Opažanje povratnih trendov z MACD

Če bi kdaj v svetu iskali naložbe, ki bi bile enake iskanju svetega grala, bi pridobila sposobnost opazovanja trendnih sprememb. Investitorji poskušajo to storiti z različnimi stopnjami uspeha, vendar je običajno orodje za sledenje trendu dvostopenjsko gibanje povprečne konvergenčne razlike (MACD). To orodje meri zagon delnic in lahko pomaga vlagateljem pri opažanju sprememb v tržnem položaju.

Tako kot cene delnic bo tudi zagon trend. Trenutne spremembe so pred spremembami cen delnic. Ta članek je zasnovan tako, da vam pomaga opaziti trendi sprememb v zagonu in ceni delnic.

Narava trenutka

Zagon v grafikonu je podoben zagonu v fiziki; če vržete žogo v zrak, se bo dvigala počasneje in počasneje, kolikor višje štrli. Po spremljanju spreminjajočega se zagona lahko človek ugotovi, kdaj se bo žoga nehala vzpenjati, spremenila smer in se spustila.

Tako kot v fiziki se tudi spremembe cene pojavijo pred spremembami zalog. Te spremembe impulza je enostavno opaziti z indikatorjem MACD (mack-dee).

Gibanje povprečne konvergenčne razlike (MACD)

Gerald Appel je razvil indikator MACD, da bi skušal prikazati zagon z merjenjem naraščajočega in padajočega prostora med dvema eksponentnima gibljejočima se povprečjem (običajno 12-dnevnim in 26-dnevnim). Če se razdalja med dvema drsnima povprečjema razlikuje, se zagon povečuje, če pa se gibljejo povprečja, se zagon zmanjšuje. Razdalja med dvema drsnima povprečjema je vpisana v tako imenovano črto MACD (črna), kot je prikazano na sliki 1.

Slika 1: Dvovrstični MACD

Vir: ProphetCharts

Za potrditev sprememb v zagonu je kot signalna črta dodana devetdnevna eksponentna drseča povprečja (rdeča črta na sliki 1). Signal nakupa se pojavi, ko linija MACD prestopi nad signalno linijo. Signal prodaje se pojavi, ko linija MACD pade pod signalno linijo. V poskusu optimizacije teh signalov so ugotovili, da so 12-in 26-dnevna drsna povprečja za dolgoročne signale in sedem- in 18-dnevna drsna povprečja za kratkoročne signale idealna.

Usmerjanje MACD

Praksa risanja trendnih linij na borzni lestvici je tako stara skoraj kot nakup delnic, vendar morda ne veste, da lahko na kazalcih narišete tudi trendne črte, kot je dvovrstični MACD. Risba podpore in raven upora hkrati ustvarita kanal delovanja, ki pomaga meriti trenutno moč trenda.

Na sliki 2 smo merili moč gibanja zalog tako, da smo ustvarili kanal. Če želite ustvariti kanal, narišite podporo s povezovanjem dna in določite povratno črto s povezovanjem vrhov MACD.

Novembra 2008 in nato februarja 2009 je MACD ustvaril nižje najvišje vrednosti, medtem ko je cena delnic ustvarila enako visoke; to se imenuje razhajanje in vlagateljem sporoča, da zaloge izgubljajo. Vlagatelji bi lahko izbrali kratke pozicije, ko linija MACD odbija odpornost. Kratka pozicija se lahko pokrije, ko linija MACD doseže podporo na dnu kanala ali pri dolgoročnih poslih, ko se kanal prekine, kot je bil konec aprila 2009.

Slika 2: Medvedja razhajanja in trend

Vir: ProphetCharts

Če bi julij 2008 pogledali sliko 3, smo morda opazili, da je MACD dosegal višje nižje cene in se oddaljil od cene delnic. Ta pojav signalizira možen preobrat. Novembra je bil preobrat potrjen, ko je MACD ustvaril velik višji niz, ki je pokazal naraščanje v bikovskem zagonu.

Januarja 2009 je delnica dosegla čisto novo višino, ko je podrla dolgoročni odpor; vendar je MACD pokazal, da zagon ne potrjuje izbruha. MACD je padal, ko so zaloge poskušale vzpostaviti podporo blizu ravni 80 dolarjev. Ko je delnica podprla podporo, je MACD prekinil svojo podporo, s čimer je potrdil, da delnica ne bo vzdrževala trenutne ravni cen in bi morali vlagatelji prodati svoje delnice.

Slika 3: Bična divergenca in trend

Vir: ProphetCharts

Spodnja črta

Moč trenutnega trenda je mogoče izmeriti s kanalizacijo MACD. Opažamo trendove z iskanjem razhajanj v zagonu, merjenih s kanalom MACD. Določite signale za nakup in prodajo z MACD prečkanjem ali odkloni od kanalov. Učenje izvajanja in prepoznavanja teh signalov pomaga vlagateljem povečati svoj dobiček pri trgovanju s kratkoročnimi in vmesnimi trendi.