Uporaba pivot točk v Forex trgovanju

Eno orodje, ki trgovcem na forexu zagotavlja potencialno raven podpore in odpornosti ter pomaga zmanjšati tveganje, so vrtilna točka in njeni izvedeni finančni instrumenti. Uporaba referenčnih točk, kot sta podpora in odpornost, pomaga določiti, kdaj vstopiti na trg, postaviti postanke in izkoristiti dobiček. Vendar mnogi začetni trgovci preveč pozornosti preusmerijo na tehnične kazalnike, vključno z gibajočo se povprečno konvergenčno odstopanjem (MACD) in indeksom relativne trdnosti (RSI). Čeprav so koristni, ti kazalniki ne prepoznajo točke, ki definira tveganje. Neznano tveganje lahko vodi do klicev v maržo, vendar izračunano tveganje bistveno izboljša možnosti za uspeh na dolgi razdalji.

V tem članku bomo argumentirali, zakaj je kombinacija vrtilnih točk in tradicionalnih tehničnih orodij močnejša od samega tehničnega orodja, ter prikazali uporabnost vrtilnih točk na forex trgu.

Pivotne točke 101

Točka vrtenja se uporablja za izražanje spremembe tržne klime in za določitev splošnih trendov v časovnem intervalu, kot da so tečaji, s katerih trgovanje niha visoko ali nizko. Prvotno zaposleni pri etažnih trgovcih na delniških in terminskih borzah, zdaj se najpogosteje uporabljajo v povezavi s stopnjami podpore in odpornosti za potrditev trendov in zmanjšanje tveganja.

Podobno kot druge oblike analize trendnih linij, se vrtilne točke osredotočajo na pomembne odnose med visokimi, nizkimi in zaključnimi cenami med trgovalnimi dnevi; to pomeni, da se cene prejšnjega dne uporabljajo za izračun vrtilne točke za trenutni trgovalni dan. Čeprav jih je mogoče uporabiti za skoraj kateri koli instrument trgovanja, so se vrtilne točke izkazale za izjemno uporabne na trgu forexov (FX), zlasti pri trgovanju z valutnimi pari.

Forex trgi so zelo likvidni in trgujejo z zelo velikimi atributi, ki zmanjšujejo vpliv tržnih manipulacij, ki bi sicer lahko zavirale napovedi podpor in odpornosti, ki jih ustvarjajo vrtišča.

Ravni podpore in odpornosti

Medtem ko se pivotne točke identificirajo na podlagi posebnih izračunov za pomoč pri ugotavljanju pomembnih stopenj odpornosti in odpornosti, se ravni podpore in odpornosti same zanašajo na bolj subjektivne umestitve, s katerimi lahko opazimo morebitne prelomne trgovalne priložnosti.

Linije podpor in odpornosti so teoretični konstrukt, ki se uporablja za razlago navidezne nepripravljenosti trgovcev, da bi ceno sredstva potisnili čez določene točke. Če se zdi, da se trgovanje z biki dvigne na dosledno raven, preden se ustavi in ​​izvleče / vzvratno reši, naj bi že doseglo odpor. Če se zdi, da trgovanje z medvedom doseže dno pri določeni cenovni točki, preden se vedno znova trguje, naj bi že doseglo podporo. Trgovci iščejo cene, da bi se prebili skozi prepoznane ravni podpore / odpornosti kot znak razvoja novih trendov in priložnost za hiter dobiček. Veliko trgovinskih strategij se opira na podporne / odporne linije.

Izračun vrtišč

Obstaja več izhodnih formul, ki pomagajo oceniti podporne in odporne vrtilne točke med valutami v forex paru. Te vrednosti je mogoče spremljati sčasoma, da presodimo verjetnost, da se cene gibljejo mimo določenih ravni. Izračun se začne s cenami prejšnjega dne:

Točka vrtenja za tok = visoka (prejšnja) + nizka (prejšnja) + zapri (prejšnja)
3

Točka vrtenja se lahko nato uporabi za izračun ocenjene podpore in odpornosti za trenutni trgovalni dan.

