Preobrati na trgu in kako jih opaziti

Ujemanje trendnih premikov delnic ali drugega sredstva je lahko donosno, vendar se večina trgovskih trgovcev boji ujeti preobrat. Preobrat je, ko se smer trenda spremeni. Sposobnost opažanja potencialnega preobrata signalizira, da se lahko trgovec umakne iz trgovine, ko pogoji niso več ugodni. Povratni signali se lahko uporabljajo tudi za sprožitev novih poslov, saj lahko razveljavitev začne nov trend.

Ključni odvzemi

• Rešitev Sushi Roll je tehnični vzorec, ki ga je mogoče uporabiti kot sistem zgodnjega opozarjanja za prepoznavanje morebitnih sprememb tržne smeri.
• Ko se vzorec pojavi v padajočem trendu, trgovce opozori na potencialno priložnost za nakup kratke pozicije ali izstop iz kratke pozicije.
• Ko se vzorec pojavi v naraščajočem trendu, trgovce opozori na potencialno priložnost, da prodajo dolgo pozicijo ali celo kupijo kratko.

Vzorec vzvratnega zvijanja sušija

Mark Fisher v svoji knjigi Logični trgovec obravnava tehnike prepoznavanja potencialnih tržnih vrhov in dna. Medtem ko služijo istemu namenu kot vzorec glave in ramen ali dvojni vzorci vrha / dna grafikona, o katerih je govoril v semenišnem delu Enciklopedija vzorcev vzorcev Thomasa Bulkowskija, Fisherjeve tehnike prej dajejo signale in tako zgodaj opozorijo na morebitne spremembe smeri trenutnega trenda.

Ena tehnika, ki jo Fisher imenuje "suši roll", nima ničesar s hrano, razen tega, da je bila zasnovana med kosilom, kjer so številni trgovci razpravljali o tržnih ureditvah. Opredeli ga kot obdobje 10 barov, kjer je prvih pet (znotraj palic) omejenih v ozkem območju vrhov in padcev, ostalih pet (zunanji prečki) pa zajema prvih pet z višjo visoko in nižjo nizko. Vzorec je podoben medvedjem ali bikovskemu vzorcu, le da je namesto vzorca dveh enojnih palic sestavljen iz več palic.

Ko se vzorec roll-sushija pokaže v padajočem trendu, opozori na možen preobrat trenda, kar kaže na potencialno priložnost za nakup ali zapustitev kratke pozicije.

Če se pojavi med dvigom, lahko trgovec proda dolgo pozicijo ali vstopi v kratko pozicijo.

Medtem ko Fisher obravnava vzorce s petimi ali desetimi šanki, število ali trajanje palic ni določeno v kamen. Trik je določiti vzorec, sestavljen iz števila notranjih in zunanjih palic, ki se najbolje ujemajo z izbrano zalogo ali blagom z uporabo časovnega okvira, ki ustreza celotnemu želenemu času trgovine.

Drugi vzorec preobrata trenda, ki ga priporoča Fisher, je za dolgoročnejšega trgovca in se imenuje teden zunanjega preobrata. V bistvu gre za suši zvitek, le da uporablja dnevne podatke od ponedeljka do petka. Traja skupno 10 dni in se zgodi, ko petdnevnemu trgovanju znotraj tedna takoj sledi zunanji ali zavzeti teden z višjim visokim in spodnjim.

Testiranje prevrata sušija

Na Nasdaq Composite Index je bil opravljen test, da bi ugotovili, ali bi vzorec pomagal določiti prelomnice v 14-letnem obdobju med letoma 1990 in 2004. Ob podvojitvi obdobja zunanjega preobrata na dva desetletna zaporedja trakov, signali so bili manj pogosti, vendar so se izkazali za bolj zanesljive. Sestava grafikona je vključevala uporabo dveh trgovskih tednov nazaj do nazaj, tako da se je naš vzorec začel v ponedeljek in je trajalo povprečno štiri tedne. Temu vzorcu smo rekli vrtenje znotraj / zunaj (RIOR).

Vsak dvotedenski del vzorca (dve vrstici na tedenskem grafikonu, kar ustreza 10 trgovalnim dnevom) je označen s pravokotnikom. Trendi magenta kažejo prevladujoč trend. Vzorec pogosto deluje kot dobra potrditev, da se je trend spremenil in da mu bo kmalu zatem sledil prelom trendi.

Ko se vzorec oblikuje, se lahko za kratke posle ustavi izguba nad vzorcem ali pod dolgim.

