Trgovanje brez tržnega hrupa

Odstranjevanje hrupa je eden najpomembnejših vidikov aktivnega trgovanja. Trgovci se lahko z uporabo tehnik odstranjevanja hrupa izognejo lažnim signalom in dobijo jasnejšo sliko splošnega trenda. Tukaj si oglejmo različne tehnike odstranjevanja tržnega hrupa in vam pokažemo, kako se lahko izvajajo, da vam pomagajo do dobička.

Kaj je tržni hrup?

Tržni hrup so preprosto vsi podatki o cenah, ki izkrivljajo sliko osnovnega trenda. To vključuje večinoma majhne popravke in nestanovitnost znotraj dneva. Če želite v celoti razumeti ta koncept, si oglejmo dve grafikoni - ena s hrupom in ena z odstranjenim hrupom.

Preden odstranite hrup:

Slika 1

Po odstranitvi hrupa:

Slika 2

Opazite, da na sliki 2 ni več področij, na katerih trend ni enostavno opaziti, medtem ko je na sliki 1 pogosto težko ugotoviti, ali se trend spreminja v nekaterih dneh. Tehnika, uporabljena v tem grafikonu, je povprečna - to je, če trenutni svečni faktorji upoštevajo povprečje prejšnjih sveč, da se ustvari bolj gladek trend. To je cilj zmanjšanja hrupa: razjasniti smer in moč trenda.

(Glej tudi: Kratkoročni, vmesni in dolgoročni trendi .)

Oglejmo si, kako lahko določimo ta dva dejavnika in ju združimo, da ustvarimo zanesljive grafikone, ki jih je lažje brati.

Odstranjevanje hrupa zaradi jasnejšega pogleda na osnovni trend je lahko pomemben korak pri izvajanju donosne trgovine. Če želite izvedeti več o razvijanju svoje strategije trgovanja, si oglejte tečaj Tehnične analize na Akademiji Investopedia, ki vključuje video vsebino in interaktivne primere, s pomočjo katerih boste postali bolj učinkovit trgovec.

Izoliranje smeri trendov

Izoliranje smeri trendov je najbolje izvesti s pomočjo specializiranih grafikonov, ki so namenjeni odpravi manjših popravkov in odstopanj in kažejo le večje trende. Nekateri grafikoni (kot je zgornja slika 2) preprosto povprečne cene, da ustvarijo bolj gladko lestvico, medtem ko drugi v celoti poustvarijo lestvico, upoštevajoč le poteze, ki vplivajo na trend.

Renko Charts

En primer vrste grafikona, ki uporablja samo gibe, ki vplivajo na trend, je grafikon Renko, poimenovan po japonskem izrazu renga (opeka). Renko grafikoni izolirajo trende, pri čemer upoštevajo ceno, vendar ne upoštevajo časa.

Ustvarijo jih z uporabo preprostega postopka v treh korakih:

1. Izberite velikost opeke. To je preprosto najmanjša sprememba cene, ki je potrebna, da se pojavi nova opeka.
2. Primerjajte zaključek trenutnega dne z visokim in nizkim prejšnjim opekom.
3. Če je cena zapiranja višja ali nižja od vrha prejšnje opeke za najmanj velikost ene opeke, se v naslednjem stolpcu v ustrezni smeri vleče ena ali več opek.

Oglejmo si primer:

Slika 3

Kot lahko vidite, je na teh lestvicah veliko lažje prepoznati trende kot na tradicionalnih lestvicah s svečami. Nadaljnje zmanjšanje hrupa je mogoče doseči s povečanjem velikosti opek; Vendar pa bo to povečalo tudi nestanovitnost znotraj trenda - poskrbite, da boste imeli dovolj kapitala, da lahko vzdržite to nestanovitnost.

Na splošno so grafikoni Renko odličen način za osamitev trendov, vendar jih omejuje dejstvo, da ne omogočajo določitve moči trenda, razen zgolj pogleda na dolžino trenda, kar je lahko zavajajoče. Kasneje si bomo ogledali, kako določiti moč trenda.

Karte Heikin-Ashi

Druga vrsta grafikona, ki se lahko uporablja za zmanjšanje hrupa, je tabela Heikin-Ashi. Ti grafikoni uporabljajo strategijo, podobno grafikonoma, ki sta prikazani na slikah 1 in 2 - faktorji so v trenutni vrstici s povprečjem preteklih vrstic, da bi ustvarili bolj gladek trend. Ta postopek ustvarja veliko bolj gladke vzorce cen, ki jih je veliko lažje brati.

