Uporaba Bollinger pasov za merjenje trendov

Bollinger Bands® so priljubljeni tehnični kazalci, ki jih trgovci uporabljajo na vseh trgih, vključno z zalogami, terminskimi pogodbami in valutami. Za Bollinger Bands® obstaja veliko uporab, vključno z določitvijo ravni preobremenjenosti in preprodaje, kot orodja za spremljanje trendov in spremljanja izpadov. Obstaja tudi nekaj pasti kazalcev. V tem članku bomo obravnavali vsa ta področja.

Izračun pasov Bollinger

Bollingerjeve pasove sestavljajo tri vrstice. Eden izmed bolj pogostih izračunov Bollinger bendov uporablja 20-dnevno preprosto drsno povprečje (SMA) za srednji pas. Zgornji pas se izračuna tako, da se vzame srednji pas in se tej količini doda dvakratni dnevni odmik. Spodnji pas se izračuna tako, da se srednji pas odšteje dvakratnik dnevnega standardnega odklona.

Formula Bollinger Band® obsega naslednje:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n], kjer: BOLU = Zgornji bollinger BandBOLD = Spodnji Bollinger BandMA = Spodnji premičniTPTP ( tipična cena) = (Visoka + Nizka + Zapri) ÷ 3n = Število dni v izravnalnem obdobju = Število standardnih odstopanjσ [TP, n] = Standardno odstopanje v zadnjih n obdobjih TP \ začne {poravnano} & \ besedilo {BOLU} = \ besedilo {MA} (\ besedilo {TP}, n) + m * \ sigma [\ besedilo {TP}, n] \\ & \ besedilo {BOLD} = \ besedilo {MA} (\ besedilo {TP}, n) - m * \ sigma [\ besedilo {TP}, n] \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ besedilo {BOLU} = \ besedilo {zgornji pas Bollingerja} \\ & \ besedilo {BOLD} = \ besedilo {Spodnji Bollingerjev pas} \\ & \ besedilo {MA} = \ besedilo {Gibljivo povprečje} \\ & \ besedilo {TP (tipična cena)} = (\ besedilo {Visoko} + \ besedilo {Nizko} + \ besedilo {Zapri}} \ div 3 \\ & n = \ besedilo {Število dni v obdobju glajenja} \\ & m = \ besedilo {Število standardnih odstopanj} \\ & \ sigma [\ besedilo {TP}, n] = \ besedilo {Standardno odstopanje v zadnjem času} n \ besedilo {obdobja TP} \\ \ konec {poravnano} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] kjer: BOLU = Zgornji Bollinger BandBOLD = Lowe r Bollinger BandMA = Gibljivo povprečjeTP (tipična cena) = (Visoka + Nizka + Zapri) ÷ 3n = Število dni v obdobju glajenjam = Število standardnih odstopanjσ [TP, n] = Standardno odstopanje v zadnjih n obdobjih TP

Strategija pretiravanja in prekomerne prodaje

Običajna strategija je uporaba Bollinger Bands® za določitev prekupljenih ali preprodanih tržnih pogojev. Ko cena premoženja pade pod spodnji pas skupine Bollinger Bands®, lahko trgovec vstopi v dolgo pozicijo in pričakuje, da se bo cena vrnila v srednji pas. Ko se cena prelomi nad zgornji pas, lahko trgovec kratkega premoženja stavi na premik nazaj v srednji pas. Ta vrsta strategije temelji na povprečni obrnitvi cene. Povprečna reverzija predvideva, da če cena bistveno odstopa od povprečne, se sčasoma vrne nazaj na srednjo ceno. Bollinger Bands® prepozna cene, ki so odstopale od povprečnih.

