika in računalnika, kjer so prispevki trgovca za človeka omejeni na gradnjo računalniških programov, ki so dovolj pametni, da lahko trgujejo bolje od tistih, ki so jih razvili njihovi kolegi. Večja je avtomatizacija vgrajenega na celotnem trgu, večja učinkovitost je potrebna, saj se možnosti za dobiček z vsakim dnem zmanjšujejo.

Spodnja črta

Delo kvantnega trgovca in pridruženi perkiji se zdijo zelo donosni, toda tisti, ki izpolnjujejo pogoje za to zelo konkurenčno področje, potrebujejo večplastne spretnosti, znanje in temperament. Kvantitativni trgovci imajo običajno zmerno uspešnost in mnogi se po nekaj letih zaradi izgorelosti razširijo ali preselijo v druge tokove. Poleg vse potrebne infrastrukture, spretnosti in znanja je treba imeti tudi pravilno miselnost, da bi bil uspešen kot kvant.