Preizkus je bil izveden na podlagi tega, kako bi se gibanje znotraj / zunaj prevračanja (RIOR) za vstop in izstop na dolge položaje opravilo v primerjavi z vlagateljem, ki uporablja strategijo za nakup in zadrževanje. Čeprav je marca 2000 sestavljen Nasdaq dosegel 5132, je zaradi skoraj 80-odstotnega popravka, ki je sledil, prišlo do nakupa 2. januarja 1990 in zadrževanja do konca preizkusnega obdobja 30. januarja 2004, še vedno veljalo zaslužil investitorja odkupa 1585 točk v 3.567 trgovalnih dneh (14, 1 let). Investitor bi zaslužil povprečno letno donosnost 10, 66%.

Trgovec, ki je vstopil v dolgo pozicijo na prostem dneva po signalu za nakup RIOR-ja (21. dan vzorca) in je prodajal na prostem naslednji dan po prodajnem signalu, bi prvi januar sklenil svojo trgovino. 29, 1991 in zadnjo trgovino zapustil 30. januarja 2004 (s prenehanjem testa). Ta trgovec bi opravil skupno 11 poslov in je bil na trgu 1, 977 trgovalnih dni (7, 9 let) ali 55, 4% časa. Trgovec pa bi naredil bistveno boljše, saj bi zajel skupno 3531, 94 točke ali 225% strategije nakupa in zadržavanja. Če upoštevamo čas na trgu, bi bil letni donos trgovca RIOR 29, 31%, brez stroškov provizij. To je precej pomembna razlika.

Preizkus je bil izveden z metodo obratnega obračanja suši v primerjavi s tradicionalno strategijo odkupa in zadrževanja pri izvajanju poslov z Nasdaq Composite v 14-letnem obdobju. Povratne metode povratnega obrata sušija so znašale 29, 31%, medtem ko so kupnine in zadržki vrnili le 10, 66%.

Uporaba tedenskih podatkov

Isti preskus je bil izveden na Nasdaq Composite Index z uporabo tedenskih podatkov, to je, da uporabljamo 10 tednov podatkov, namesto zgoraj uporabljenih 10 dni (ali dveh tednov). Tokrat je bil prvi ali notranji pravokotnik nastavljen na 10 tednov, drugi ali zunanji pravokotnik pa na osem tednov, saj je bila ta kombinacija boljša pri ustvarjanju prodajnih signalov kot dva pettedenska pravokotnika ali dva desettedenska pravokotnika.

Skupno je bilo ustvarjenih pet signalov, dobiček pa je bil 2.923, 77 točke. Trgovec bi bil na trgu 381 (7, 3 leta) od skupno 713, 4 tednov (14, 1 let) ali 53% časa. To se uresniči z letno donosnostjo 21, 46%. Tedenski sistem RIOR je dober primarni trgovalni sistem, vendar je morda najbolj dragocen pri zagotavljanju varnostnih kopij v dnevni sistem, o katerem smo govorili zgoraj.

Potrdilo o obratnem trendu

Ne glede na to, ali se uporabljajo 10-minutne ali tedenske vrstice, je sistem trgovanja s preoblikovanjem trendov dobro sodeloval v testih, vsaj v obdobju preizkusa, ki je vključeval tako velik trend upada kot tudi trend upada.

Vsak indikator, ki se uporablja neodvisno, lahko trgovca pusti v težavah. Pomembnost potrditve je pomemben steber tehnične analize. Tehnika trgovanja je veliko bolj zanesljiva, če obstaja sekundarni indikator, ki se uporablja za potrditev signalov.

Glede na tveganje pri poskusu izbire vrha ali dna na trgu je nujno, da trgovec vsaj za prekinitev signala uporabi prekinitev trendne linije in vedno uporabi stop stop, če se moti. Indeks relativne jakosti (RSI) je v naših testih tudi na številnih preobratnih točkah dobro potrdil pot negativne razhajanja.

Preobrati nastanejo zaradi premikov v nove vrhunce ali padce. Zato se bodo ti vzorci nadaljevali na trgu naprej. Pazite na te vrste vzorcev, skupaj s potrditvijo drugih kazalnikov, na trenutnih grafikonih cen.

Uporaba tehničnega kazalca brez potrditve informacij, ki jih predlaga, je recept za težave. Za preverjanje signalov vedno preverite zanesljivost orodja za trgovanje s pomočjo sekundarne tehnike.

Spodnja črta

Časovni posli za vstop na tržna dna in izstop na vrhu bodo vedno predstavljali tveganje. Tehnike, kot so suši roll, teden zunaj preobrata in kotanje znotraj / zunaj preobrata, če se uporabljajo skupaj s kazalcem potrditve, so lahko zelo koristne strategije trgovanja, s katerimi lahko trgovcu pomagamo povečati in zaščititi svoj težko pridobljeni zaslužek.