Na trgih, ki so vezani na trge, ta tehnika deluje dobro, saj cene potujejo med obema pasovima kot odskočna žoga. Vendar Bollinger Bands® ne daje vedno natančnih signalov za nakup in prodajo. Med trendom bo trgovec neprestano dajal trgovanja na napačno stran premika. Trgovec bi si lahko pomagal odpraviti splošno ceno in nato samo sprejeti trgovinske signale, ki trgovca uskladijo s trendom. Na primer, če se trend zmanjša, zavijte le kratke položaje, ko je zgornji pas označen. Spodnji pas lahko po želji še vedno uporabimo kot izhod, vendar se nova dolga pozicija ne odpre, saj bi to pomenilo, da gre v nasprotju s trendom. (Glej tudi: Osnove Bollinger bendov .)

Trendi trgovanja obstajajo še en način, in to z "pasovi", kar pomeni množino Bollinger Band®.

Ustvarite več pasov za boljši vpogled

Kot je priznal John Bollinger: "oznake skupin so samo to, oznake in ne signali."

Oznaka (ali dotik) zgornjega dela Bollinger Band® sama po sebi ni signal za prodajo. Oznaka spodnjega Bollinger Band® sama po sebi ni signal za nakup. Price pogosto lahko in res "hodi po bendu." Na teh trgih se trgovci, ki nenehno poskušajo "prodati vrh" ali "kupiti dno", soočajo z mukotrpno vrsto opustitev ali, še huje, z vedno večjo plavajočo izgubo, ko se cena giblje vse bolj in bolj oddaljeno od izvirni vnos.

Morda je bolj koristen način trgovanja z Bollinger Bands® njihova uporaba za merjenje trendov.

V bistvu Bollinger Bands® meri odstopanje. To je razlog, da so lahko v veliko pomoč pri diagnosticiranju trenda. Z generiranjem dveh sklopov Bollinger Bands®, enega z uporabo parametra "1 standardno odstopanje" in drugega z uporabo značilne nastavitve "2 standardnega odklona", lahko na ceno gledamo na povsem nov način. Bollinger Band® bomo poimenovali "pasovi."

Na spodnjem grafikonu vidimo, da se vedno, ko je cena med zgornjim Bollinger Bands® +1 SD in +2 SD od povprečja, trend poveča; zato lahko ta kanal definiramo kot "nakupno območje." Nasprotno, če so cenovni kanali znotraj Bollinger Bands® –1 SD in –2 SD, je to v „prodajni coni“. In končno, če se cena giblje med +1 SD in –1 SD pasom, je v bistvu v nevtralnem stanju, in lahko rečemo, da je v "nikogaršnji zemlji."

Bollinger Bands® se dinamično prilagaja širjenju cen in zmanjšanju, saj se volatilnost povečuje in zmanjšuje. Zato se pasovi po naravi razširijo in zožijo s cenovno akcijo, kar ustvarja zelo natančen trend.

Orodje za Trend Trgovce in Faders

Ko smo vzpostavili osnovna pravila za "pasove" Bollinger Band®, lahko zdaj pokažemo, kako lahko to tehnično orodje uporabljajo tako trendovski trgovci, ki si prizadevajo izkoristiti zagon, kot zbledeli trgovci, ki radi dobivajo izčrpanost trendov. Če se vrnemo na zgornji grafikon, lahko vidimo, kako bi se trendi trgovci dolgo pozicionirali, ko je cena vstopila v "cono nakupa. Nato bi lahko ostali v trgovini, saj "pasovi" Bollinger Band® zajemajo večino cenovnih ukrepov velikega dviga.

Glede izstopne točke je odgovor za vsakega posameznega trgovca drugačen, vendar bi bila ena razumna možnost, da bi zaprli dolgo trgovino, če bi se sveča obarvala rdeče in bi bilo več kot 75% njegovega telesa pod "kupljeno cono". S 75-odstotnim pravilom cena očitno pade v trend, toda zakaj vztrajate, da bo sveča rdeča "> naraščajoča", in sicer šele, ko se začne cena utrditi na vrhu nove ponudbe.