Odpornost 1 = (2 x vrtilna točka) - nizka (prejšnje obdobje)
Podpora 1 = (2 x vrtilna točka) - visoka (prejšnje obdobje)
Odpornost 2 = (točka vrtenja - podpora 1) + odpornost 1
Podpora 2 = Točka vrtenja - (upor 1 - podpora 1)
Odpornost 3 = (točka vrtenja - podpora 2) + odpornost 2
Podpora 3 = Točka vrtenja - (upor 2 - podpora 2)

Če želite popolnoma razumeti, kako dobro lahko delujejo vrtilne točke, sestavite statistiko za EUR / USD o tem, kako oddaljena je bila vsaka visoka in nizka od vsakega izračunanega upora (R1, R2, R3) in ravni podpore (S1, S2, S3) .

Izračun naredite sami:

• Izračunajte vrtilne točke, stopnje podpore in ravni upora za x število dni.
• Odštejte vrtilne točke podpore od dejanskega dneva (nizka - S1, nizka - S2, nizka - S3).
• Odštejte vrtilne točke upora od dejanskega dneva (High - R1, High - R2, High - R3).
• Izračunajte povprečje za vsako razliko.

Rezultati od ustanovitve evra (1. januarja 1999, s prvim trgovalnim dnem 4. januarja 1999):

• Dejansko nizka vrednost je v povprečju za 1 pipo pod Podpora 1.
• Dejansko visok je v povprečju za 1 pipo pod odpornostjo 1.
• Dejansko nizka vrednost je v povprečju za 53 točk nad Podpora 2.
• Dejansko visok je v povprečju 53 pips pod odpornostjo 2.
• Dejansko nizka vrednost je v povprečju 158 pips nad podporo 3.
• Dejansko visok je v povprečju 159 pips pod odpornostjo 3.

Sodeč po verjetnostih

Statistični podatki kažejo, da sta izračunani vrtilni točki S1 in R1 spodobna merila za dejansko najvišjo in nizko vrednost trgovalnega dne.

Ko smo šli korak dlje, smo izračunali število dni, ki je bilo nižje od vsakega S1, S2 in S3, in število dni, ki je bilo višje od vseh R1, R2 in R3.

Rezultat: Od začetka evra 12. oktobra 2006 je bilo 2.026 trgovinskih dni.

• Dejanski niz je bil nižji od S1 892-krat ali 44% časa.
• Dejanski vrh je bil višji od R1 853-krat ali 42% časa.
• Dejanski niz je bil nižji od S2 342-krat ali 17% časa.
• Dejanski vrh je bil višji od R2 354-krat ali 17% časa.
• Dejanski niz je bil nižji od S3 63-krat ali 3% časa.
• Dejanski maksimum je bil višji od R3 52-krat ali 3% časa.

Te informacije so koristne trgovcu; če veste, da par zdrsne pod S1 44% časa, lahko stopite pod S1 samozavestno in razumete, da je verjetnost na vaši strani. Poleg tega boste morda želeli izkoristiti tik pod R1, ker veste, da najvišji dan presega R1 le 42% časa. Spet so verjetnosti pri vas.

Pomembno pa je razumeti, da gre za verjetnosti in ne gotovosti. V povprečju je visok 1 pips pod R1 in presega R1 42% časa. To niti ne pomeni, da bo najvišji R1 presegel štiri dni od naslednjih 10, niti da bo visok vedno 1 pips pod R1.

Moč teh informacij je v tem, da lahko pred časom samozavestno presodite potencialno podporo in odpor, imate referenčne točke za postavitev postankov in omejitev ter, kar je najpomembneje, omejite tveganje, hkrati pa se postavite v položaj za dobiček.

Uporaba informacij

Vrtilna točka in njeni derivati ​​so potencialna podpora in odpor. Spodnji primeri prikazujejo nastavitev z uporabo vrtilne točke v povezavi s priljubljenim oscilatorjem RSI.

(Za več vpogleda glejte "Zagon in indeks relativne jakosti" in "Spoznavanje oscilatorjev - 2. del: RSI.")

Divergenca RSI pri vrtilnem uporu / podpori

Običajno gre za visoko trgovino z donosnim tveganjem. Tveganje je dobro opredeljeno zaradi nedavnih visokih (ali nizkih za nakup).

Vrtilne točke v zgornjih primerih so izračunane z uporabo tedenskih podatkov. Zgornji primer kaže, da je R1 od 16. do 17. avgusta držal kot trden odpor (prvi krog) pri 1.2854, razhajanje RSI pa je nakazovalo, da je bil navzgor omejen. To kaže, da obstaja možnost, da se na premoru pod R1 odpravite s kratkim postankom in zgornjo mejo, ki je zdaj stopnja podpore:

• Prodaja kratek po 1.2853.
• Ustavite se na nedavnem vrhu ob 1.2885.
• Omejite na mestu vrtenja na 1.2784.

