Indeks blagovnih kanalov - definicija in uporabe CCI

Kaj je indeks robnih kanalov (CCI)?

Indeks Commodity Channel (CCI), ki ga je razvil Donald Lambert, je oscilator, ki temelji na zamahu, ki se uporablja za določanje, kdaj investicijsko sredstvo dosega pogoj, da je prekupovan ali preprodan. Uporablja se tudi za oceno smer gibanja cen in trdnosti. Te informacije trgovcem omogočajo, da ugotovijo, ali želijo vstopati v trgovino ali izstopiti iz nje, se vzdržati trgovanja ali dodati na obstoječ položaj. Na ta način se lahko indikator uporablja za posredovanje trgovinskih signalov, kadar deluje na določen način.

Ključni odvzemi

• CCI meri razliko med trenutno ceno in povprečno preteklo ceno.
• Ko je CCI nad ničlo, to pomeni, da je cena nad zgodovinskim povprečjem. Kadar je CCI pod ničlo, je cena pod povprečjem hsitorisa.
• Na primer, odčitki, ki presegajo 100 ali več, kažejo, da je cena precej nad zgodovinskim povprečjem, trend pa je bil močno navzgor.
• Na primer, nizke vrednosti pod -100 kažejo, da je cena precej pod zgodovinskim povprečjem in da je bil trend močno navzdol.
• Prehod z negativnih ali skoraj ničelnih odčitkov na +100 lahko uporabite kot signal za spremljanje naraščajočega trenda.
• Prehod iz pozitivnih ali skoraj ničelnih odčitkov na -100 lahko kaže na nastajajoči trend upada.
• CCI je neomejen indikator, kar pomeni, da se lahko v nedogled dvigne ali zniža. Zaradi tega se vrednosti za prekupljene in preprodane tipično določijo za vsako posamezno sredstvo tako, da se upoštevajo skrajne ravni CCI, pri katerih je cena obrnjena.

Formula indeksa robnih kanalov (CCI) je:

CCI = Tipična cena − MA.015 × Srednje odstopanje drugje: tipična cena = ∑i = 1P ((visoka + nizka + zapri) ÷ 3) P = število obdobij MA = Gibljivo povprečjeMoving povprečje = (∑i = 1Ptipična cena) ÷ PMean Odstopanje = (∑i = 1P∣Tipična cena − MA∣) ÷ P \ začeti {poravnano} & \ besedilo {CCI} = \ frac {\ tekst {Običajna cena} - \ besedilo {MA}} {.015 \ krat \ besedilo {Srednja odstopanja}} \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ besedilo {tipična cena} = \ besedilo {\ sum_ {i = 1} ^ {P} ((\ besedilo {visoko} + \ besedilo { Nizko} + \ besedilo {Zapri}) \ div 3)} \\ & P = \ besedilo {Število obdobij} \\ & \ besedilo {MA} = \ besedilo {Gibljivo povprečje} \\ & \ besedilo {Gibljivo povprečje} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} \ besedilo {tipična cena}}) \ div P \\ & \ besedilo {Srednja odstopanja} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P } \ sredina \ besedilo {tipična cena} - \ besedilo {MA} \ sredina}) \ div P \\ \ konec {poravnano} CCI = .015 × Srednja odstopanjeTipična cena-MA, kjer: Tipična cena = ∑i = 1P ((Visoka + Nizka + Zapri) ÷ 3) P = Število obdobijMA = Gibljivo povprečjeMoving povprečje = (∑i = 1P Tipična cena) ÷ PMean odstopanje = (∑i = 1P ∣Tipična cena − MA∣) ÷ P Сігналы абмеркавання

Kako izračunati indeks robnih kanalov (CCI)

1. Določite, koliko obdobij bo analizirala vaša CCI. 20 se pogosto uporablja. Manj obdobij ima za posledico nestanovitnejši indikator, medtem ko bo več obdobij lažje. Za ta izračun bomo predvideli 20 obdobij. Prilagodite izračun, če uporabljate drugo številko.
2. V preglednici spremljajte visoko, nizko, zaprite za 20 obdobij in izračunajte običajno ceno.
3. Po 20 obdobjih izračunajte drseče povprečje značilne cene tako, da seštejete zadnjih 20 običajnih cen in delite z 20.
4. Izračunajte povprečno odstopanje, tako da odštejete gibljivo povprečje od tipične cene za zadnjih 20 obdobij. Vsote absolutnih vrednosti (prezrite minus znake) teh številk in nato delite z 20.
5. V formulo za izračun trenutnega odčitavanja CCI vstavite najnovejšo tipično ceno, premikajoče se povprečje in srednje odstopanje.
6. Postopek ponavljajte po koncu vsakega novega obdobja.

Kaj vam pove indeks robnih kanalov (CCI)

CCI se uporablja predvsem za opažanje novih trendov, opazovanje previsokih kupcev in prenastavljenih ravni ter zaznavanje šibkosti trendov, ko se kazalnik oddalji od cene.