Bollinger Band® "pasovi" so lahko tudi dragoceno orodje za trgovce, ki radi izkoriščajo izčrpanost trendov, če izberejo ceno. Upoštevajte pa, da trgovanje s protito trendom zahteva veliko večje napake, saj bodo trendi pogosto poskusili nadaljevati, preden se obrnejo nazaj.

V spodnjem grafikonu vidimo, da bo zbledeli trgovec, ki uporablja "pasove" Bollinger Band®, lahko hitro diagnosticiral prvi namig o šibkosti trenda. Ko opazi, da cene upadajo iz trendnega kanala, se lahko fader odloči za klasično uporabo Bollinger Bands® s skrajšanjem naslednje oznake zgornjega Bollinger Band®.

Kar zadeva stop-loss, bo to, da postavite tik nad nihajno višje, praktično zagotovilo, da se trgovec ustavi, saj bo cena pogosto povzročila številne dokazne napotke na zadnjem vrhu, ko kupci poskušajo razširiti trend. Namesto tega izmerite širino območja "nikogaršnja zemlja" (razdalja med +1 in -1 SD) in ga dodajte v zgornji pas. Z uporabo volatilnosti trga za določitev stopnje zaustavitve izgube se trgovec izogne ​​ustavljanju in lahko ostane v kratki trgovini, ko cena začne upadati.

Strategija stiskanja Bollingerjevih pasov

Druga strategija, ki jo uporabljamo pri Bollinger Bands®, se imenuje strategija stiskanja. Stiskanje se pojavi, ko se cena giblje agresivno, nato se začne v tesni konsolidaciji premikati bočno.

Trgovec lahko vizualno ugotovi, kdaj se cena sredstva konsolidira, ker se zgornji in spodnji pas približata. To pomeni, da se je nestanovitnost sredstva zmanjšala. Po obdobju konsolidacije cena pogosto povzroči večji premik v katero koli smer, v najboljšem primeru pri velikih količinah. Povečanje obsega preboja je znak, da trgovci glasujejo s svojim denarjem, da se bo cena še naprej premikala v smeri preboja.

Ko cena prebije zgornji ali spodnji pas, trgovec kupi ali proda sredstvo. Zaustavitev izgube je običajno nameščena zunaj konsolidacije na nasprotni strani preboja. (Več o tem glej: Dobiček iz bollingerjevega stiskanja .)

Bollinger Versus Keltner

Kanali Bollinger Bands® in Keltner so različni, vendar podobni kazalci. Tu je kratek pogled na razlike, da se lahko odločite, katera vam je bolj všeč.

Bollinger Bands® uporablja standardni odklon osnovnega sredstva, medtem ko Keltnerjevi kanali uporabljajo povprečni resnični razpon. Razen tega, kako nastajajo pasovi / kanali, je razlaga teh kazalnikov na splošno enaka.

Ker Keltnerjevi kanali uporabljajo povprečen resnični domet namesto standardnega odklona, ​​je običajno videti več kupljenih in prodajnih signalov, ustvarjenih v Keltnerjevih kanalih, kot pri uporabi Bollinger Bands®.

Eden ni boljši od drugega; gre za osebno izbiro, ki temelji na najboljših strategijah. (Glej tudi: Odkrivanje kanalov Keltnerja in oscilatorja Chaikin .)

Spodnja črta

Za Bollinger Bands® obstaja več načinov uporabe, vključno z njihovo uporabo za prekupljene in preprodane trgovske signale. Trgovci lahko dodajo tudi več pasov, kar pomaga poudariti moč cene. Drugi način uporabe pasov je iskanje krčenja hlapnosti. Tem krčenjem običajno sledijo znatna cenovna gibanja, v idealnem primeru velika količina. Bollinger Bands® ne smemo zamenjati s kanali Keltner. Medtem ko sta si oba kazalca podobna, si nista ravno podobna.