Ta prva trgovina je z 32 točkami tveganja povečala dobiček v 69 točk. Razmerje med nagrajevanjem in tveganjem je bilo 2, 16.

Naslednji teden so ustvarili skoraj isto nastavitev. Teden se je začel z relijem do in nad R1 pri 1.2908, ki ga je spremljala tudi medvedja razhajanja. Kratek signal nastane ob padcu nazaj pod R1, v tem trenutku pa lahko prodamo kratek z zaustavitvijo na nedavni višini in omejitvijo na vrtilni točki (ki je zdaj podpora):

• Prodaja kratek pri 1.2907.
• Ustavite se na nedavnem vrhu ob 1, 2939.
• Omejite na mestu vrtenja na 1.2802.

Ta trgovina je pomenila dobiček v vrednosti 105 pip s samo 32 točkami tveganja. Razmerje med nagrajevanjem in tveganjem je bilo 3, 28.

Pravila za namestitev

Pri trgovcih, ki so medvedji in skrajšajo trg, je pristop k postavljanju vrtilnih točk drugačen kot pri bikovskem dolgem trgovcu.

Za kratke hlače

1. Ugotovite medvedjo razhajanje na mestu vrtenja, bodisi R1, R2 ali R3 (najpogostejše pri R1).
2. Ko se cena spusti pod referenčno točko (lahko je točka vrtenja, R1, R2, R3), začnite kratek položaj s stopom pri nedavnem nihanju.
3. Postavite omejitev (izkoristite dobiček) na naslednjo stopnjo. Če bi prodali na R2, bi bil vaš prvi cilj R1. V tem primeru nekdanji odpor postane podpora in obratno.

Za dolgo

1. Ugotovite bikovsko razhajanje na vrtilni točki bodisi S1, S2 ali S3 (najpogostejše pri S1).
2. Ko se cena dvigne nad referenčno točko (lahko je točka vrtenja, S1, S2, S3), začnite dolg položaj z ustavitvijo pri nedavnem nihanju.
3. Postavite omejitev (izkoristite dobiček) na naslednjo raven (če bi kupili pri S2, bi bil vaš prvi cilj S1… prejšnja podpora postane odpornost in obratno).

Spodnja črta

Pivotne točke so spremembe v tržni smeri trgovanja, ki jih lahko ob zaporednem grafikonu uporabimo za prepoznavanje splošnih gibanj cen. Za oceno ravni podpore ali odpora v bližnji prihodnosti uporabljajo visoke, nizke in zaključne številke predhodnega časovnega obdobja. Pivotne točke so lahko najpogosteje uporabljeni vodilni kazalniki v tehnični analizi. Obstaja veliko različnih vrst vrtilnih točk, vsaka s svojimi formulami in izpeljanimi formulami, vendar so njihove implicitne filozofije trgovanja enake.

V kombinaciji z drugimi tehničnimi orodji lahko pivotne točke označujejo tudi, kdaj obstaja velik in nenaden pritok trgovcev, ki hkrati vstopajo na trg. Ti prilivi na trge pogosto vodijo do preboja in priložnosti za dobiček za trgovce, ki so vezani na forex. Pivotne točke jim omogočajo, da ugibajo, katere pomembne cene je treba uporabiti za vstop, izstop ali zaustavitev izgub.

Pivotne točke je mogoče izračunati za kateri koli časovni okvir. Dnevni trgovec lahko uporablja dnevne podatke za izračun vrtilnih točk vsak dan, nihajni trgovec lahko uporablja tedenske podatke za izračun vrtilnih točk za vsak teden, pozicijski trgovec pa lahko mesečne podatke za izračun vrtilnih točk na začetku vsakega meseca.

Vlagatelji lahko celo uporabijo letne podatke za približevanje pomembnih ravni za prihodnje leto. Filozofija analize in trgovanja ostaja enaka, ne glede na časovni okvir. To pomeni, da izračunane vrtilne točke dajo trgovcu predstavo, kje sta podpora in odpor za prihodnje obdobje, vendar mora biti trgovec vedno pripravljen ukrepati - kajti nič v trgovanju ni pomembnejše od pripravljenosti.