Tržni zagon
Tržni zagon je merilo splošne tržne naravnanosti, ki lahko podpira nakup in prodajo s tržnimi trendi in proti njim. Obstaja več tržnih dejavnikov in kazalcev, ki lahko pomagajo vlagatelju, da sledi tržnemu zagonu.
RAZKRIJANJE DOWN Market Momentum
Tržni zagon je lahko dober pokazatelj bikovskih in medvedjih trendov. Pozitiven zagon lahko kaže na potencialni bikovski trend, negativni pa lahko kaže na medvedji trend. Na splošno lahko tržni zagon določimo iz naslednje enačbe:
M = V −Vxwhere: V = zadnja cenaVx = končna cena x število dni nazaj \ začeti {poravnano} & M = V - V_x \\ & \ textbf {kjer:} \\ & V = \ besedilo {zadnja cena } \\ & V_x = \ besedilo {Zapiralna cena} x \ besedilo {število dni nazaj} \\ \ konec {poravnano} M = V-Vx, kjer: V = zadnja cenaVx = Zapiralna cena x število pred dnevi
Ta enačba lahko privede do risanja trendne črte z različnimi obdobji, uporabljenimi pri izračunu.
Na splošno lahko zagon merimo tako v razredih premoženja kot po posameznih vrednostnih papirjih. Obstaja več dejavnikov, ki lahko vodijo v tržni zagon.
V kapitalu lahko široko povečanje dobička podjetij na trgu pomaga ustvariti pozitiven zagon. Pri fiksnem dohodku so lahko padajoče obrestne mere katalizator za zagon cen.
Pri posameznih vrednostnih papirjih lahko tržni zagon za določeno delnico vodi več dejavnikov. Pozitiven zagon je lahko posledica povečanja prihodkov, zaslužka ali prodaje. Na pozitiven zagon lahko vpliva tudi zmanjšanje dolžniških obveznosti podjetja in povečanje predvidenega denarnega toka.
Kazalniki tržnega momenta
Vlagatelji in tehnični grafičarji lahko sledijo več tržnim kazalnikom, da ocenijo tržni zagon.
Indeksi tržnega trenutka
Indeksi tržnega zagona ponujajo kazalnike zagona za različne tržne sektorje. MSCI in FTSE Russell sta dve podjetji, ki sta uvedli indekse zagon.
Indeksi zagona MSCI so del skupine podjetij indeks faktorjev. Indeksi zagon vključujejo indeks trenutnega indeksa MSCI ZDA in indeks trenutnega svetovanja MSCI World ex USA. Indeksi svojo metodologijo temeljijo na trenutnem rezultatu.
FTSE Russell upravlja tudi indeks fokusiranega faktorja Russell 1000 Momentum, ki je bil predstavljen leta 2015. Z uvedbo tega indeksa State Street Global Advisors je lansiral tudi SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO), ki je pasivni ETF, ki sledi indeksu.
Kazalniki trenutne cene varnosti
V tehnični analizi je zagon lahko zelo donosen pokazatelj za trgovanje s signali posameznih vrednostnih papirjev. Spodaj je nekaj priljubljenih kazalcev zaleta, ki jim sledijo tehnični analitiki.
Gibljivo povprečje: Gibljiva povprečna cena delnice je eden najpreprostejših načinov za sledenje njenemu zagonu. Drsno povprečje je povprečje njegove cene v določenem časovnem obdobju. Višje drseče povprečne trendline signalizirajo pozitiven zagon, padajoče povprečne trendline pa signalizirajo negativen zagon.
Prostornina tehtana povprečna cena (VWAP): VWAP se izračuna iz naslednjega:
VWAP = TS × PTS drugje: TS = Skupna cena delnicP = cena delnice \ začni {poravnano} & VWAP = \ dfrac {TS \ krat P} {TS} \\ & \ textbf {kjer:} \\ & TS = \ besedilo {Skupaj Kupljene delnice} \\ & P = \ besedilo {cena delnice} \\ \ konec {poravnano} VWAP = TSTS × P, kjer: TS = Skupna vrednost delnicP = cena delnice
VWAP trgovcu omogoča, da spremlja, kako se giblje cena glede na njen obseg. Znatno povečanje VWAP je lahko močan bikovski signal, medtem ko znatno zmanjšanje lahko močan medvedji signal. (Glej tudi: Zakaj je za trgovce in analitike pomembna količinsko tehtana povprečna cena (VWAP)?)
Indeksi pozitivne in negativne prostornine (PVI in NVI): Indeksi pozitivne in negativne prostornine so bili razviti, da bi zagotovili indikator, kako glasnost vpliva na ceno. Izračunajo se iz naslednjega:
PVI = Prejšnji PVI + (TC − YCYC × Prejšnji PVI), kjer: TC = Današnja zaključna cenaYC = Včerajšnja končna cena \ začnite {poravnano} & PVI = Prejšnje ~ PVI + \\ & (\ dfrac {TC - YC} {YC} \ krat Prejšnji ~ PVI) \\ & \ textbf {kjer:} \\ & TC = \ besedilo {Današnja končna cena} \\ & YC = \ besedilo {Včerajšnja končna cena} \\ \ konec {poravnano} PVI = Prejšnji PVI + (YCTC –YC × Prejšnji PVI), kjer: TC = Današnja zaključna cenaYC = Včerajšnja končna cena
NVI = Prejšnji NVI + (TC − YCYC × Prejšnji NVI) \ začni {poravnano} & NVI = Prejšnji ~ NVI + \\ & (\ dfrac {TC-YC} {YC} \ krat Prejšnji ~ NVI) \\ \ konec {poravnano } NVI = Prejšnji NVI + (YCTC-YC × Prejšnji NVI)
Gibanje povprečne konvergenčne razlike (MACD): MACD se izračuna z uporabo eksponentnega drsečega povprečja.
Indeks relativne jakosti (RSI): Indeks relativne jakosti se izračuna po naslednji formuli:
RSI = 100−100 (1 + RS), kjer: RS = Povprečni dobici v celotnem dobljenem obdobju v določenem časovnem okviruSrednja izguba iz časovnih omejitev v določenem časovnem okviru \ začni {poravnano} & RSI = 100 - \ dfrac {100} {(1 + RS)} \\ & \ textbf {where:} \\ & RS = \\ & \ dfrac {\ text {\ small Povprečno povečanje dobe v določenem časovnem okviru}} {\ text {\ majhna povprečna izguba iz obdobja navzdol v določenem časovnem okviru}} \\ \ konec {poravnano} RSI = 100− (1 + RS) 100, kjer: RS = povprečna izguba iz obdobja padca v določenem časovnem okviru Povprečni dobički gor v določenem časovnem okviru Сігналы абмеркавання
Namen RSI je zagotoviti indikator zagon z oceno, kako se cena spreminja glede na hitrost in količino sprememb, ki se zgodijo v določenem časovnem okviru.
Glej tudi: Momentum in indeks relativne jakosti ter katera tehnična orodja lahko uporabim za merjenje zaleta?
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.