Faktor inflacije variacije

OPREDELITEV faktorja inflacije variacije

Faktor inflacije variance je merilo količine multikolinearnosti v množici več regresijskih spremenljivk. Večkratna regresija se uporablja, kadar želi oseba preizkusiti učinek več spremenljivk na določen rezultat. Odvisna spremenljivka je rezultat, na katerega delujejo neodvisne spremenljivke, ki so vhodi v model. Večkolinearnost obstaja, če obstaja ena ali več medsebojnih povezav med eno ali več neodvisnimi spremenljivkami ali vhodi. Večkolinearnost povzroča težave pri večkratni regresiji, ker vsi vložki vplivajo drug na drugega, dejansko niso neodvisni in je težko preizkusiti, koliko kombinacija neodvisnih spremenljivk vpliva na regresijski model.

Za zagotovitev, da je model pravilno določen in pravilno deluje, obstajajo preizkusi, ki jih je mogoče izvesti za večkolinearnost. Faktor inflacije variance je eno takšnih merilnih orodij. Uporaba faktorjev inflacije variance pomaga ugotoviti resnost vseh vprašanj večkolinearnosti, da se lahko model prilagodi. Faktor inflacije variance meri, koliko vpliva na vedenje (variance) neodvisne spremenljivke ali napihuje njena interakcija / korelacija z drugimi neodvisnimi spremenljivkami.

RAZKLJUČITEV DOLO Faktor napihnjenosti

Faktor inflacije variance se običajno uporablja z navadno regresijo z najmanj kvadratki. Izmeri obseg večkolinearnosti znotraj modela. Večkolinearnost zmanjšuje legitimnost in napovedno moč modela. Faktorji inflacije variacije omogočajo hitro merjenje, koliko spremenljivka prispeva k standardni napaki v regresiji. Kadar obstajajo pomembna vprašanja o multikolinearnosti, bo faktor variance variance za vključene spremenljivke zelo velik. Ko so te spremenljivke identificirane, je mogoče uporabiti več pristopov za odpravo ali združevanje kolinearnih spremenljivk in reševanje vprašanja multikolinearnosti.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Kako deluje metoda najmanjših kvadratov Metoda najmanjših kvadratov je statistična tehnika za določitev vrstice, ki je najbolj primerna za model, določena z enačbo z določenimi parametri za opazovane podatke. več Kaj je napaka? Izraz napake je opredeljen kot spremenljivka v statističnem modelu, ki je ustvarjena, kadar model ne predstavlja v celoti dejanskega razmerja med neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami. več Econometrics: Kaj to pomeni in kako se uporablja Econometrics je uporaba statističnih in matematičnih modelov na ekonomskih podatkih za namene testiranja teorij, hipotez in prihodnjih trendov. več Kako deluje koeficient določitve Koeficient določitve je ukrep, ki se uporablja pri statističnih analizah za oceno, kako dobro razlaga model in napoveduje prihodnje rezultate. več R-kvadrat R-kvadrat je statistična mera, ki predstavlja delež variance za odvisno spremenljivko, ki ga razloži neodvisna spremenljivka. več Kako deluje več linearna regresija Več linearna regresija (MLR) je statistična tehnika, ki uporablja več pojasnjevalnih spremenljivk za napovedovanje izida spremenljivke odziva. več partnerskih povezav