Stohastični oscilator
Stohastični oscilator je indikator zagon, ki primerja določeno ceno zapiranja vrednostnega papirja z razponom njegovih cen v določenem časovnem obdobju. Občutljivost oscilatorja na tržna gibanja je mogoče zmanjšati s prilagajanjem tega časovnega obdobja ali z upoštevanjem drsečega povprečja rezultata. Uporablja se za generiranje prekoračenih in preprodanih trgovalnih signalov, pri čemer se uporablja 0-100 omejen obseg vrednosti.
Ključni odvzemi
- Stohastični oscilator je priljubljen tehnični indikator za generiranje prenapetih in preprodanih signalov.
- Razvit je bil v petdesetih letih prejšnjega stoletja in je še danes v široki uporabi.
- Stohastični oscilatorji so občutljivejši na zagon in ne na absolutno ceno.
Formula za stohastični oscilator je
% K = (C − L14H14 − L14) × 100 povsod: C = zadnja cena zaključkaL14 = Najnižja cena, s katero se trguje v 14 predsedujočih seansaH14 = najvišja cena, s katero se trguje v istem obdobju 14 dni, % K = trenutna vrednost stohastični indikator \ začni {poravnano} & \ besedilo {\% K} = \ levo (\ frac {\ besedilo {C} - \ besedilo {L14}} {\ besedilo {H14} - \ besedilo {L14}} \ desno) \ times100 \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ besedilo {C = zadnja končna cena} \\ & \ besedilo {L14 = najnižja cena, s katero se trguje od 14 prejšnjih} \\ & \ besedilo {trgovalne seje } \\ & \ besedilo {H14 = najvišja cena, s katero se trguje v istem}} \\ besedilu {14-dnevno obdobje} \\ & \ besedilo {\% K = trenutna vrednost stohastičnega kazalca} \\ \ konec {usklajeno}% K = (H14 − L14C − L14) × 100 povsod: C = zadnja končna cenaL14 = Najnižja trgovana cena od 14 sej predprevajalnih obratovH14 = najvišja cena, ki se je trgovala v istem obdobju 14 dni% K = trenutna vrednost stohastičnega indikatorja
% K se včasih imenuje počasni stohastični indikator. Stohastični indikator "hitrega" se upošteva kot% D = 3-obdobje drsnega povprečja% K.
Splošna teorija, ki služi kot osnova za ta kazalnik, je, da se pri trženju, ki se giblje navzgor, cene zaprejo blizu najvišjih, pri tržnih trgih navzdol pa cene blizu blizu najnižje. Transakcijski signali nastanejo, ko% K prečka skozi triodnevno drsno povprečje, ki se imenuje% D.
1:39Stohastični oscilator
Kaj vam pove stohastični oscilator ">
Stohastični oscilator je omejen na območje, kar pomeni, da je vedno med 0 in 100. To je koristen pokazatelj preobremenjenosti in prenastavljenih pogojev. Običajno se odčitki, ki presegajo 80, obravnavajo v območju preobremenitve, odčitki, mlajši od 20 let, pa se štejejo za predprodane. Vendar to ne kaže vedno na preobrat; zelo močni trendi lahko dolgotrajno ohranjajo pogoje prekupovanja ali preprodaje. Namesto tega bi morali trgovci iskati spremembe stohastičnega oscilatorja, da bi namigali o prihodnjih premikih trendov.
Stohastični oscilatorski grafikoni navadno sestavljajo dve vrstici: ena odraža dejansko vrednost oscilatorja za vsako sejo in ena, ki odraža njegovo tridnevno preprosto drsno povprečje. Ker se šteje, da cena sledi zagonu, velja, da je presečitev teh dveh črt signal, da je mogoče preobrat v delu, saj kaže na velik premik zagona iz dneva v dan.
Razhajanje med stohastičnim oscilatorjem in trendno cenovno akcijo je prav tako pomemben povratni signal. Na primer, ko medvedji trend doseže novo nižjo nizko, a oscilator izpiše višjo nizko, je to lahko pokazatelj, da medvedi izčrpavajo svoj zagon in bikovski preobrat nastane.
Stohastični oscilator je v poznih petdesetih letih 20. stoletja razvil George Lane. Kot je zasnoval Lane, stohastični oscilator prikazuje lokacijo zaključne cene zaloge glede na visok in nizek razpon cene zaloge v določenem časovnem obdobju, običajno 14-dnevnem obdobju. Lane je v številnih intervjujih povedal, da stohastični oscilator ne sledi ceni ali količini ali čemur koli podobnemu. Kaže, da oscilator sledi hitrosti ali zagonu cene. Lane tudi v intervjujih razkrije, da se praviloma spremeni trenutek ali hitrost cene delnice, preden se cena sama spremeni. Na ta način lahko stohastični oscilator uporabimo za napovedovanje preobratov, ko indikator razkrije bikovske ali medvedje razlike. Ta signal je prvi in verjetno najpomembnejši identificiran trgovalni signal Lane.
Primer uporabe stohastičnega oscilatorja
Stohastični oscilator je vključen v večino orodij za načrtovanje in ga je mogoče enostavno uporabiti v praksi. Običajno uporabljeno časovno obdobje je 14 dni, čeprav ga je mogoče prilagoditi posebnim analitičnim potrebam. Stohastični oscilator se izračuna tako, da se za obdobje odšteje nizka od trenutne končne cene, se deli s skupnim razponom za obdobje in se pomnoži s 100. Kot hipotetičen primer, če je 14-dnevni vrh 150 dolarjev, najnižji znaša 125 dolarjev in trenutni zaključek znaša 145 USD, potem bi bilo branje za trenutno sejo: (145-125) / (150-125) * 100 ali 80.
Če s časom primerjamo trenutno ceno z razponom, stohastični oscilator odseva skladnost, s katero se cena zapre blizu nedavne visoke ali nizke. Odčitki 80 bi kazali, da je sredstvo na robu preobremenjenosti.
Razlika med indeksom relativne jakosti (RSI) in stohastičnim oscilatorjem
Indeks relativne jakosti (RSI) in stohastični oscilator sta oscilatorja cenovnega zagona, ki se široko uporabljata v tehnični analizi. Čeprav se pogosto uporabljajo v tandemu, imajo vsi različne osnovne teorije in metode. Stohastični oscilator temelji na predpostavki, da bi se morale cene zapiranja zapreti v isti smeri kot trenutni trend. Medtem RSI spremlja meritve prekoračitve in preprodaje z merjenjem hitrosti gibanja cen. Z drugimi besedami, RSI je bil zasnovan za merjenje hitrosti gibanja cen, medtem ko formula stohastičnega oscilatorja najbolje deluje v konsistentnih tržnih okvirih.
Na splošno je RSI bolj uporaben med tržnimi trgi, stohastika pa bolj na stranskih ali nazahtevnih trgih.
Omejitve stohastičnega oscilatorja
Primarna omejitev stohastičnega oscilatorja je ta, da je znano, da proizvaja napačne signale. To je takrat, ko indikator ustvari trgovalni signal, vendar cena dejansko ne sledi, kar se lahko konča kot izguba. V nestanovitnih tržnih pogojih se to lahko dogaja precej redno. Eden od načinov za pomoč pri tem je, da se trend cen vzame kot filter, kjer se signali sprejemajo le, če so v isti smeri kot trend.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.