Kvantitativna opredelitev trgovanja

Kaj je količinsko trgovanje

Kvantitativno trgovanje je sestavljeno iz trgovinskih strategij, ki temeljijo na kvantitativni analizi, ki za prepoznavanje priložnosti za trgovanje temeljijo na matematičnih izračunih in krčenju števila. Cena in količina sta dva pogostejša vnosa podatkov, ki se uporabljata pri kvantitativni analizi kot glavna vnosa v matematične modele.

Ker količinsko trgovanje običajno uporabljajo finančne institucije in hedge skladi, so transakcije običajno velike in lahko vključujejo nakup in prodajo sto tisoč delnic in drugih vrednostnih papirjev. Vendar kvantitativno trgovanje vse pogosteje uporabljajo posamezni vlagatelji.

Osnove kvantitativnega trgovanja

Cena in količina sta dva pogostejša vnosa podatkov, ki se uporabljata pri kvantitativni analizi kot glavna vnosa v matematične modele.

Kvantitativne tehnike trgovanja vključujejo visokofrekvenčno trgovanje, algoritmično trgovanje in statistično arbitražo. Te tehnike so hitro požarne in imajo običajno kratkoročna naložbena obzorja. Številni kvantitativni trgovci so bolj seznanjeni s kvantitativnimi orodji, kot so drsna povprečja in oscilatorji.

Razumevanje kvantitativnega trgovanja

Kvantitativni trgovci izkoriščajo moderno tehnologijo, matematiko in razpoložljivost obsežnih baz podatkov za sprejemanje racionalnih trgovinskih odločitev.

Kvantitativni trgovci prevzamejo tehniko trgovanja in jo ustvarijo z uporabo matematike, nato pa razvijejo računalniški program, ki model uporabi za zgodovinske tržne podatke. Model je nato podkrepljen in optimiziran. Če so doseženi ugodni rezultati, se sistem nato izvaja na trgih v realnem času z realnim kapitalom.

Način delovanja kvantitativnih trgovinskih modelov je mogoče najbolje opisati z analogijo. Razmislite o vremenskem poročilu, v katerem meteorolog napoveduje 90-odstotno možnost dežja, medtem ko sije sonce. Meteorolog to kontraintuitivno ugotovitev pridobi z zbiranjem in analizo podnebnih podatkov s senzorjev na celotnem območju.

Računalniška kvantitativna analiza razkrije posebne vzorce podatkov. Če te vzorce primerjamo z enakimi vzorci, ki jih odkrijemo v preteklih podnebnih podatkih (zadnji preizkus), rezultat pa je 90-krat 100-krat dež, meteorolog lahko sklep sklene z zaupanjem, torej 90-odstotna napoved. Kvantitativni trgovci uporabljajo isti postopek na finančnem trgu pri sprejemanju odločitev o trgovanju.

Ključni odvzemi

• Kvantitativno trgovanje je strategija, ki uporablja matematične funkcije za avtomatizacijo trgovinskih modelov. Pri tej vrsti trgovanja se za različne scenarije trgovanja uporabijo potrjeni podatki, da se ugotovijo priložnosti za dobiček.
• Prednost kvantitativnega trgovanja je, da omogoča optimalno uporabo preverjenih podatkov in odpravlja čustveno odločanje med trgovanjem. Pomanjkljivost količinskega trgovanja je, da ima omejeno uporabo. Ko se spremenijo tržne razmere, kvantitativna strategija trgovanja izgubi svojo učinkovitost.

Primer količinskega trgovanja

Odvisno od trgovčeve raziskave in preferenc lahko kvantitativne trgovalne algoritme prilagodimo za oceno različnih parametrov, povezanih z zalogo. Razmislite o primeru trgovca, ki verjame v zagon za vlaganje. Odloči se lahko, da napiše preprost program, ki zmaga zmagovalce v času naraščanja na trgih. Med naslednjo rastjo na trgu bo program odkupil te zaloge. To je dokaj preprost primer količinskega trgovanja. Običajno se za izbiro zapletene kombinacije zalog, ki naj bi povečale dobiček, uporablja vrsta parametrov, od tehnične analize do vrednosti zalog do temeljne analize. Ti parametri so programirani v sistem trgovanja, da izkoristijo gibanja na trgu.

Prednosti in slabosti kvantitativnega trgovanja

Cilj trgovanja je izračunati optimalno verjetnost izvedbe donosne trgovine. Običajni trgovec lahko učinkovito spremlja, analizira in sprejema odločitve o trgovanju z omejenim številom vrednostnih papirjev, preden količina vhodnih podatkov preplavi postopek odločanja. Uporaba količinskih tehnik trgovanja osvetljuje to mejo z uporabo računalnikov za avtomatizacijo odločitev o spremljanju, analiziranju in trgovanju.

Premagovanje čustev je ena najbolj razširjenih težav s trgovanjem. Naj bo to strah ali pohlep, ko trgovanje čustva služi le zatiranju racionalnega razmišljanja, kar običajno vodi v izgube. Računalniki in matematika nimajo čustev, zato kvantitativno trgovanje odpravi to težavo.

Kvantitativno trgovanje ima svoje težave. Finančni trgi so nekateri najbolj dinamični subjekti, ki obstajajo. Zato morajo biti kvantitativni modeli trgovanja enako dinamični, da bodo nenehno uspešni. Številni kvantitativni trgovci razvijejo modele, ki so začasno donosni za razmere na trgu, za katere so bili razviti, vendar na koncu ne uspejo, ko se spremenijo tržne razmere.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Definicija meglene logike Mehka logika je matematična logika, ki poskuša rešiti težave z odprtim, nenatančnim spektrom podatkov, ki omogoča pridobitev niza natančnih zaključkov. več Algoritmična definicija trgovanja Algoritmično trgovanje je sistem, ki uporablja zelo napredne matematične modele za sprejemanje transakcijskih odločitev na finančnih trgih. več Avtomatizirano Forex trgovanje Avtomatizirano trgovanje na forexu je metoda trgovanja s tujimi valutami z računalniškim programom. Program avtomatizira postopek, pri čemer se uči iz preteklih poslov, da se odloča o prihodnosti. več Algoritem Algoritem je zaporedje pravil za reševanje problema ali izvajanje naloge. več Opredelitev samodejnega trgovanja Autotrading je trgovalni načrt, ki temelji na naročilih za nakup in prodajo, ki se samodejno oddajo na podlagi osnovnega sistema ali programa. več Kako deluje analitika podatkov Analitika podatkov je znanost analiziranja surovih podatkov, da bi lahko sklepali o teh informacijah. Mnoge tehnike in procese analitike podatkov so avtomatizirali v mehanske procese in algoritme. več partnerskih povezav