Opredelitev deleža skupnega kapitala prvega reda

Kakšen je količnik splošnega kapitala prve stopnje?

Koeficient skupnega kapitala prvega reda je merilo osnovnega lastniškega kapitala banke v primerjavi s skupnimi tveganimi sredstvi in ​​pomeni finančno moč banke. Koeficient skupnega kapitala prvega reda uporabljajo regulatorji in vlagatelji, ker kažejo, kako dobra banka lahko vzdrži finančni stres in ostane plačilna. Skupni kapital prvega reda izključuje vse prednostne delnice ali neobvladujoče deleže, zaradi česar se razlikuje od tesno povezanega deleža kapitala prvega reda.

Ključni odvzemi

• Koeficient skupnega kapitala prvega reda je merilo osnovnega lastniškega kapitala banke v primerjavi s skupnimi tveganimi sredstvi, ki pomeni finančno moč banke.
• Koeficient skupnega kapitala prvega reda uporabljajo regulatorji in vlagatelji, ker kažejo, kako dobra banka lahko vzdrži finančni stres in ostane plačilna.
• Koeficient skupnega kapitala stopnje 1 se razlikuje od tesno povezanega deleža kapitala prvega reda, ker izključuje vse prednostne delnice ali neobvladujoče deleže.

Formula za količnik skupnega kapitala prvega reda je

T1CCC = T1C − PS − NITRWA drugje: T1CCC = koeficient skupnega kapitala prve stopnjeT1C = kapital prve stopnjePS = prednostna zalogaNC = neobvladujoči deležiTRWA = skupna sredstva za obvladovanje tveganja \ začeti {usklajeno} & T1CCC = \ dfrac {T1C - PS - NI} {TRWA} \\ & \ textbf {kjer:} \\ & T1CCC = \ besedilo {Koeficient skupnega kapitala prve stopnje} \\ & T1C = \ besedilo {kapital prve stopnje} \\ & PS = \ besedilo {Prednostne zaloge} \\ & NC = \ besedilo { Nenadzorovani deleži} \\ & TRWA = \ besedilo {Skupna sredstva za obvladovanje tveganja} \\ \ konec {poravnano} T1CCC = TRWAT1C − PS − NI, kjer: T1CCC = Koeficient splošnega kapitalaT1C = Stopnja 1 kapitalaPS = Prednostna zalogaNC = Nenadzorovani deležiTRWA = Skupna sredstva za nadzor tveganja

2:07

Koeficient skupnega kapitala stopnje 1

Kaj vam pove količnik skupnega kapitala prvega reda?

Sredstva, prilagojena tveganju, vključujejo vsa sredstva, ki jih ima podjetje in so sistematično tehtana za kreditno tveganje. Centralne banke običajno razvijejo lestvico uteži za različne razrede sredstev; gotovina in državni vrednostni papirji predstavljajo ničelno tveganje, medtem ko bi hipotekarno posojilo ali avtomobilsko posojilo pomenilo več tveganja. Sredstvom, prilagojenim tveganju, bi bila dodeljena povečana teža glede na njihovo kreditno tveganje. Denar bi imel težo 0%, posojila z višjim kreditnim tveganjem pa bi imela utež 20%, 50% ali 100%.

Regulatorji uporabljajo količnik splošnega kapitala prvega reda za oceno kapitalske ustreznosti podjetja kot eno od naslednjih: dobro kapitaliziran, ustrezno kapitaliziran, premalo kapitaliziran, znatno premalo kapitaliziran ali kritično premalo kapitaliziran. Za razvrstitev v dobro kapitalizirano podjetje mora imeti delež skupnega kapitala prvega reda 7% ali več in ne izplačevati dividend ali razdelitev, ki bi to razmerje zmanjšalo pod 7%.

