Enostavno premikajoče se povprečje (SMA)
Preprosto drseče povprečje (SMA) je aritmetično drsno povprečje, izračunano z dodajanjem nedavnih zaključnih cen in nato z deljenjem s številom časovnih obdobij v izračunskem povprečju. Preprosto ali aritmetično drsno povprečje, ki se izračuna tako, da sešteje končno ceno vrednostnega papirja za več časovnih obdobij in nato to skupno vrednost razdeli na isto število obdobij. Kratkoročna povprečja se hitro odzovejo na spremembe cene osnovne, dolgoročna povprečja pa počasi reagirajo.
Obstajajo tudi druge vrste drsečih povprečij, vključno z eksponentnim drsečim povprečjem (EMA).
Ključni odvzemi
- SMA je tehnični kazalnik za določanje, ali se bo cena premoženja nadaljevala ali spremenila trend bika ali medveda.
- SMA se izračuna kot aritmetično povprečje cene sredstva v določenem obdobju.
- SMA je mogoče izboljšati kot eksponentno drseče povprečje (EMA), ki močno tehta nedavne cenovne ukrepe.
Formula za SMA je
SMA = A1 + A2 + ... + Annwhere: An = cena sredstva v obdobju nn = število skupnih obdobij \ start {usklajeno} & \ text {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 + ... + A_n} {n} \\ & \ textbf {kjer:} \\ & A_n = \ besedilo {cena sredstva v obdobju} n \\ & n = \ besedilo {število skupnih obdobij} \\ \ konec {poravnano } SMA = nA1 + A2 + ... + An, kjer: An = cena sredstva v obdobju nn = število skupnih obdobij
Primer izračuna SMA
Oglejmo si preprost primer, kako izračunati preprosto drsno povprečje vrednostnega papirja z naslednjimi končnimi cenami v 15 dneh:
1. teden (5 dni) - 20, 22, 24, 25, 23
2. teden (5 dni) - 26, 28, 26, 29, 27
3. teden (5 dni) - 28, 30, 27, 29, 28
10-dnevno drsno povprečje bi povprečne cene zapiranja v prvih 10 dneh izkazalo kot prvo podatkovno točko. Naslednja podatkovna točka bi znižala najzgodnejšo ceno, dodala ceno 11. dne in vzela povprečje itd. Prav tako bi 50-dnevno drseče povprečje zbralo dovolj podatkov, da bi povprečno 50 zaporednih dni neprekinjeno shranjevalo podatke.
2:03Preprosti Vs. Eksponentna gibalna povprečja
Kaj vam pove preprosta drsna povprečnost ">
Preprosto drsno povprečje je prilagodljivo, saj ga je mogoče izračunati za različno število časovnih obdobij, preprosto tako, da dodate končno ceno varščine za več časovnih obdobij in nato delite to skupno s številom časovnih obdobij, kar daje povprečna cena vrednostnega papirja v časovnem obdobju. Preprosto drsno povprečje izravna nestanovitnost in olajša ogled gibanja cen vrednostnega papirja. Če preprosto drsno povprečje pokaže navzdol, to pomeni, da se cena varnosti poveča. Če je usmerjena navzdol, to pomeni, da se cena varščine znižuje. Daljši je časovni okvir za drsno povprečje, bolj gladko je enostavno drsno povprečje. Kratkoročno drseče povprečje je bolj nestabilno, vendar je njegovo branje bližje izvornim podatkom.
Analitični pomen
Pomična povprečja so pomembno analitično orodje, ki se uporablja za prepoznavanje trenutnih gibanj cen in potenciala za spremembe ustaljenega trenda. Najenostavnejša oblika uporabe preprostega drsnega povprečja v analizi je, da hitro ugotovite, ali je vrednost zaščite v naraščajočem ali upadajočem trendu. Drugo priljubljeno, čeprav nekoliko bolj zapleteno analitično orodje, je primerjati par preprostih drsnih povprečij, pri čemer vsako pokriva različne časovne okvire. Če je kratkotrajno enostavno drsno povprečje nad dolgoročnim povprečjem, se pričakuje naraščanje. Po drugi strani pa dolgoročno povprečje nad kratkoročnim povprečjem signalizira gibanje navzdol v trendu.
Priljubljeni vzorci trgovanja
Dva priljubljena vzorca trgovanja, ki uporabljajo preprosta drsna povprečja, vključujejo križ smrti in zlati križ. Do smrtnega križa pride, ko 50-dnevno preprosto drseče povprečje prestopi pod 200-dnevno drsno povprečje. To velja za medvedji signal, da so nadaljnje izgube na voljo. Zlati križ nastane, ko se kratkoročno drsno povprečje prebije nad dolgoročno drsno povprečje. Okrepljeno z visokim obsegom trgovanja lahko to povečuje nadaljnje dobičke.
Razlika med SMA in EMA
Glavna razlika med eksponentnim drsnim povprečjem in preprostim drsnim povprečjem je občutljivost, ki jo vsak pokaže na spremembe v podatkih, uporabljenih pri svojem izračunu.
Natančneje, EMA daje večjo utež nedavnim cenam, SMA pa vsem vrednostim dodeli enako ponderiranje. Obe povprečji sta si podobni, saj se razlagata na enak način in ju oba tehnična trgovca običajno uporabljata za izravnavo nihanj cen. Ker imajo EMA večjo utež na zadnjih podatkih kot na starejših podatkih, so bolj odzivni na najnovejše spremembe cen, kot so SMA, zaradi česar so rezultati EMA pravočasnejši in razloži, zakaj je EMA najprimernejše povprečje med številnimi trgovci.
Omejitve SMA
Ni jasno, ali je treba dati večji poudarek na najnovejše dni v časovnem obdobju ali na bolj oddaljene podatke. Mnogi trgovci verjamejo, da bodo novi podatki bolje odražali trenutni trend, s katerim se varnost premika; medtem ko drugi menijo, da bo privilegiranje določenih datumov kot drugih spodbudilo trend. Zato se lahko SMA preveč zanaša na zastarele podatke, saj vpliv desetega ali 200. dneva obravnava prav toliko kot prvi ali drugi.
Podobno se SMA v celoti opira na zgodovinske podatke. Mnogi ljudje (vključno z ekonomisti) verjamejo, da so trgi učinkoviti - to pomeni, da trenutne tržne cene že odražajo vse razpoložljive informacije. Če so trgi resnično učinkoviti, nam uporaba zgodovinskih podatkov ne sme povedati ničesar o prihodnji smeri cen sredstev.
Več o preprostih premikajočih se povprečjih
Če se želite poglobiti v SMA in kako se uporablja, boste morda želeli prebrati nekaj drugih člankov na to temo: Zakaj je 50-dnevno preprosto drseče povprečje tako priljubljeno med trgovci in analitiki? Zaradi preprostih drsečih povprečij se trende izstopajo.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.