To so lestvice, ki se najpogosteje uporabljajo pri zmanjševanju tržnega hrupa; enostavno jih je mogoče uporabiti z drugimi kazalniki, saj ne ugotovijo časa. Dodatna prednost je tudi, da indikator izravnajo tudi to, ker se kot vložki indikatorjev uporabljajo cenovne letvice. Tako lahko kazalniki veliko lažje preberete.

(Glej tudi: Heikin-Ashi: boljši svečnik .)

Kagi Charts

Kagi grafikoni so zasnovani tako, da prikazujejo ponudbo in povpraševanje z uporabo tankih in debelih črt. Ko se vzpostavi nov visok ali nizek, se ustvarijo nove črte. Z izolacijo višin in padcev je veliko lažje videti večje trende.

Poglejmo primer:

Slika 4

Trendni časi so potem opredeljeni kot časi, ko povpraševanje presega ponudbo (naraščajoče trende) ali ponudba presega povpraševanje (trend upada). Iskanje trendov postane tako enostavno kot iskanje debelih ali tankih črt.

Ti grafikoni so odlični tudi za zmanjšanje hrupa, vendar so omejeni, ker ne morejo določiti trendi, razen z merjenjem premičnih dolžin, kar je lahko zavajajoče.

Določanje trdnosti trenda

Trend moč najbolje ocenjujemo z uporabo kazalnikov. Za namene tega članka bomo vzeli najbolj priljubljen kazalnik - indeks usmerjenega gibanja (DMI), izpeljan pa je povprečni indeks usmerjenega gibanja (ADX).

Indikator DMI je najpogosteje uporabljen kazalnik jakosti trenda. Ta indikator je razdeljen na dva dela: + DI in -DI. Ta dva kazalnika sta nato prikazana tako, da določita splošno moč trenda.

(Glej tudi: DMI kaže na pot do dobička .)

Indikator ADX je preprosto povprečenje dveh kazalnikov DMI (indeks usmerjenega gibanja) (+/-), da ustvarite eno vrstico, s pomočjo katere lahko takoj ugotovite, ali je cena v trendu ali ne.

Poglejmo primer, kako je to lahko koristno:

Slika 5

Kot vidite, se naklon povečuje z večjo hitrostjo, ko je trend močnejši, in z manjšim, ko je trend šibkejši. Običajno je ADX nastavljen v območju 14 barov, pri čemer sta dve in dve ključni točki 20 in 40. Če se ADX dvigne nad 20, pomeni začetek novega trenda. Če se dvigne nad 40, to pomeni, da se bo trend verjetno končal. Kot lahko vidite na sliki 5, lahko dobite dokaj natančno branje.

(Za več informacij glejte: ADX: Kazalnik jakosti trenda .)

Ustvarjanje uporabne strategije

Čeprav se zdi, da ADX deluje dobro sam, lahko nestanovitnost trga povzroči drugo ugibanje in napačne signale. Vendar pa je v kombinaciji s tipi grafikonov, ki lažje poudarjajo trende, veliko lažje prepoznati dobičkonosne priložnosti.

Uporaba kombinirane analize je tako preprosta kot določitev, ali je občutek vzorca grafikona enak občutku kazalca. Če uporabljate Heikin-Ashi in ADX, preprosto preverite, kakšna je smer trenda na grafikonu, nato pa si oglejte moč trenda, prikazano na ADX. Če vam oba govorita, da obstaja močan trend, potem je morda dobra ideja.

Tu je primer:

Slika 6

Tu lahko vidimo, da se trendi izravnajo z uporabo tehnik povprečenja (kot je Heikin-Ashi) in se potrjujejo z uporabo kazalnikov (kot je ADX). Tako dobimo jasno in zanesljivo sliko trenutnih razmer na trgu, brez nepotrebnih neredov (tržni hrup).

Spodnja črta

Kot lahko vidite, je analiza grafikonov veliko lažja pri uporabi tehnik odstranjevanja hrupa. Pomagajo vam preprečiti drage napačne signale in druge napake, hkrati pa vam omogočajo hitro in natančno iskanje in izkoriščanje trendov.

(Za dodatno branje si oglejte: Trend Trading: 4 najpogostejši kazalci .)