Glavno trgovanje s terminskimi kazalniki

V celotnem trgovanju je morda najhitrejši način zaslužiti veliko denarja tako, da se zaskočimo na trendu na terminskih trgih in ga vozimo. Ta pristop ima dva katalizatorja. Prvič, trgovanje s terminskimi pogodbami vključuje finančni vzvod, kar pomeni, da ob vstopu v trgovino odložite le majhen del vrednosti pogodbe. Drugič, ko se trg podraži ali zgreši, lahko hitro zaslužite veliko denarja. Seveda, to je dobra novica. Slaba novica je, da gre lahko tudi v drugo smer, zato je močan nadzor tveganja bistven element uspešnega trgovanja s terminskimi pogodbami. Ta del ne bo zašel v trmasto kontrolo tveganj in upravljanje denarja. Namesto tega bo poskrbel za identifikacijo in trgovanje v skladu s primarnim trendom danega trga.

Na začetku

Pred časom, ko so nastali osebni računalniki, so bili sistemi, ki sledijo trendom, ki so bili "vedno v" - tj. Ves čas so imeli dolg ali kratek položaj - dokaj priljubljeni in bi lahko bili uporabni. Takrat je trg lahko trendiral dober način, preden bi se veliko ljudi ujelo, kaj se dogaja. Danes so informacije o trgu tako na voljo in se tako hitro širijo, da poenostavljeni trend, ki sledi, ni nujno izvedljiva alternativa kot samostojen pristop k trgovanju.

Prav tako številni udarci in dolge raztezke ne-trendnih cenovnih ukrepov naredijo čisti pristop, ki sledi trendu "vedno v", z vidika stopnje donosa manj kot optimalen. In vedno pride do čustvenega "obrabe", ki prihaja z veliko izgubljajočih se trgovin z bičem, medtem ko čakate na nekaj resnično velikih zmagovalnih poslov, ki bodo ustvarile večino celotnega dobička. Kot rezultat tega se zelo malo trgovcev še vedno zanaša na metode "vedno v", ki sledijo trendom.

Kljub temu pa, kot kaže, koristi metode, ki sledijo trendom, zelo koristijo, zlasti kadar se uporabljajo predvsem kot filter. Uporaba metode sledenja trendu kot filtra lahko trgovcu omogoči, da svoj kapital osredotoči na področja, ki imajo največjo verjetnost za čim večje donose.

Razlikovanje filtra trendov od trgovalnega signala

Namen katerega koli kazalca, ki sledi trendu, je preprosto objektivno označiti trenutni trend kot navzgor ali navzdol ali v nekaterih primerih morda brez trendov. Resnično ni predvidevanja vgrajenega v noben kazalnik, ki sledi trendu. Dana metoda nam ne pove, da se bo trend jutri povečal (ali upadal), le da je trenutno (ali navzdol) navzgor (ali navzdol). Torej se morajo vlagatelji še vedno zavedati potenciala kitov.

Če gledamo na ta način, je dejanje označevanja danega vrednostnega papirja kot naraščajočega ali padajočega trenda drugačno od generiranja določenega signala "kupi" ali "prodaj". Kot tak, samo zato, ker trgovec trend označi kot "navzgor", ne pomeni nujno, da bi moral biti dolg. To pa pomeni, da ne bi smel imeti kratkega položaja. Z drugimi besedami, glavna funkcija filtra, ki sledi trendu, morda ne govori, kaj naj naredite, ampak vam govori, kaj ne storiti.

Trendi-filtri v akciji

Oglejmo si en primer preprostega filtra, ki sledi trendom na terminskih trgih. Trend bomo označili kot "navzgor", če bosta izpolnjena naslednja dva pogoja:

1. 10-dnevno drsno povprečje je večje od 30-dnevnega drsečega povprečja; in
2. Zadnji zaključek je nad 200-dnevnim drsnim povprečjem.

Če sta izpolnjena oba pogoja, bi trgovec v tem primeru razmišljal le o daljši trgovini in bi trgovanje v celoti ukinil s kratke strani.

Na drugi strani bomo trend označili kot "navzdol", če bosta izpolnjena naslednja dva pogoja:

1. 10-dnevno drsno povprečje je pod 30-dnevnim drsečim povprečjem; in
2. Zadnji zaključek je pod 200-dnevnim drsečim povprečjem.

Če sta izpolnjena oba pogoja, bi trgovec v tem primeru razmišljal le o kratko trgovanju in bi trgovanje v celoti izognil z dolge strani.

Slika 1 prikazuje en primer trga, ki uporablja ta filter. Predstavljeni grafikon je dejansko borzni sklad, ki posnema terminski trg. Ta vrsta ETF lahko deluje kot dober posrednik za določen terminski trg, saj ni pogodb o poteku pogodbe, kot so na terminskih trgih.

Slika 1

Vir: ProfitSource HUBB

Prva oznaka filtra, označena na sliki 1, navaja, da je 10-dnevno drsno povprečje nad 30-dnevnim drsnim povprečjem in da je tudi cena zapiranja nad 200-dnevnim drsnim povprečjem. Na tej točki je trend označen kot "navzgor" in do nadaljnjega lahko trgovec razmišlja o vstopu v dolgo pozicijo, vendar absolutno ne bi smel razmišljati o vstopu na kratko pozicijo, ker bi to pomenilo "boj proti trendu".

Drugi pokazatelj ("Brez trenda; brez pozicij") preprosto poudarja pomanjkanje objektivnega primarnega trenda. Na tej točki bi trgovec želel stati ob strani, dokler se ne vzpostavi nov trend.

Naslednji nov trend se nekaj tednov pozneje spet vzpostavi in ​​traja približno pet mesecev, preden se pojavi naslednji znak "ni trenda". V tem celotnem času bi bil trgovec osredotočen zgolj na dolgo stran trga. Ker so bile v tem času vse znižanja cen razmeroma plitke in kratkotrajne, bi trgovci, ki so v tem času poskušali igrati kratko stran trga, najverjetneje doživeli niz izgubljenih poslov. Trgovec, ki se je osredotočil izključno na dolgo stran trga, ki temelji na preprostem filtru, ki sledi trendu, ni le užival največje možnosti zaslužka zaradi osredotočanja na primarni trend, ampak se je tudi izognil čustvenemu in finančnemu begu vsake izgube nasprotnega trenda obrti.

Spodnja črta

"Pravila", uporabljena v našem primeru, ne vključujejo celotnega sistema trgovanja. Edini namen teh pravil je, da se trgovec osredotoči na cenovno smer, ki trenutno kaže največjo moč. Z drugimi besedami, filtriranje trendov je le en del uganke za trgovanje - čeprav zelo uporaben. Trgovec, ki uporablja filter, kot je ta v našem primeru, mora še vedno vključiti posebna pravila nakupa in prodaje, določiti mora, koliko pogodb za nakup ali prodajo kratkih, določiti, kje postaviti postanke itd.

Kljub temu pa lahko na koncu trgovec, ki lahko osredotoči svoj kapital in pozornost na močno trendirane razmere, dolgoročno močno poveča možnosti za dobiček.