Podjetje, ki je označeno kot sistemsko pomembna finančna institucija (SIFI), mora za svoj delež skupnega kapitala prvega reda dobiti 3-odstotno blažitev, zaradi česar se njegov prag šteje za dobro kapitalizirano na 10%. Za podjetja, ki niso dobro kapitalizirana, veljajo omejitve glede izplačila dividend in odkupov delnic.

Koeficient skupnega kapitala stopnje 1 se razlikuje od tesno povezanega deleža kapitala prve stopnje. Koeficient prvega kapitala vključuje vsoto lastniškega kapitala banke, razkrite rezerve in nepovratne, nekumulativne prednostne delnice. Skupni kapital prvega reda pa izključuje vse vrste prednostnih delnic in neobvladujoče deleže. Skupni kapital prvega reda vključuje skupni kapital družbe, zadržani dobiček in drug vseobsegajoči dohodek.

Vlagatelji bank so pozorni na količnik skupnega kapitala prvega reda, ker napoveduje, ali banka nima samo sredstev za izplačilo dividend in odkup delnic, ampak tudi dovoljenje regulatorjev. Zvezne rezerve med stresnimi testi ocenijo količnik skupnega kapitala prvega reda, da ugotovijo, ali banka lahko vzdrži gospodarske šoke in nestanovitnost trga.

Primer deleža skupnega kapitala prvega reda

Kot primer, predpostavimo, da ima banka 100 milijard dolarjev tveganju prilagojenih sredstev po dodelitvi ustreznih uteži za denar, kreditne linije, hipoteke in osebna posojila. Skupni kapital prvega reda vključuje 4 milijarde dolarjev navadnih delnic in 4 milijarde dolarjev zadržanega dobička, kar vodi v skupni kapital prvega reda v višini 8 milijard dolarjev. Družba je izdala tudi 500 milijonov dolarjev prednostnih delnic. Če delite skupni kapital prvega reda v višini 8 milijard ameriških dolarjev, manjši od 500 ameriških dolarjev prednostnih delnic, na skupna tveganju prilagojena sredstva v višini 100 milijard ameriških dolarjev prinese razmerje skupnega kapitala prvega reda 7, 5%.

Če bi namesto tega izračunali standardni koeficient kapitala prvega reda, bi bilo izračunano kot 8%, saj bi vključevalo prednostne delnice.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Razumevanje deleža kapitala prve stopnje Koeficient kapitala prve stopnje je razmerje temeljnega kapitala banke - njenega lastnega kapitala in razkritih rezerv - glede na njegovo skupno tvegano premoženje. več Kako se količnik finančnega vzvoda prvega reda uporablja za ocenjevanje osnovnega kapitala Koeficient finančnega vzvoda prvega kapitala meri osnovni kapital banke v celotnem premoženju. Koeficient uporablja kapital prvega reda, da presodi, kakšen finančni vzvod ima banka glede na konsolidirana sredstva. več Razumevanje osnovnega kapitala 1. stopnje se uporablja za opis kapitalske ustreznosti banke in se nanaša na osnovni kapital, ki vključuje lastniški kapital in razkrite rezerve. Lastniški kapital vključuje instrumente, ki jih lastnik ne more unovčiti. več Kaj razmerje kapitalske ustreznosti - Ukrepi CAR Koeficient kapitalske ustreznosti (CAR) je opredeljen kot meritev razpoložljivega kapitala banke, izražen kot odstotek tveganju prilagojenih kreditnih izpostavljenosti. več Kako najbolje izkoristiti razmerje med dolgom in kapitalom Koeficient dolga in kapitala je merilo finančnega vzvoda podjetja. Koeficient dolga in kapitala se izračuna tako, da se obrestni dolg družbe, tako kratkoročne kot dolgoročne obveznosti, razdeli na celoten kapital. več Kako kapitalske zahteve Ohranite varčevalni račun Varne Kapitalske zahteve so standardizirani predpisi za banke in druge depozitarne institucije, ki določajo, koliko likvidnega kapitala (to je premoženja, ki se zlahka prodaja), morajo imeti za določeno raven sredstev. več partnerskih povezav