Koeficient dobička / izgube

Kakšno je razmerje med dobičkom in izgubo?

Koeficient dobička / izgube deluje kot primerjalna karta za aktivnega trgovca, katerega glavni motiv je povečati dobiček iz trgovanja. Koeficient dobička / izgube je povprečni dobiček na zmagovalnih poslih, deljen s povprečnim izgubam na izgubljenih poslih v določenem časovnem obdobju.

Pojasnjeno razmerje med dobičkom / izgubo

Koeficient dobička / izgube meri uspešnost trgovalne strategije ali sistema. Očitno je, da je višje razmerje, bolje je. Mnoge knjige trgovanja zahtevajo vsaj razmerje 2: 1. Na primer, če bi imel sistem povprečno zmago 750 USD na trgovino in povprečno izgubo v istem času 250 USD na trgovino, bi bilo razmerje med dobičkom in izgubo 3: 1. Dosledno solidno razmerje med dobičkom in izgubo lahko trgovca spodbudi k povečanju stav na isto strategijo, da bi ustvaril večji absolutni dobiček. Nasprotno pa bi nesprejemljivo razmerje med dobičkom in izgubo vodilo k pregledu strategije ali sistema, ki je bil uporabljen za iskanje šibkih povezav. Morda se bo trgovec odločil, da bo v celoti opustil strategijo ali sistem, če razmerje ne bo ustvarilo zadostnih dobičkov ali celo povzročilo kapitalske izgube.

Razmišljanje onkraj razmerja

Koeficient dobička / izgube je lahko preveč poenostavljen pogled na uspešnost, saj ne upošteva verjetnosti dobičkov ali izgub pri trgovanju. Koncept, imenovan povprečna donosnost na trgovino (APPT), je lahko bolj pregleden. APPT je povprečni znesek, ki ga trgovec lahko pričakuje, da bo zmagal ali izgubil na trgovanje. APPT je razlika med a) zmnožkom verjetnosti dobitka in povprečnega dobitka; in b) rezultat verjetnosti izgube in povprečne izgube. Kot primer vzemite 10 poslov, od katerih so bile tri donosne, sedem pa izgubljene. Verjetnost dobitka je torej 30%, verjetnost izgube pa 70%. Poleg tega predpostavimo, da je povprečna zmagovalna trgovina znašala 600 USD, povprečna izguba pa 300 USD. APPT je (30% x 600) manj (70% x 300) ali - 30 USD. Čeprav je razmerje med dobičkom in izgubo znašalo 2: 1 (600 dolarjev: 300 dolarjev), je strategija trgovanja z vidika verjetnosti dejansko izguba.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Kako deluje razmerje med dobitki in izgubami Razmerje med dobitki in izgubami je razmerje med celotnim številom zmagovalnih poslov in skupnim številom izgubljenih poslov. Ne upošteva, koliko so dobili ali izgubili, ampak preprosto, če bi bili zmagovalci ali poraženci. več Razumevanje koeficienta CAPE Koeficient CAPE je merilo, ki prilagodi pretekli dobiček podjetja z inflacijo tako, da predstavi kratke dostopnosti cenovnih delnic v določenem času. več Kako deluje Analiza razmerja Analiza razmerja se nanaša na metodo analize likvidnosti, operativne učinkovitosti in donosnosti podjetja s primerjavo postavk v njegovih računovodskih izkazih. več Opredelitev indeksa volatilnosti CBOE (VIX) Indeks volatilnosti CBOE ali VIX je indeks, ki ga je ustvarila čikaška borza opcij borznih opcij (CBOE), ki kaže na tržno pričakovanje tridnevne nestanovitnosti. več Kako bikovski vlagatelji lahko zaslužijo s povratnim količnikom koeficienta Poklicno razmerje klicev je opcijska strategija, ki jo bikoviti vlagatelji uporabijo, če verjamejo, da bo osnovna vrednostni papir ali delnica narasel za znatno količino. Strategija združuje nakup in prodajo možnosti, da bi ustvarili razmik z omejenim potencialom izgube in mešanim potencialom dobička. več Opredelitev kratke prodaje Kratka prodaja se zgodi, ko vlagatelj izposodi vrednostni papir, ga proda na odprtem trgu in pričakuje, da ga bo kasneje kupil za manj denarja. več partnerskih povezav