Ko se CCI premakne z negativnega oz. Skoraj ničelnega ozemlja na več kot 100, to lahko pomeni, da cena začenja nov dvig. Ko se to zgodi, lahko trgovci spremljajo znižanje cen, ki mu sledi shod v ceni in CCI, da bi sporočili priložnost za nakup.

Isti koncept velja za nastajajoč trend upada. Če indikator preide iz pozitivnih ali skoraj ničelnih odčitkov na nižje od -100, se lahko začne trend upada. To je signal, da se rešimo iz hrepenenja ali začnemo opazovati možnosti za krajšanje.

Ravni preplačane in preprodane vrednosti niso določene, saj indikator ni povezan. Trgovci zato gledajo na kazalnike preteklih vrednosti, da dobijo občutek, kje je cena obrnjena. Za eno zalogo se lahko obrne blizu +200 in -150. Drugo blago se lahko obrne blizu +325 in -350. Zmanjšajte grafikon, če želite videti veliko točk preobrata cen in vrednosti CCI v tistih časih.

Obstajajo tudi razlike. Takrat se cena giblje v eno smer, indikator pa se premika v drugo. Če cena raste in CCI pada, lahko to kaže na šibkost trenda. Medtem ko je razhajanje slab trgovinski signal, saj lahko traja dlje časa in ne povzroči vedno prekinitve cen, je lahko dobro, če trgovca vsaj opozorimo, da obstaja možnost razveljavitve. Tako lahko povišajo stopnjo ustavitve izgube ali zadržijo nove posle v gibanju cen.

Razlika med indeksom robnih kanalov (CCI) in stohastičnim oscilatorjem

Oba tehnična kazalnika sta oscilatorja, vendar sta izračunana povsem drugače. Ena glavnih razlik je ta, da je stohastični oscilator povezan med ničlo in 100, CCI pa brez meja. Zaradi razlike v izračunu bodo v različnih časih oddajali različne signale, na primer preobremenjene in preprodane odčitke.

Omejitve uporabe indeksa robnih kanalov (CCI)

Medtem ko se pogosto uporablja za ugotavljanje prenakupljenih in preprodanih pogojev, je CCI v tem pogledu zelo subjektivna. Kazalnik je brez obvez, zato lahko predhodna previsoka vrednost in preprodaja v prihodnosti slabo vplivata.

Tudi indikator zaostaja, kar pomeni, da bo včasih zagotavljal slabe signale. Miting do 100 ali -100, da bi naznanil nov trend, lahko pride prepozno, saj se je cena že začela in se že popravlja. Takšni incidenti se imenujejo biči; indikator odda signal, vendar cena po tem signalu ne sledi in denar se izgubi v trgovini. Če ne bodite previdni, se lahko pogosto pojavijo udarci. Zato je indikator najbolje uporabiti v povezavi z analizo cen in drugimi oblikami tehnične analize ali kazalcev za pomoč pri potrditvi ali zavrnitvi signalov CCI. (Za povezano branje glejte "Kako trgovci uporabljajo CCI (indeks blagovnih kanalov) za trgovanje z zalogami")

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Indeks denarnega toka - definicija MFI in uporabe Indeks denarnega toka (MFI) je oscilator trgovanja, ki vključuje podatke o količini in cenah. Uporablja se lahko za ustvarjanje trgovinskih signalov, ki temeljijo na previsoki nabavi in ​​preprodani ravni, pa tudi razhajanjih. več Opredelitev in uporabe omejenega cenovnega oscilatorja (DPO) Oscilator z omejenimi cenami je oscilator, ki odpravi gibanje cen v prizadevanju za oceno dolžine cenovnih ciklov od vrha do vrha ali korita do korita. Kazalnik lahko pomaga pri trgovanju. več Kazalnik stopnje sprememb sprememb - Opredelitev ROC in uporabe Stopnja spremembe cene (ROC) je tehnični kazalnik, ki meri odstotno spremembo med zadnjo ceno in ceno v preteklosti. Z njim je mogoče prepoznati trende, pomagati potrditi preusmeritve in poudariti, kje lahko pride do preobrata. več Opredelitev in uporabe dinamičnega indeksa momenta, indeks dinamičnega impulza se uporablja pri tehnični analizi, da se ugotovi, ali je vrednostni papir pretiran ali kupljen. Uporablja se lahko za ustvarjanje trgovalnih signalov na tržnih ali rastočih trgih. več Opredelitev in uporabe indeksa resnične jakosti (TSI) Indeks resnične jakosti (TSI) je tehnični oscilator, ki se uporablja za zagotavljanje trgovinskih signalov, ki temeljijo na ravni preobremenjenosti / preprodaje, križanjih in razhajanjih. Kazalnik temelji na dvojno zglajenih povprečjih sprememb cen. več Opredelitev in strategije Ultimate Oscillatorja Ultimate Oscillator je tehnični kazalnik, ki ga je razvil Larry Williams za merjenje zagona cene sredstva v več časovnih okvirih. Proizvaja signale za nakup in prodajo na podlagi razhajanj. več partnerskih povezav