Tveganje propadanja

Kaj je nevarnost propadanja?

Nevarnost propadanja je verjetnost, da bo posameznik z naložbami, trgovanjem ali igrami na srečo izgubil znatne količine denarja do točke, ko izgube ni več mogoče povrniti ali nadaljevati. Tveganje propadanja običajno izračunamo kot verjetnost izgube, znano tudi kot "verjetnost propadanja."

Razumevanje tveganja propadanja

Tveganje propada lahko ugotovimo z naprednim finančnim modeliranjem in izrazimo kot verjetnost. Kompleksnost metodologije finančnega modeliranja, ki je vključena v izračun tveganja za propad, je običajno odvisna od števila in raznolikosti naložb v celovit portfelj trgovanja. V bistvu tveganje za propad pri igrah na srečo in naložbe ni tako različno, saj je odvisno od tega, koliko stav (naložb) je vloženih in koliko kapitala je treba za olajšanje verjetnih izgub. Glavna razlika je v tem, da naložbe niso stave z ničelno vsoto. Vsaka naložba ima različne profile tveganj in verjetnosti izplačil, pri čemer nekateri tvegajo ves kapital, nekateri pa zagotavljajo donosnost načela ne glede na uspešnost.

Obvladovanje tveganja propadanja

Koncept diverzifikacije je bil delno razvit za zmanjšanje tveganja propadanja. Portfelji z več premoženja so lahko zelo težko sestaviti strategije za obvladovanje tveganj zaradi neskončnega števila scenarijev, povezanih z naložbami v portfelju. Nekatere naložbe, kot so obveznice in skladi, vsebujejo veliko zgodovinskih podatkov, ki omogočajo obsežno analizo verjetnosti glede na širok razpon parametrov. Drugi, kot so derivati ​​po meri, so pogosto edinstveni in jih je včasih težko pravilno analizirati glede izpostavljenosti. Poleg tega vedno obstajajo dogodki s črnimi labodi, ki lahko uporabljajo tudi najbolj zapleten model upravljanja tveganj. Zaradi tega se večina vlagateljev opira na modele dodeljevanja sredstev, ki osnovni nivo kapitala vlagajo v netvegana ali zelo nizka tveganja, medtem ko na drugih področjih portfelja prevzamejo stave z višjim tveganjem.

Programe za obvladovanje tveganja lahko prilagodite vlagatelju in vrsti naložb. Programi za obvladovanje tveganj se bodo v posameznih disciplinah razlikovali od nekaterih standardnih praks v finančni industriji, razvitih za upravljanje naložb, zavarovanja, tvegani kapital in tako naprej. Za upravljanje z vsemi naložbenimi scenariji v finančni industriji običajno zahtevajo upravljanje institucionalnih tveganj, široko pa se uporabljajo najboljše prakse, kot je aktivno spremljanje področij, kot je tveganje nasprotne stranke. Osebno upravljanje tveganj v naložbenem portfelju pa je pogosto spregledano ali napačno izračunano.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Tveganje za tveganje je v več oblikah, vendar je na splošno kategorizirano, saj se možnost izida ali dejanskega donosa naložbe razlikuje od pričakovanega rezultata ali donosa. več Kako deluje analiza tveganja Analiza tveganj je postopek ocene verjetnosti nastanka neželenih dogodkov v podjetniškem, vladnem ali okoljskem sektorju. več nesistematično tveganje Nesistematično tveganje je edinstveno za določeno podjetje ali panogo in ga je mogoče zmanjšati z razpršitvijo. več Ocena tveganja zmanjšanja tveganja je ocena tveganja, da vrednost vrednostnih papirjev utrpi padec vrednosti, če se spremenijo tržne razmere, ali znesek izgube, ki bi jo lahko povzročil zaradi upada. več Testiranje stresa Stresno testiranje je računalniško vodena tehnika simulacije za ocenjevanje bank in portfelja sredstev o tem, kako lahko reagirajo v različnih situacijah. več Vrednost pri tveganju (VaR) Pojasnjena vrednost s tveganjem (VaR) je statistika, ki meri in količinsko opredeljuje stopnjo finančnega tveganja znotraj podjetja, portfelja ali položaja v določenem časovnem okviru. več partnerskih povezav